Я торговал 2020. Надо будет значок с такой надписью себе потом сделать.

Думаю ли я, что началась волна сильного снижения (читай «кризис») – да. Отдаю ли я себе отчет в том, что в стохастической вселенной можно только предполагать – да.

Несколько мыслей по поводу текущих и будущих событий, в режиме мозгового штурма:

1. Текущее падение, если глянуть на горизонте прошлых лет трех, пока не беспрецедентно.
2. За долгие годы люди отвыкли от кризисов, привыкли к откупам проливов.
3. Много-много людей, которые уверен в том, что теперь рост, и/или уже начинающие подкупать, откупать, присматриваться.
4. Ещё нет сотен слезных историй про сливы и про «да как же так?!» потому что ещё не беспрецедентно. Видимо, все будет, но чуть позже.
5. Коронавирус взяли под некоторый контроль к Китае, хотя какой контроль если кол-во заразившихся растет до сих пор – в других странах вон один-два человека появляется и уже начинает разрастаться очаг. Короче, стран много, список стран где вирус уже есть все расширяется, в некоторых все выходит из под контроля, ну или очень сильно нарастает. А ведь есть страны с плохой экономикой, медициной, организацией процессов и т.д. Уже деловая активность в Китае в пол, и в ближайшее время вряд ли быстро восстановится. Скоро и остальные гос-ва подтянутся.
6. Вакцина, да разработали, вроде, даже несколько разных. К испытаниям скоро приступят, но не прям мгновенно + время на испытания – это долго. А рост кол-ва заболевших по экспоненте растет.
7. Мне сложно представить как вообще можно взять вирус под какой-то контроль кроме тотальной вакцинации – на тотальность – отдельный дополнительный длительный промежуток времени нужен. В общем последствия ожидаю серьезные для экономики. А учитывая тот факт, что резиночка фин. рынков растягивается довольно давно, шлепнуть она может достаточно больно.
8. Торговать кризис не просто, даже если ты спекулянт – не уверенность, а кризис ли или откупят, периодические резкие выносы вверх, выбивающие стопы, нагнетающие эмоций фразочки вроде «да люди сказочно обогащаются на кризисах» и т.д.
9. Думаю, надо держать голову холодной в такие моменты, как и в любой момент на рынке. Но в то же время и не тушеваться – видишь возможности – входишь.
10. Ну и, не можешь заработать – хотя бы сохрани, важно остаться при капитале когда рынок начнет восстанавливаться.

Навеяно событиями в связи со текущими событиями вокруг нового коронавируса...


Законы мироздания пронизывают все вокруг невидимыми нитями, что проявляется в параллелях и аналогиях. Но это лирика. Хотел сказать, что как и в трейдинге:

— Есть трейдеры дерганые, чуть свеча задралась вниз — выскочил, вверх опять пошла — аааа, я без позы, залетаем по любым ценам! А есть инертные, взвешенные, умудренные — все суета, сидим не дергаемся — ждем, ждем, пусть они там суетятся, я это сто раз видел. Ждем, ждем, а щас пора.

— Индикаторы, опять же. Есть чувствительные — сюда, туда, понеслася, погнали. А есть неспешные: так, а ты уверен? — Вроде рано, нет, ложно. А щас уверен? — Вроде рано, рано, рано, да, точно оно, да поздно, но оно.

— Так и люди в обычной жизни. Ааа, вирус, паника-паника! А есть, оййй, да я вас умоляяю, и вы верите, да это уже было сто раз, ой да не суетитесь.

Помимо параллелей что хочу сказать: да, было много раз, да, не факт, но когда глаз замылен иногда можно пропустить начало чего-то действительно значительного. Короче, про баланс гибкости и инертности.

Что вообще это значит???

Читал как-то что был чувак (а может так многие делали), который в далекие ямные времена в яме торговал по настроению других трейдеров, которые с ним в яме торговали. Даже перед началом торгов уже считывал общий настрой, какие-то мимолетные сигналы, нюансы, на основе этого принимал решения о входе, выходе и главное, направлении.

Смарт-лаб. Тут тоже трейдеры, тоже видны их какие-то проявления. Понятно, что тут все медленней и не в прямом эфире, но в принципе некоторую параллель можно провести. Так что как вариант можно по настроениям Смарт-лаба пробовать торговать, это будут более долгосрочные вещи (не в смысле долгосрочные, но длиннее чем самые краткосрочные :))) ). Я не говорю про в лоб — там сайт какой-то индекс формирует по настроениям, что-то типа доли тех кто вверх и тех кто вниз — это слишком в лоб и скорее всего не будет работать. А вот если работать на уровне более тонких субстанций, думаю, из этого может что-то получиться. А быть может кто-то так уже делает и даже, возможно, сколотил свое небольшое состояние...

