Биржа намудрила в котировке опционов

13 февраля 2018, 19:59
|
mav1984

Забавную картинку успел заскринить сегодня на вечерней сессии. Держалась несколько минут.

Что бы это значило?! )

спецраздел:
опционы

12 комментариев

Отдел брокерских операций (19:14:08):
Начало вечерней торговой сессии Срочного рынка отложено Биржей до 19:26

Видимо это)

Friendly Deep Space

13 февраля 2018, 20:06
Ответить

qlewer, во время клиринга волатильность частенько скачет — это уже неудивительно. Но данная картинка была после запуска торгов. в 19:40 где-то было.

mav1984

13 февраля 2018, 20:09
Ответить

да че тут удивляться, — обычное российское распиз@яйство. Вообще теоретическая цена очень часто запаздывает во время движения цены БА. Вот так и работаем. Экзотика.

Старый

13 февраля 2018, 20:15
Ответить

да хоть бы она и сейчас такая была, и что? котировок-то все равно нет. а к экстраполяциям в-бесконечность и надо соответствующе относиться.

К.О'Тяра

13 февраля 2018, 20:21
Ответить

К.О'Тяра, да, просто забавно, что, исходя из этой теор. цены, вероятность дойти до 42.5 выше, чем до 45

кстати, заметил, что опционные роботы не исполняют заявки, которые выгодней теоретической цены биржи, если на бирже в этот момент какой-то нереальный (по графику) скачок волатильности вверх или вниз, как иногда бывает.

значит умные, какие-то свои цены считают, биржевыми не пользуются.

mav1984

13 февраля 2018, 20:27
Ответить

mav1984, Биржевая теорцена порой просто неадекватно считается, роботы научились выживать да и многие трейдеры тоже.

К.О'Тяра

14 февраля 2018, 23:30
Ответить

Может, поэтому и сама МосБиржа упорно стоит 110 руб, а в сторону 140 (ист. хаёв) уже больше и не смотрит совсем?..(((

Манул Кот

13 февраля 2018, 20:24
Ответить

Ничего удивительного. Опционы считаем по кривой формуле Блека-Шоулза. Чтобы как-то подстроится под реальность, задираем края (делаем улыбку). На очень дальних страйках вся эта кривизна вылезает боком.
Считайте по своей формуле и будет вам счастье. :)))

FZF

13 февраля 2018, 22:17
Ответить

FZF, мне до своей формулы — как до Китая! )

mav1984

14 февраля 2018, 01:00
Ответить

Я думаю, что это глюк Вашего квика.
Я сейчас в Втб опционами торгую, до этого в открытии.
Пока в открытии был, все было норм.
Сейчас в втб в доске опционов время от времени вижу спрос по некоторым страйкам, где его быть по такой цене по идее не должно, открываю стакан, реально заявок нет. Даже пробовал заявку отпралять по этой цене спроса (которая в доске), само собой не исполняется.

Дмитрий К

13 февраля 2018, 23:45
Ответить

Дмитрий К, возможно глюк. Хотя у меня «Открытие».

у меня тоже после вечерних клирингов остаются висеть на доске заявки, которых в стакане нет. Даже свои собственные, которые Открытие вечером снимает. В стакане нет, на доске есть. Потом исчезают через некоторое время.

mav1984