Согласен, ситуация с экспирацией CLJ0 на МосБирже вышла неординарная. Но, считаю, нам ещё повезло, даже тем, кто влетел!

Берём из терминала график цены CLJ0 и накладываем на него графики ГО. Для большей наглядности сделаем так, чтобы цена была на правой шкале, а размер ГО — на левой, а также сделаем так, чтобы был виден 0 на обеих шкалах. Видим вот это:



Из графика понятно, что размер ГО примерно пропорционален цене. А теперь подумайте над тем, что было бы, если бы планка оказалась не на $8.84, а, скажем, на $3, $1 или ещё ниже. Народ бы втарил на всю котлету, пока ГО низкое, а потом бы их экспирировали по -$37!

Интересно, какие выводы сделает МосБиржа касательно правил расчёта ГО после вчерашнего цирка с конями?

Иногда хочется наблюдать за ситуациями, когда участники торгов исполняют по рынку крупные заявки. Конечно, можно смотреть на обычную ленту обезличенных сделок с настроенными фильтрами на размер сделки, но ведь можно написать специальный QLua-скрипт, который будет отбирать сделки, являющиеся результатом исполнения.

В терминале QUIK ордерлог недоступен, поэтому надо как-то эвристическим образом определить, что набор обезличенных сделок относится к одной и той же рыночной заявке. Например, можно проверять, что инструмент в текущей сделке совпадает с инструментом в предыдущей сделке, направление сделки то же самое, время сделки совпадает с точностью до миллисекунд, и цена при покупке растёт, а при продаже — падает.

Если суммарный объём не менее какой-то границы, которую можно задать для каждого инструмента индивидуально, такие «склеенные» сделки выводятся в таблице. В ней указаны:
— суммарный объём;
— количество обезличенных сделок, которые были склеены;
— начальная цена и конечная цена;

( Читать дальше )

Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.

Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.

Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.

Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.

Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.

( Читать дальше )

Допустим, что вирус настолько заразный, что карантином его не победить, и болеть будет всё население рано или поздно.

Если карантин будет строгий и долгий, то для системы здравоохранения это хорошо, т.к. она будет справляться с потоком критически больных, но ситуация, когда в экономике мало кто работает, будет длиться долго. И это плохо для экономики.

Если же карантин будет менее строгим, то для системы здравоохранения наступит коллапс, зато всё население страны быстро переболеет, после чего экономика страны мало потеряет на остановке производств и начнёт восстанавливаться быстрее, чем у других.

Похоже, что у стран, где ценностью человеческой жизни привыкли пренебрегать, есть соблазн попытаться победить в гонке «кто быстрее восстановится».

Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Просто несколько строк про свой опыт.

Тестер стратегий у меня самописный (java), что даёт неплохую производительность и возможность запрограммировать именно то, что нужно мне.

Обычная склейка фьючерсов не используется из-за нестыковок цены соседних контрактов, которые портят как расчёт прибылей/убытков, так и значения индикаторов.

Свечные данные сохраняются из терминала QUIK скриптом на QLua в ежедневном режиме отдельно по каждому инструменту. Получается, что для каждого фьючерса есть вся его история в виде csv-файлов «финамовского» OHLCV-формата. Тестер умеет загружать временные ряды из этих файлов за любой период времени.

Для каждого фьючерса прописаны 3 даты: дата экспирации, день, предшествующий экспирации, и день экспирации предыдущего фьючерса. В коде это выглядит примерно так:

SiH9("Si-3.19", "SiH9", "Si", 20190321, 20190320, 20181220),
SiM9("Si-6.19", "SiM9", "Si", 20190620, 20190619, 20190321),
SiU9("Si-9.19", "SiU9", "Si", 20190919, 20190918, 20190620),
SiZ9("Si-12.19", "SiZ9", "Si", 20191219, 20191218, 20190919),

В торговых системах используется правило: не торгуем истекающим фьючерсом в день экспирации. Позиции по фьючерсу в торговый день, предшествующий дню экспирации, закрываются по цене закрытия этого дня, а в день экспирации торгуется новый фьючерс.

( Читать дальше )

Тема может стать жаркой. :)

Допустим, что у Вас появились средства в размере X млн. рублей, на которые можете торговать самостоятельно, но прошлый опыт показывает, что с самостоятельной торговлей как-то не очень получается, и Вы серьёзно задумались над тем, чтобы отдать деньги в управление на несколько лет. Как бы Вы это сделали?

Варианты для затравки:

1) Пойти на сайт типа рэнкинга Московской биржи или mfd.ru, выбрать 10 стратегий, графики которых нравятся, отдать в каждую стратегию по (X / 10) млн. рублей.

2) Внимательно, несколько дней, поизучать «Смарт-Лаб» на предмет того, кто из персонажей пишет интересные блоги, занимается ДУ и вызывает доверие. Найти 10 таких человек, связаться с ними, обсудить условия, подумать ещё раз, выбрать 5 управляющих и дать каждому в управление по (X / 5) млн. руб.

3) Как-нибудь (как именно?) найти людей, которые сами дали в ДУ и в течение года и более довольны получающимися результатами. Дать в ДУ этим управляющим.

4) Купить на всё дальние ОФЗ, чтобы не разочароваться в последствиях предыдущих пунктов.

Кто-нибудь может предложить ещё что-нибудь дельное?

Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.


( Читать дальше )

Предположим, что есть отдельный алготрейдер или небольшая команда, которые добились некоторых результатов в системной торговле. Есть ли смысл пытаться контактировать с внеземным разумом другими аналогичными группами алготрейдеров?

Для диверсификации это было бы полезно. Если другая группа нашла иные неэффективности, то объединив стратегии, можно сделать растущую кривую эквити более плавной, поскольку просадки от такого объединения снижаются.

Кроме того, если у одной из групп недостаточный капитал, но ёмкость стратегии позволяет, можно будет использовать больший суммарный капитал и увеличить таким образом прибыль.

С другой стороны, поскольку разработка стратегий — деятельность скрытная, у всех участников возникает проблема доверия. Рассуждения могут быть, например, такими:

— А что если у моей команды стратегии хорошие, а у других — плохие. Мы им свои стратегии расскажем, в обмен ничего стоящего не получим, а они после этого начнут наши стратегии использовать с выгодой для себя.

( Читать дальше )