SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sk_
Как лучше отдать деньги в управление
- 15 февраля 2019, 11:00
- |
Тема может стать жаркой. :)
Допустим, что у Вас появились средства в размере X млн. рублей, на которые можете торговать самостоятельно, но прошлый опыт показывает, что с самостоятельной торговлей как-то не очень получается, и Вы серьёзно задумались над тем, чтобы отдать деньги в управление на несколько лет. Как бы Вы это сделали?
Варианты для затравки:
1) Пойти на сайт типа рэнкинга Московской биржи или mfd.ru, выбрать 10 стратегий, графики которых нравятся, отдать в каждую стратегию по (X / 10) млн. рублей.
2) Внимательно, несколько дней, поизучать «Смарт-Лаб» на предмет того, кто из персонажей пишет интересные блоги, занимается ДУ и вызывает доверие. Найти 10 таких человек, связаться с ними, обсудить условия, подумать ещё раз, выбрать 5 управляющих и дать каждому в управление по (X / 5) млн. руб.
3) Как-нибудь (как именно?) найти людей, которые сами дали в ДУ и в течение года и более довольны получающимися результатами. Дать в ДУ этим управляющим.
4) Купить на всё дальние ОФЗ, чтобы не разочароваться в последствиях предыдущих пунктов.
Кто-нибудь может предложить ещё что-нибудь дельное?
Допустим, что у Вас появились средства в размере X млн. рублей, на которые можете торговать самостоятельно, но прошлый опыт показывает, что с самостоятельной торговлей как-то не очень получается, и Вы серьёзно задумались над тем, чтобы отдать деньги в управление на несколько лет. Как бы Вы это сделали?
Варианты для затравки:
1) Пойти на сайт типа рэнкинга Московской биржи или mfd.ru, выбрать 10 стратегий, графики которых нравятся, отдать в каждую стратегию по (X / 10) млн. рублей.
2) Внимательно, несколько дней, поизучать «Смарт-Лаб» на предмет того, кто из персонажей пишет интересные блоги, занимается ДУ и вызывает доверие. Найти 10 таких человек, связаться с ними, обсудить условия, подумать ещё раз, выбрать 5 управляющих и дать каждому в управление по (X / 5) млн. руб.
3) Как-нибудь (как именно?) найти людей, которые сами дали в ДУ и в течение года и более довольны получающимися результатами. Дать в ДУ этим управляющим.
4) Купить на всё дальние ОФЗ, чтобы не разочароваться в последствиях предыдущих пунктов.
Кто-нибудь может предложить ещё что-нибудь дельное?
теги блога _sk_
- CLJ0
- Eu
- LUA
- qlua
- quik
- Quik Lua
- RSI
- Si
- SR
- адаптивность
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- байка
- биржа
- веселье
- восстановление экономики
- выигрыш
- гарантийное обеспечение
- гипотезы
- головоломка
- дедолларизация
- Динамика
- Доллар рубль
- ДУ
- закономерности
- игры
- Изменчивость рынка
- индикатор
- индикаторы
- Книги
- комиссия биржи
- коронавирус
- котирование
- крупная сделка
- крупные сделки
- кукл
- Масштабирование
- математика
- математические модели
- Модели рынка
- монте-карло
- МосБиржа
- Московская биржа
- мошенники
- Нейросети
- Нефть
- обезличенные сделки
- обороты торгов
- объемы торгов
- ответы
- паттерны
- позиции
- поставочные фьючерсы
- Программирование
- профессионализм
- профессионалы
- разработка торговых систем
- Рэнкинг управляющих
- Сбербанк
- сделка
- софт для трейдинга
- спред
- срочный рынок
- стабильность
- теория вероятностей
- теория игр
- тестирование
- тестирование на истории
- Тестирование стратегий
- тики
- Торговые идеи
- торговые роботы
- Торговые роботы для Quik
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдинг
- Управление капиталом
- участники рынка
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хаос
- Чак Норрис
- эквити
- юмор
Тем более частному лицу.
