Тестирую программу OptionFVV от FateevVV, огромное спасибо Виктору за создание такой замечательной программы и за то, что лично помог разобраться, как же её все-таки запустить, и провел краткий экскурс по программе!

Теперь можно очень наглядно тестировать все свои стратегии. Ну, а в данный момент я нахожусь в «без шести проданных фьючей» позиции «Грузовик» :)

И привез мне этот грузовик пару десятков тыщ убытка. Вообще-то это был купленный стреддл на 57500 страйке, но потом он оброс всякими излишествами и теперь выглядит вот так.



На цены открытия позиций не смотрите — открывал по другим ценам, лень в истории копаться.

Не, а че, ведь похож же?!



( Читать дальше )

По совету опытных людей начал читать Макмиллана «Опционы как стратегическое инвестирование». Листаю первые страницы, позевывая, ну чем он может меня, прожженного 3-месячной торговлей опционами, удивить в самом начале?!

И тут!



Он перевернул всё мое представление о продаже покрытых опционов с ног на голову!

Рассказываю о своем открытии Америки через форточку!

Итак, первый вопрос:


( Читать дальше )

Посмотрел вчера на ночь пару лекций Кирилла Ильинского, ощутил себя папуасом с каменным топором, которого пригласили послушать послание президента федеральному собранию, где он про ракеты с ядерным двигателем и гиперзвуковое оружие рассказывал )



Практически ничего не понял — сплошная высшая математика, много рассказывается про финансовые модели и продукты, но как лично мне все это применить и надо ли мне это — пока что непонятно. А еще усомнился в том, нужно ли посещать опционную конференцию — ну, приеду, но ведь не пойму же ни фига!

Поэтому отложим освоение Ильинского на пару лет (мозгов надо поднабраться), и займемся русской народной забавой «Как зашортить сбер!», на эту идею меня натолкнуло недавнее обсуждение в комментариях. Местным опционным гениям это всё давно известно (может свои интересные методы предложат), а вот обычному люду, не знакомому с опционной тематикой, я думаю, будет интересно расширить свой кругозор!

( Читать дальше )

1. На руку мне сыграло падение РТС, смог я пересидеть своего лося в проданном коле 127.5 страйка (а движения были ого-го какие — аж до 134 тысяч). Сегодня закрыл эту позицию с небольшой прибылью в 140 пунктов — так, чисто за моральный ущерб и на комиссии ) Решил не испытывать судьбу, а вдруг назад РТС отыграет и снова в убытки. Роллировать и играть в прочие игры с фьючерсами не стал, т.к. затратный по ГО инструмент для меня. Кстати, ГО после закрытия позиции почему-то не уменьшилось. Почему — не понял ) Может в понедельник или на вечернем клиринге пересчитают. Хотя тут в соседнем топике прочел, что ГО пересчитывают в дневной клиринг. Может не у всех брокеров так? У меня Открытие. Обычно ГО менялось одновременно со сделкой.

2. Пофиксил часть прибыли от купленных колов в Си на страйке 56.25. Просто продавать колы не стал, т.к. в стакане не было особо желающих. Продал 7 фьючерсов (всего 15 колов у меня в этом страйке) по цене 57250, и зафиксировал временную стоимость продажей путов на 56250 по 100 пунктов (хотя и с трудом их разобрали, только когда цена вниз ушла). Впредь, думаю, не буду связываться с «четвертными» страйками — не любят их роботы, ликвидность меньше, чем на основных страйках.

( Читать дальше )

Давным-давно, когда у меня еще не было своего брокерского счета (т.е. осенью прошлого года )) решил я поучаствовать в такой инвестиционной заманухе, как «Альфа Поток» - частные лица выдают кредиты бизнесу через посредническую площадку, которая реализует эту возможность.

Альфа Поток позиционируется как отдельная компания, но все взаимодействие с Потоком идет через личный кабинет клиента Альфа Банка. Если ты не клиент Альфа банка, то в Потоке не поучаствуешь. Хотя можешь стать клиентом банка, для этого надо оплачивать минимальный пакет услуг, или иметь определенную сумму на счету, или расходовать в месяц определенное количество денег.

Звучит все красиво — ваш платеж разбивается на 20 частей, которые выдаются разным юр. лицам и ИП под 24% годовых на полгода. Сервис забирает себе 6.7%, все оставшееся — ваше (за вычетом НДФЛ), т.е. до 17.3% годовых. Выплаты по кредитам — еженедельные. На первый взгляд — привлекательно. 

Преимущество для тех, кто берет кредит — крайне быстрое согласование кредита. 

( Читать дальше )

А кто-нибудь пользовался опционным сервисом https://liquid.pro/? Уже несколько дней не работает. Всё, закрыли лавочку?

В понедельник роллировал свои проданные края с увеличением позиции, причем в 2 инструментах сразу — днем в колах Сбера (был один 27 кол и три 28), а на вечерке — в путах Си (было пять 56 путов).