Обычно человек ходит по колее, но иногда система сбоит и случаются «эмм, а чё я раньше не задумывался, что можно…» и «хм, а ведь можно попробовать сделать…». В такие моменты можно выскакивать за пределы колеи и переходить в новую более интересную, выходить из зоны болотного комфорта в зону воодушевляющего дискомфорта.


Всегда ходил по колее (вернее, замкнутому циклу): математика не моё, у меня много своих преимуществ, математик не в их числе, не всем дано. И к нему прицеплялось: машинное обучение, нейронные сети, статистика и тер.вер. требуют математики – ну, значит, тоже не мое, ну значит без этого. А тут че-то осенило: а какого хрена!? Кстати, тот случай когда реклама сподвигла (назойливая реклама курсов обучения по Data Science). Сначала отмахивался, а в какой-то момент подумал: а почему бы и нет? – Да, страшно, да лень, да не уверен, что получится, да долго, да нет уверенности, что поможет и т.д. Хорошо подумал, уверенным движением руки смахнул все эти иррациональные возражения и страхи со стола и записался на курс.

Так что скоро, надеюсь, например, не буду просто пролистывать посты уважаемого А.Г., а, возможно, буду извлекать смысл.

Кстати, уже только при прочтении программы курса словил пару инсайтов применительно к фин. рынкам.

Глаза загорелись. Будет интересно.

Немного порассуждаю про уровень абстракции в стратегиях и про ООП как инструмент для этого.

Да, чтобы войти на пересечении скользящих и выйти по трейлингу на основе параболика ООП нафиг не нужен. Но я мыслю более реальными, «физическими» категориям. В смысле более живыми. Импульс, консолидация, да тот же тренд. Да, теоретически я могу использовать стандартные индикаторы, но у меня всегда индикатор – всего лишь отражение какого-то физического процесса. Но об этом я частенько упоминал, сейчас не совсем об этом.

Когда ты дата-майнишь, рисечишь идеи для стратегий тебе позарез нужно конкурентное преимущество. Перебирать и комбинировать сигналы разных индикаторов – это давно не работает. Конкурентные преимущества бывают разные: преимущества могут быть у бога математики или физики, у бога статистики и аналогичных наук, преимущества могут быть у лютых технарей, которые могут покорить космические скорости вычислений и исполнения.

Сейчас попробую выделить ещё один вид преимущества, ну или вернее ниша, в которой, как мне кажется, пасется не так много народу. Я говорю про нишу высокоуровневых абстракций.

Что я имею в виду, зачем это надо, при чем здесь ООП.

Всем привет. С вами рубрика «Данные говорят». Да, это первый выпуск в этой рубрике). В этой рубрике мы будем разговаривать с данными. Нет, я не сошел с ума. Данные будут говорить, а я только слушать. А с вами данные тоже разговаривают?


Погнали. Под данными в данном случае имею в виду числа, графики числовых рядов, таблички и аналогичное. В данном конкретном случае речь про числа, графики, таблички по итогам бэктестов стратегии (её болванки, или другими словами корневой идеи).


Если уметь слушать данные, то можно многое услышать – например, например, можно находить баги в коде стратегии, интересные идеи, резервы и т.д. Затягиваешь параметром диапазон значений, а число трейдов растёт? – Ну значит где-то баг. Если вслушиваться в данные – иногда можно идентифицировать не только факт наличие бага, но и его локализацию и характер.

Теперь конкретней про «корреляция графиков зависимости лонга и шорта от значения параметра». Наверно, по формулировке не очень понятно, о чем речь. Тем более, предположу, что так глубоко и в эту сторону копают не только лишь все. Поэтому поясню: допустим, я хочу понять роль параметра А в стратегии, самый простой вариант – не шевеля параметры Б, В, Г и Д, перебирать А с некоторым шагом. Вот мы пошевелили А, не шевеля Б, В, Г, Д. А теперь для каждого прогона посчитали, допустим Profit Factor (возьмем его условно за некий показатель, характеризующий качество стратегии) отдельно для лонговых позиций и отдельно для шортовых. Ну и построили два графика – значение PF в зависимости от А для лонга и значение PF в зависимости от А для шорта. Так вот, иногда/часто эти графики будут прилично коррелировать.

У хорошего мастера должны быть хорошие инструменты – у кузнеца – молот, у столяра – рубанок, у алготрейдера… — оптимизатор.

Выкатил новую версию.