Тем более лудоману со СЛ.
www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479
Становится понятно чего ждать и примерная емкость системы.
В этом смысле А.Г. свою методологию раскрыл более чем достаточно на
Ну а что касается остальных — это их право
Лично для меня даже подтвержденная эквити так себе аргумент
непрозрачно
дорого
нерационально с точки зрения налогов.
К физику идти можно, ниже Тарас перечислил разумные критерии выбора. Риск, конечно, выше, но и выигрыш возможен хороший.
Еще раз нахамите — в ЧС без предупреждения.
Обули человека — обосрали его же — ну а теперь других ищут лохов согласно терминов своры
1. Искать людей, которые НЕ торгуют руками.
2. Могут выписками подтвердить хотя бы последний год торговли.
3. Получить тесты на исторических данных за длительный промежуток времени. Около 10 лет.
Либо годовые куски на разных фазах рынка: рост, падение, стагнация.
Следить, чтобы на всех промежутках параметры систем не менялись.
Если они адаптируются самостоятельно, то ради бога.
4. Изучить кривую и обсудить риски.
Выяснить можно ли задать свой риск и как этот повлияет на доход.
5. Дать на 1-2 месяца тестовую сумму.
Чтобы узреть результат на практике.
6. Отдавать предпочтение торгующим набор различных инструментов(портфель).
_sk_, подавляющее большинство из них отвалятся на стейтменте, тестах и ручной торговле.
Конечно же не давать деньги на руки, а завести брокерский счёт на себя и передать ключи от терминала.
_sk_, настоятельно не рекомендую иметь дело с ручниками.
1. Они физически не способны работать с набором инструментов.
Это стандартное ограничение человеческого внимания.
2. Если взять их результаты за несколько лет, то всё плачевно.
Стабильностью там и не пахнет.
Как правило, они скрывают убыточные годы и выпячивают прибыльные.
3. Человек слаб.
Он подвержен эмоциям, болезням и старости.
Обязательно наступит момент, когда один из этих факторов выстрелит.
Это лишь вопрос времени.
4. Время играет не в их пользу.
Человек должен искать и тестировать новые алгоритмы.
А на это нужно свободное время.
Если трейдер постоянно торгует, то заниматься этим некогда.
По итогу его стратегии работать перестанут, а новых он не создал.
Поэтому, если не везет в трейдинге или нет желания им заниматься, выход один: ОФЗ и банковские вклады.
Может быть чуть лучше, чуть хуже, но принцип такой.
Оптимистично)
В реальности, обычно, бывает наоборот. Хотим 15%, рано или поздно будем иметь просадку, как минимум, 30%.
1-й год: заносим на счёт 400 тыс. руб, через год имеем проценты по ОФЗ (не облагаемые налогом) в размере 400 * 0.075 = 30 тыс. руб и возврат налога 52 тыс. рублей. Получается, что с 400 тыс. заработали 82 тыс., т.е. 20.5%.
2-й год: заносим дополнительно 312 тыс. плюс 82 тыс., которые заработали в первый год, всё опять в ОФЗ. Получаем 800 тыс. С них заработаем на роцентах 60 тыс. руб. и вернём ещё 52 тыс. рублей налога. Получается, что всего за 2-й год 112 тыс. руб. заработано, что к начальной сумме в 800 тыс. руб. составляет 14%.
3-й год: заносим 288 тыс.плюс 112 тыс, которые заработали во второй год, всё опять в ОФЗ. Получаем 1200 тыс. на счёте. С них заработаем на процентах 90 тыс. руб. и вернём ещё 52 тыс. руб. налога. За этот год получается 11.83%.
Итого: за 3 года получается 1342 тыс. руб., а заносили 400 + 312 + 288 = 1000 тыс. руб. Каждый год по 21% не получится.
400 тыр лежит под 8% 3+2+1=6 лет. Итого 0.08*6*400=192.
52 тыр лежит под 8% 2.5+1.5+0.5=4.5 года. Итого 4.5*52*0.08=19 тыр.