Забавное занятие с учетом того, что стакан не ломится от желающих торговать по теоретическим ценам.

Сделал для себя следующий вывод:
«Если уж решил роллироваться, то действуй быстро и синхронно: часть откупай, часть продавай. Не жди хорошую цену, за это время цена может уйти еще дальше».

Собственно, в сбере я в такую ситуацию и встрял на прошлой неделе — продал три 28 кола и хотел откупить 27 кол по приемлемой цене, но почему-то решил, что цена отскочит и ниже опустится, а она вверх пошла. В результате уже 28.5 колы продавал, а еще 27 кол болтался (с никакущей ликвидностью), и чтобы не усугублять, я откупил уже по тем ценам, которые давали (ну, хотя бы близко к теории).

Роллировался я со средней ценой продажи 264 в Си и 625 в Сбере. 
После сегодняшнего вечернего клиринга имеем такую позицию (включен фильтр по бумагам).

( Читать дальше )

В начале января собрал стредл из квартальных опционов на 57.5 страйке в Si. Т.к. это было только начало моей торговли, то я считал себя умнее всех и думал, что ниже 57.5 доллар точно не упадет )) Потом я подумал, а зачем мне тогда стредл, и он плавно превратился в стреп (тот же стредл, но наклоненный с прицелом на рост БА), потом я в попытках краткосрочно поспекулировать опционами увеличил свою позицию почти в два раза от изначальной и в этот момент Si поехал вниз )

Si за это время и до 56 опускался, и до 59 поднимался (эх, надо было крыть часть позы в тот вечер, но не было меня за компом тогда). Теперь опять доллар где-то внизу барахтается, относительно центра бывшего стредла. 

Во время этих колебаний у меня было какое-то интуитивное рехеджирование, где я регулярно перебирал с рисками. Какие-то непонятные изменения позиции — то откуплю гораздо большую долю фьючерсов, чем нужно для рехеджирования, то продам дальние края, то назад их откуплю. После резких движений закрывал с убытком часть фьючерсных позиций, т.к. думал, что теперь цена назад точно не вернется, но цена, к моему удивлению, приходила назад ) Какая-то импульсивная неосмысленная торговля без четкого плана. 

Тета капает неумолимо, уже меньше месяца осталось до экспирации, и оптимизма насчет моего стредла у меня поубавилось. Если доллар не вырастет хотя бы до 58.5-59, то наверное, буду в убытке. Впрочем, шансы еще есть ))

Набрался немного опыта за пару месяцев и решил, что прогнозы — занятие неблагодарное, и не для этого я пришел в опционы, чтобы прогнозировать рынок и полагаться так сильно на свои собственные прогнозы!

Посмотрев на колебания счета (плюс-минус 20%), я понял, что перебрал с рисками и надо всё-таки двигаться не как заяц, а как черепаха.

Выбрал относительно безопасное на мой взгляд направление — путы на Si. Как-то слабо мне верится в возможность резкого укрепления рубля. Продал 4 мартовских пута на 56 страйке со средней ценой 199 п. (хотел 5 продать, но в попытках выгадать хорошую цену, эта цена уже ускакала вниз). ГО под позицию 10457. Если истечет вне денег, то получится около 7 процентов к ГО за 3 недели (или почти 120% годовых )))

Если рубль будет укрепляться, то буду роллироваться, пока ГО позволяет, кончится ГО — докину средств из заначки.

( Читать дальше )

Забавную картинку успел заскринить сегодня на вечерней сессии. Держалась несколько минут.



Что бы это значило?! )

Если вдруг вы решили во что бы то ни стало сыграть с лосем в игру «Кто кого пересидит» (естественно, при условии, что вы без плечей торгуете), то попробуйте скрасить свое ожидание продажей покрытых опционов.

Условно говоря, купили фьюч РИ по 120 в расчете на его рост, а тут бац! и цена пошла вниз, но вы полагаете, что все равно до экспирации фьючерс вырастет. И скажем, продать его готовы по 122.5. Вот можно смело продавать 1 опцион кол в 122.5 страйке (месячный или квартальный). Небольшой плюсик (пару тысяч на данный момент для мартовской серии) получите. А если дойдет до нужной цены или выше, то получите то, что хотели, даже чуть больше (премию от продажи опциона).

А если готовы продать хоть с минимальной прибылью, то можно продавать недельные опционы. 120, например.

При определенных раскладах на рынке можно даже в плюс выйти, несмотря на убыток по фьючерсу. Пофантазируем, что цена будет колебаться в районе 115-120 еще несколько недель. И от фьюча не сильно большой убыток получим и от распада недельных опционов прибыль придет.

Собственно, я этим сейчас и занимаюсь ) Даже если уйду в минус, то не страшно — 1 фьюч не сильно повредит моему депозиту, даже если сильно рухнет РИ.