Прежде всего понять две вещи. Первое. Карман у страны — один, общий. Это не просто внутренний валовый продукт (ВВП), но та его часть, которая, в принципе, может быть продана на мировом рынке, за валюту, пригодную для обмена на товары.
Да, либералы внушают, что услуги — важнейшая часть современной экономики и сегодня постиндустриализм, а материальное производство не имеет значения в сравнении с информационными технологиями. Враньё.
Ха Джун Чхан «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм». Глава «Тайна девятая. Мы живём не в постиндустриальную эпоху». Это говорит профессор экономики Лондонского университета, участник многих комиссий ООН по развивающимся странам. Южно-кореец, свидетель экономического чуда Южной Кореи. coollib.com/b/317695
Как раз сегодня материальное производство в мире достигло небывалого в истории уровня. И если материального в стране с гулькин нос, то никакой объём услуг, в том числе информационных, не обеспечит её жителям на хлеб с маслом.

Поэтому второе следует из первого. Поддерживать чужую промышленность импортом промтоваров не лучше, чем кормить чужую армию. Каждая «выгодная» покупка импорта СЕГОДНЯ, ЗАВТРА закрывает рабочее место в обрабатывающей промышленности и снижает СРЕДНЮЮ производительность труда в стране. И вместе с этим СРЕДНИЙ уровень зарплат. И наоборот.

( Читать дальше )

Почти всё уже сказано smart-lab.ru/blog/739281.php
Но хорошая мысля приходит опосля. Если покупая 3-месячные фьючерсы на золото, после досрочной фиксации прибыли или убытка не ждать экспирации, а перевернуться в шорт, то за 24 года тестирования истории прибыль вырастает на 40%.

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.

( Читать дальше )

Для России — несомненно. «Гинцбург и центр Гамалеи: у кого оптом скупают вакцину за рубли и доллары?» iarex.ru/articles/83158.html
Без фальшивых денег от ЦБ не было бы такой поживы Бигфарме. И такой инфляции всем остальным.

Когда началась Первая мировая война, большинство обывателей думали, что она кончится через 3-4 месяца. Ведь у правительств очень скоро кончатся деньги. Они ещё не поняли, как работают центробанки. Мюррей Ротбард «Государство и деньги», «Показания против Федерального резерва», «Великая депрессия в Америке».
Фальшивые деньги кончаются очень не скоро.
Но сегодня их конец уже виден отчётливо. Года через 2-3 мы все резко поздоровеем и думать забудем тратить деньги на бессмысленные тесты.