Ходил на Ученые против мифов 4 (antropogenez.ru/252/). Понравилось, популяризация науки и сама наука это гуд. Но не об этом. Забавно, что если ты чем-то увлечен, то ты часто находишь тематические ассоциации, вдохновение для идей в областях, явно не связанных с тем, чем ты увлечен. В данном случае то, чем я увлечен – это трейдинг, то, что не связано – это упомянутый форум. А далее пару инсайтов, ассоциаций, мыслей, которые возникли при посещении мероприятия и были связаны с трейдингом:

1.       Было выступление про Марс и про уфологов и про то, что на фотках с Марса периодически находят бизонов, черепа, каски, солдат и прочее. Фишка в чем: а. мозг заточен на распознавание образов, поэтому находит знакомое в незнакомом, а часто и в хаосе, б. фоток с Марса миллион (условный), поэтому вероятность получить фотки, на которых случайно попал камень соответствующей формы, нужным образом легли тени и т.д., высока. И всё-то многократно усиливается при повышенном уровне предвзятости. Если ты помешан на внеземных цивилизациях и инопланетянах, если ты прям хочешь их найти, ты их найдёшь на этих миллионах фоток. Какие аналогии из трейдинга (комментарии не даю, просто сами аналогии): это и распознавание графических паттернов при ручной торговле – если ты торгуешь треугольники и очень хочешь войти – ты увидишь этот треугольник даже там, где его нет, это и анализ результатов тестирования стратегии – если ты жаждешь найти грааль и методы оценки робастности стратегии сомнительны – ты конечно же увидишь закономерность там где всего лишь случайность (пусть и выглядящая как закономерность) и т.д.

 Это пост добра.

Хочется помочь людям понять истину (этот пост не для всех, для многих это очевидные истины). Ну и хочется самому продвигаться в её понимании (но сейчас не об этом).

Есть из теории вероятностей классическое про обезьян и «Войну и мир». Не помню, как в классической версии этого примера, но идея такая (на самом деле там несколько идей, но в данном контексте возьму эту), что на большой выборке есть нормальная такая вероятность наступления даже самого маловероятного события, а ещё — такое маловероятное событие может выглядит как чертова закономерность.

Не помню, как там в классическом примере с этими обезьянами, давайте его немножко модифицируем под контекст (сохранив суть неизменной) — хотя, возможно, в классическом варианте так и было — преположим, есть огромногое кол-во групп обезьян, в каждой группе обезьян столько сколько страниц в романе «Война и мир», за раз каждая обезьяна в каждой группе печатает одну страницу рандомного текста. Затем всё продолжается. Есть вероятность, что после большого числа повторений, одна из групп обезьян напечатает-таки «Войну и мир». Как мы понимаем, в данном гипотетическом примере речь не об эволюции, или развитии мозга, о том, что нашлась продвинутая группа обезьян с развитыми теменными или ещё какими-то зонами мозга, в данном примере речь исключительно о случайных событиях и о вероятности.

Всем, наверное, хочется найти единомышленников. Ну такая внутренняя потребность у человека. Как и у других поведенческих паттернов, у этого наверняка тоже есть глубинные предпосылки, которые идут от наших далеких предков, обусловлены инстинктами и т. д., можно попытаться проанализировать, но не буду)).

Забавен такой момент, когда ты не крутишься в трейдинговой среде-тусовке (да, буду говорить о трейдинге родимом), тебе кажется, что когда ты встречаешь трейдера (на просторах ли интернета или оффлайн) — ты сразу: вау, земеля, братан, мы с тобой одной крови, возможно, так и происходит. Когда же ты начинаешь обращаться в трейдинговой среде, голод общения снижается, ты становишься более привередливым, не каждый трейдер уже братан). И тут ты понимаешь, что чтобы найти настоящего единомышленника надо очень постараться, должно совпасть слишком много моментов.

Чувак обсуждает конкретных эмитентов, какие-то по ним новости, разводит трехэтажные индуктивные абстрактные рассуждения — нам не по пути. Чувак алготрейдер, ммм, уже интересней. Но да, совсем не каждый алготрейдер твой друг — ты видишь, что перед тобой матёрый кёрвфиттер, не планирующий изменяться — видимо, нам не по пути. И вот когда ты видишь человека с похожими взглядами на трейдинг, на риски, на анализ, на создание систем, ты думаешь, вау, вот оно, случилось, возможно, ты уже распланировал как вы поженитесь и будете воспитывать совместных детей как вы создадите совместный фонд и тут как обухом по голове: и такого совпадения взглядов, оказывается, тоже не достаточно! Что такое? Чё за херня? Как так? Что ещё-то надо?? Человеческие качества никто не отменял, оказывается. Ты гибкий, лёгкий оптимист с чувством юмора, открытыми взглядами, спокойно относящийся к критике, впитывающий информацию как губка, способный мыслить открыто, гибко и свободно, а человек — пессимист, с зашитыми в голову догмами, пусть и неплохими, но не гибкий в мышлении? — Фак, похоже, вам опять не по пути!

Наконец-то пополнил одноименный Excel файл записью «первый алгоритмический трейд». Двигаемся дальше, следующая задача – научиться делать алгоритмические трейды чтобы при этом приложение не падало)).

Кстати, пока стратегии не слишком граальные, могу светить алгоритмы (алгоритм, которым тестировал экзекьюшн) :

Если нет открытых позиций:
               Открываем лонг по рынку.
Иначе:
               Закрываем лонг на следующей свече по рынку.