Настоящий мужской оптимизатор конечно же должен быть консольным. Этот красавчик быстр – 10 лет 5-минуток на простой стратегии вместе с вычислением всяких там PF, RF 0,3 секунды. И это на одном потоке! (с многопоточностью, к слову, пока не смог подружить, но заложил такую возможность).

Бэктестер берет задания из csv файла и пашет. Т.е. на данный момент задания на оптимизацию задаются в момент создания файла с заданиями, решил поменять план оптимизации – меняю файл – меняется дальнейшая оптимизация. Т.е. по факту сейчас план на оптимизацию предустановленный, но легко прикрутить в дальнейшем оптимизацию с обратной связью на результаты предыдущих бэктестов. Меня всегда смущали стандартные оптимизаторы в этой части – где перебирается один параметр, или несколько строго итерационно, но я не мог задать явно другие алгоритмы перебора или в общем случае даже не перебора, а «изменения» значений. А здесь могу: т.е., могу за раз закинуть задания сразу на нужное количество гипотез, хочу посмотреть, как стратегия себя ведет между тикерам – не трогаю ничего, меняю только тикер, хочу проверить как ведет себя между тайм-фреймами – меняю только тайм-фреймы и т.д., т.е. минут за 5-10 во всемогущем экселе можно создать файл с заданиями для нужного набора гипотез. Потом когда бэктестер отработает – берешь эксельку и дата-майнишь данные.

Все-таки когда ты точно знаешь, чего хочешь, свой бэктестер это кайф! Нужна скорость, но не нужна какая-то функциональность – супер, не делаешь тормозящую функциональность, получая преимущество в скорости, интересует какая-то конкретная парадигма в оптимизации – отлично, пилишь архитектуру именно под парадигму, без оглядки на стандартные «лучшие практики», «модные мнения» и прочие «а вот я так делаю, а ты какую-то херню».

Более менее ООПшная прога получилась, так что есть надежда, что можно мяса при необходимости накрутить с контролируемым уровнем сложности и поддерживаемости.

Если вдруг кто-то собирался завидовать – не надо, вам бы не понравился мой оптимизатор. Думаю, он будет нравиться только мне! :)

В детстве очень любил классифицировать – всё и вся, выводить определения понятий – максимально стройные. Сейчас осталась только тяга к обобщениям, но не формальным моментам – сейчас мне не важны названия, ярлыки, классификации, только суть.

Когда мне говорят: Юзаешь индикаторы? – Фу какая мерзость – отвечаю обычно.

А ведь что есть индикатор, если обобщить – это одно или несколько значений, закрепленных за свечой. Т.е. то, что это что-то отрисовывается на графике, содержится в стандартных пакетах индикаторов – это несущественные признаки. Основное – то, что на каждой свече есть какое-то значение. А я постоянно что-то считаю на каждой свече – волатильность, ликвидность, рэйндж, ускорение, что-то ещё. И если с этой стороны посмотреть, то я тоже, получается, использую индикаторы((.


И практически сразу мой мозг решил (вот они плюсы гибкости): и чего, когда я думал, что я не использую индикаторы, я считал, что индикаторы зло, при этом, как оказалось, индикаторы я использую и то, что я использую – это добро. Как-то надо выходить из этой логической нестыковочки. И опять-таки (гибкий мозг даёт преимущества): я не начал оправдывать «свои» индикаторы и гнобить стандартные: возможно, дело не в том, какой индикатор, а в том, как его использовать, как его вплетать. Делаешь ли ты это бездумно, делаешь  ли ты это просто и стандартно.


Как по мне, индикаторы надо использовать в паттернах. «Индикатор пересек» — конечно тоже паттерн, о это не то. Паттерны должны быть поинтересней, похитрее. А чтобы к таким паттернам прийти, желательно идти не бездумно, а с пониманием физического смысла индикатора. Само название «индикатор», этимология слова – индикатор нам показывает что-то, какой-то физический процесс, какое-то явление. Может и не показывать, индикатор ради индикатора (теоретически, такие есть, наверное).

Индикаторы заманивают своей простотой, вот вам линия, ребята, вот тут как бы очевидно как вы это просто можете использовать. Вот эта красненькая вниз наклонилась – покупайте, вот, ну смотрите же, ну глазами сопоставьте, видите: когда вниз обычно падает, ну? – всё поняли? – ну всё, давайте теперь торгуйте. На самом деле, нужно вытаскивать застревающие в этом болоте ноги и идти дальше по полю индикаторов (если уж ты на него вышел, что не обязательно). Рецепт: физический смысл + глубина рисёча + раскованное мышление.


В общем, я стал немного добрее к стандартным индикаторам и когда-нибудь с ними поиграюсь.