Заработали 192+156+19=367 тыр.
Унас было в работе 6 раз 400 тыр по году. Или 400 год, 800 год, 1200 год. Поэтому доха есть 367/6/400= 15,3%.
Можно посчитать в экселе более точно, но незачем.
1) я в расчёт вводные брал что есть 1200 тыс., тх нужно заставить работать три года (ИИС).
2) По мне годовая доходность — на сколько % изменится первоначальная сумма, следовательно общая сумма дохода за три года делится на три
3) Расчёт в экселе привёл не для себя, я считаю ещё проще чем Вы — базовая годовая ставка 8% + бонус 13%, который делим на три (4,3-4,7 при сложном проценте) итого примерно 12,5-13%
Проанализируй разные площадки, где торгаши выкладывают свои стратегии и открывают на них подписку, ну к примеру: №1, №2, №3, №4 и т.д. Тут уж выбирай на свой вкус, страх и риск. У меня например был опыт в свое время как удачного так и неудачного инвестирования в разные «частные» стратегии. На самом деле иногда встречаются самородки, которые творят чудеса, но них них никто не знает. Листай, смотри, анализируй. А просто отдавать в руки деньги чуваку я б не стал. Работай либо через площадки, во избежание конфликта интересов, либо подписывай бумаги на управление счетом с трейдером, и не забудь про риски и последствия в договоре подробно расписать.
Я сам торгую и пользуюсь площадками, хотя в индивидуальных случаях работаю на счете используя только торговые доступы к нему, никоим образом не имя доступа к самим средствам. Но к такой схеме полезно прибегнуть только в том случае, если владелец счета согласен так сотрудничать, и когда это действительно имеет смысл. Т.к. здесь свои преимущества — ты ставишь счет на нужные серваки, наилучшим образом отлаживаешь робота, если торговля роботизированная, получаешь минимальный пинг, минимальные погрешности исполнения ордеров и т.д.
Если уж приспичило бы, искал только упомянутых самородков, пока еще нуждающихся в деньгах, при условии собственного контроля (или участия в построении) инфраструктуры и понимания общих принципов торгуемого. C опытом становятся понятными признаки как работоспособных, так и «дурацких» стратегий, поэтому можно не только сразу отсечь порядка 90% кандидатов, но и заметить интересное, тем более, что его мало.
2. Верить только подтвержденным данным и устойчивым стратегиям с аут оф сэмпл, прошедшим «огонь, воду и медные трубы», т. е. разные состояния рынка: рост, падение, «боковик». Отговорки типа «у нас много счетов, на них разные результаты» — сразу «в музей».
3. Понимать какие инструменты будут торговаться, самостоятельно оценить их риск ликвидности. Оценить используемое «плечо».
4. Выбирать, как минимум, 2-3 группы разных управляющих с низкой корреляцией торговли между группами.
5. Довносить либо на просадках счета, либо с четкой периодичностью и никогда на новых максимумах.
Один из примеров моментум стратегии:
Стратегия ротации ETF — 16% годовых в $ США (Часть 1)
Стратегия ротации ETF — 16% годовых в $ США (Часть 2)
Способы решения проблем с доверием:
1. Самый простой, решается подвязкой счета IB к счету Advisor и предоставлением необходимых разрешений, к примеру на торговлю только ETF.
2. Покупка пая во взаимном фонде (mutual fund), которые бывают разные:
а) Фонды UCITS согласно директиве ЕС, имееют жесткие правила и ограничения регулятором, пассивные, не подойдут для современных стратегий.
б) Фонды AIF регулируются директивой ЕС AIFMD, более гибкие подходят для реализации стратегий.
Чтобы вы понимали, содержание структуры AIF фонда обходиться в немалую копеечку в год (аудитор, депозитарий, администратор, учет), поэтому такие фонды берут в управление от 1 млн. долларов. За это получают полную прозрачность и доверие.
ru.tradingview.com/u/20yearsoldtrade/#published-charts
чем смогу помогу но не долго.
.
.