Коллеги, хотелось бы купить тики Ri, Si, Ng в csv файлах формата: DATE, TIME, LAST, VOL, ID, OPER по дням (основная сессия). 
Собственно все предложение. Можно писать в блог или в личку. Ну, есстественно, за вменяемые деньги. Качать займет достаточно времени, может у кого-то лежит в архивах.
Договоренность публична, гарантия мой ник с 2011 года. 

Коллеги, кто попадал на сбор за неэффективные транзакции www.moex.com/a3825
прошу поделиться информацией. Прочитал но все равно как говорится не понятно.
Сбор берут всегда при превышении лимита в 2000 заявок на срочке?
Есть ли какое то ограничение типа 1 сделка должна на 10 транзакций или нет — тупо 2000?
Кто-то на пальцах может объяснить. Кто уже в теме, остальным спасибо за внимание.
А то я 100000 заявок пульнул за сессию, нужно изменить подход с трейлингом стопов. 

Коллеги, как можно всерьез обсуждать на сайтах алготорговлю?
Можно тет-а-тет в скайпе, в пивной(чайной), в закрытом чате из 5-10-15-20(для «эксбиционистов») человек.
Но, по моему мнению, во всех остальных случаях — это же просто трата времени.
Прошел все стадии с 2015 года:
1. мало знаю, но очень все интересно про алго
2. публичное общение в попытках что-то обсудить. все заканчивается общими фразами в основном.
3. понимание того, что только сам, никто не поможет.
4. уже никто и не нужен.

Коллеги, занимаюсь прокачкой своих навыков программирования.
Идея — перенести свое приложение на нормальную технологическую платформу (С++, Питон и т.д.) остается. Заодно и навыки подтянуть.
Помимо книг, видео не хватает цельности во всем этом деле, менторства. Поскольку серьезный программный продукт — это набор технологий, архитектура и так далее.
Взял курс geekbrains.ru факультет исскуственного интелекта. За пару лет пройду.
Кто-то учился на платных курсах? Есть опыт, интересует только ваш личный опыт.
Кстати попытался найти ментора по с++ и алготрейдингу на 2-х самых у нас известных сайтах.
На одном отказ — нет таких, на другом пока пауза. Не развит у нас этот рынок. 

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

Если есть личный опыт использования нескольких вариантов ДЛЯ MOEX, было бы здорово получить комментарий.

в продолжение: smart-lab.ru/blog/649854.php

дорогу осилит идущий, только часть книг. 


да, знаю, много. но  я их читаю.
погуглил кстати «торговый робот  на с++». результат ожидаем — почти ничего конкретного)

Хороших выходных, кто о чем а лысый о расческе. Обложился литературой на годы вперед. На рис. 1 текущая система. А на рис. 2 то как я вижу следующую. Прошу покритиковать как обычно (направить:). Да, в том числе правда в том, что мне нравится программировать.  вторая часть правды  в том, что я не профессиональный программист. Задействование помимо интрадея и среднесрочных систем требует в моем понимании освоения питона. Идея машинного обучения и т. д. Из текущего понял что в интрадее оставил для себя буквально 3-4 идеи, жизнеспособных из моей практики. Спасибо небезызвестному Ларри В., многие мысли созвучны.


прототип


( Читать дальше )

Начало здесь: https://smart-lab.ru/blog/631748.php
Я подумал, что не готов пользоваться разработками типа osa/net. поскольку привык все делать сам в части ПО.
НО, с нуля начать сейчас связку lua-БД-C# я просто морально… не совсем готов.
Поэтому такой вопрос: 
мне по сути  нужен каркас, который позволяет коннектиться с квиком (odbc), взаимодействовать с ним по api (заявки, ордера, стоп-ордера и отмены минимум). Информацию сохранять в БД, т.к. БД обязательное условие, у меня работа завязана на нее — торговая логика и множество хранимых данных. Никаких ноу-хау не требуется. С такого пакета стартовать можно быстрее...
кто-то обладает такой поделкой, которой он мог бы поделится за деньги, с настройкой на моем компе (тимвьюер) и некоторой техподдержкой.
Есть какие-то мысли? оса-нет и стокшарп не предлагать. 

Собственно интересно знать что использует сообщество.