Долгожданная суббота,  и можно уйти от повседневных дел в слова и обсуждения. 
В одном из моих последних блогов развернулся обмен мнениями с двумя людьми.  

Один, (или одна) человек сетовал,  что, имея вероятно два или более высших образования, прекрасное знание русского языка, и безусловную уверенность в своих умственных способностях — он не удовлетворён несовершенством начальников. Другой, также прекрасно разбирающийся в сортах колбасы и спаржи, много по его словам зарабатывающий айтишник,  также вероятно был чем-то смущён по месту основной работы, так как вдохновенно переписывался на этом сайте.

История далёкого прошлого, как притча.
Шло заседание Ученого совета НИИ,  где я тогда работал. На сцене человек докладывал диссертацию.  Посередине выступления открылась дверь,  и в зал вошли два молодых человека, эффектно прошли между рядами и сели недалеко от сцены. При одном из вопросов, которые они активно задавали, ведущий Совета, как теперь называют красивым словом « модератор «,  попросил их представиться. По словам одного из них,  они были сотрудниками института математики Стеклова. По завершении доклада,  один из этих людей взял слово и, пересыпая рассказ специфическими терминами и ссылками на математические теории, показал свое видение диссертации.  Скажу без ложной скромности,  что Совет нашего института был довольно искушен выступлениями различных докладчиков. И внимательно выслушав сообщение этого человек, ведущий спокойно заметил,  что в силу отсутствия специалистов надлежащего профиля,  мы не можем оценить ценность  этой  « математической » концепции. 

Эта позиция и тогда и теперь мне представляется исключительно верной. И Вы может быть очень умный человеком, прекрасно разбираться в программировании и русском языке, но предмет обсуждения блогов настоящего сайта - биржа. И в какой степени вам помогают в этом ваши знания в других отраслях, Вы можете доказать в первую очередь себе, только состоянием своего биржевого счёта.

Однако, что есть суть работы трейдера и критерий её « материальной « эффективности?!. 

Возвращаясь к моим « собеседникам », выше, хотелось бы заметить очевидную « прелесть » биржевой работы — крайне малую зависимость от так называемых начальников,  при безусловной социально-экономической полезности, что не всегда, и далеко не всем очевидна и требует разъяснений.    

Люди, которые в практической жизни, хотя бы раз сталкивались с проблемой назначения цены, будь то, продажа квартиры, машины или другой « серьезной » собственности, знают, насколько это не простой вопрос, от решения, которого зависит зачастую,  состоится ли вообще сделка. 

Спрос на специалистов по ценообразованию раньше, да и теперь весьма велик.  Так, по статистике популярных сайтов работы на начало 2019 года,   профессия «Специалист по ценообразованию» на рынке труда России,  оценивается заработная платой:  от минимальной 25 900,  до максимальной – 135 200.  При среднем значении 43 000 рублей в месяц. 

В случае же биржевых площадок, так называемые « спекулянты »  не только выполняют бесплатно сложнейшую социально-экономическую задачу, но и делают эту работу за свой счет.

Статистика больших чисел, как основа биржевых торгов и экономики рынка, не только предполагает, но и крайне заинтересована в  квалифицированных участниках, как наиболее достоверном « инструменте » ценообразования.  И если квалификация позволяет вам этим заниматься — на здоровье. Так как задачи ценообразования  в числе приоритетных,  социально-экономических вопросов и ваша гражданская « совесть « может не только спать спокойно, но и «гордиться», что вам под силу заниматься такими непростыми вопросами.

Однако, что есть критерий личной эффективности биржевой работы?!

В  своем блоге « Зачем », я писал, что стоимость денег в России сегодня – составляет 0,0212% от суммы в день.  Это величина определяется отношением ставки Центрального банка — 7,75%, деленной на 365 дней годовых.  С суммы, к примеру,  в 15000 рублей, это составляет 3,18 рубля. Но, на эту сумму, может быть куплено два фьючерса $i ( и даже три ) и рабочий капитал составит уже 2000$ или около — 130 000 рублей. И если вам удается в день заработать больше 28 ( 27,6) рублей – Вы работаете на уровне эффективности банка.

 Спасибо, кто дочитал. В грамматике опять полагаюсь лишь на Ворд. Каждодневная привычка ранней побудки перед открытием биржи неистребима и в выходные, но уже встали и домашние... 

Всем хороших выходных...

Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России с пика января, « сложились » более чем в три раза.

Кто помнит, видео, как работает центральный алгоритм биржи, задавался вопросом — что первично фьюч или СПОТ?!  Можно предположить, что его ответ,  в объемах.  Ниже представлены данные   того и другого за сегодня (16.01. 2019) на момент закрытия (18, 45 ).

Одним из устойчивых убеждений является мнение о функциональной зависимости курса доллара и стоимости брент. Ниже представлен
рисунок ( по Х — курс доллара, по Y - BR )

 дневного соответствия  этих значений. Коэффициента регрессионной связи  R2, не показывает достаточных
оснований  строительства торговых алгоритмов  дейтрединга.      

Я много читал книжечек, которыми так увлекаются начинающие, приходящие на биржу. Один из постулатов печатных откровений —   никогда не играйте без стопов.  

Потом уже в блогах наших авторов, я встречал мнение  против такой работы. Сегодня спустя много времени биржевой практики, мне также  близка позиция против простановки стопов.

 Дело в том, что как нам неоднократно разъясняли в том числе и здесь,  алгоритмы Московской биржи настроены,  в том числе и на оптимальную ликвидность инструмента.

 Не буду вдаваться в дальнейшие конспирологические теории этой мутной темы,  скажу лишь,  что когда вы ставите стопы, алгоритмическим роботам намного легче отслеживать те уровни беспроигрышной работы,  для которой собственно они и создаются.

Именно поэтому, вряд ли стоит облегчать работу тем, кто и так полагает себя умным. Конечно,  это вовсе не значит, что открывая позицию,  вы не имеете решения её закрытия по определенной цене.

Речь о другом.  Стоит ли играть в дурака, открыв карты.

Много лет назад, Атон, устроил в Гостином дворе встречу в Элдером. Я был в числе приглашенных.  Мероприятие было организовано вполне на уровне, но все ждали выступления бинифициара.   

Нельзя сказать, что бы в ту пору я был уже новичок на бирже и отдельные моменты его выступления мне не показались. Одной из таких новаций, предлагаемых выступающим,  был «карандаш». Идея заключалась в том, что вокруг средней строились две полосы. Одна, условно  говоря « грифель »,    другая сам « карандаш».  

Сегодня, спустя много лет, я оценил эту идею. Правда сам я вместо « средней « использую их пересечения, а грифель и карандаш строю на волотильностях. Возможно, как-нибудь расскажу…