До того момента пока смогу передать свой депозит в надежные руки пула диверсифицированных алгоритмических стратегий решил, нарушая все возможные правила риск-менеджмента, вложить имеющиеся средства… в одну бумажку на все деньги (ну разве что без плечей). Ну что, экшен обеспечен. Депозит конечно не особо большой пока. Но волатильность в несколько десятков % в день ощутимо щекочет нервы)).

Многие алгоритмические трейдеры – одиночки – он и трейдер, он и кодер, и квант. И хотя во многом эти роли близки (например, если сказать: трейдер, художник, квант, кодер, уберите лишнее слово, то оставшиеся 3 видно, что достаточно близки), всё-таки при этом они и существенно отличаются между собой. В контексте данного поста важны те отличия, которые завязаны на предрасположенности. Я допускаю – и это так и есть – что человеку могут подходить часть этих ролей и не подходить другие, или подходить меньше. Меньше подходить, в данном случае означает, что отдача от выполнения соответствующей роли будет меньше. Да, ты приспособишься, адаптируешься, подтянешь нужные дисциплины, засунешь подальше свои предрасположенности и предпочтения и будешь делать весь спектр работ, но нетипичная роль, нелюбимая роль всегда будет в отстающих в твоём единоличном тандеме.

Какие блоки (процессы, этапы) имеются в алгоритмической торговле:

1. генерация идей.

2. формализация идей.

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

 Для одной из стратегий понадобилось рисовать прямые линии на графике. Вспомнил формулу прямой, а вот над тем, как по координатам двух точек эту формулу воссоздать – пришлось основательно повозиться. Сначала гуглил – но там как-то всё сложно – слишком много формул для простой задачи)), пришлось самому на листке в клетку рисовать и выводить формулу. Как вы поняли – я не на «ты» с математикой. После этой части текста какая-то часть алго-трейдеров подумает «чувак, даже не пытайся зарабатывать в алго-трейдинге, даже нам зубрам математики, статистики, теории вероятностей, машинного обучения это делать не легко» (интересно, какова доля алго-трейдеров, которые так подумали?).

На самом деле мне самому интересно, насколько далеко я смогу зайти по результатам с таким знания в математике. Есть мысли проапгрейдить знания, но это не приоритетная задача, тем более очень далеко в этой области я зайти не смогу. А пока пользуюсь универсальным аппаратом логического мышления. Как это ни странно, этого вполне хватает в той профессиональной области, в которой я на данном этапе работаю full-time и которая по уровню дохода для меня пока является основной, и которая так же связана в т.ч. с анализом данных и прочей аналитикой.

На рынке – ничего, рынок красавчик, что называется не обманет, не предаст) – если что-то пошло не так – это твой косяк, а не рынка – значит ты не захеджировал риски, значит ты что-то не предусмотрел, значит твой подход к оптимизации – отстой, значит твой пул стратегий – отстой.

А вот на около-рынке кое-что напрягает).

1. Напрягает Дом 2. Когда ты наедине с рынком – ты видишь только рынок, себя и ваши взаимоотношения). Когда я пришёл на sMart-Lab я увидел какие-то склоки, скандалы, подколы и прочие прелести человеческого сообщества. Позитивные – оживляют, ободряют, негативные – напрягают. Как в обычном интернете к каждой новости начинаются комментарии в тему и не в тему про Украину и прочие актуальные политические темы, так и здесь – что-то подобное, у кого-то минусовая поза по доллару – такой человек будет в любой теме притягивать за уши коммент про доллар, потому что именно это ему сейчас важно и именно этим хочется поделиться, как таковое не сильно напрягает – но создаёт много шумов в информационном потоке.
2. Несколько напрягает когда люди используют всякие сокращения и особенно ласкательные и подобные имена для биржевых терминов, названий финансовых инструментов, названий компаний – очень мне режет слух такое, особенно если они слишком слащавые и уменьшительно-ласкательные. Использование сокращения – я понимаю, для краткости. Но всякие панибратства с финансовыми терминам – нее, не люблю. Хотя может это я просто у других это не люблю, но сам что-то такое не прочь придумать, просто мои варианты они для меня привычны и любимы).
3. Чисто интровертная фишка – не люблю разговоры на темы, мне не интересные. Ну т.е. трейдинг и фин рынки – понятие широкое, если я не торгую по фундаментальному анализу – мну ну вообще не интересны темы на тему отчётности, какие у компаний мегаприбыли или мегафэйлы  и прочее. Мне по-барабану любые новости компаний, просто потому что я часто, торгуя инструмент, название его только знаю потому что оно есть в одном из столбцов в Квике, а иногда и этого не знаю. Ну и так далее, поле трейдинга действительно очень широкое, интересы конкретного человека на этом поле достаточно узки – тут конечно от человека зависит, я предпочитаю специализацию попыткам познать всё и вся. И вот любые отклонения от моего узкого сектора – и уже неинтересно общаться, а ведь иногда думаешь: вау, ты трейдер, будет о чём поговорить, и почти всегда оказывается, что этого далеко не достаточно)). Но тут выборка большая, даже при низкой конверсии через воронку просачиваются очень интересные люди, с которыми очень интересно и приятно общаться :).

Ничоси я толерантный – всего 3 пункта))