Смарт-Лаб отлично подходит для того чтобы:

— Попрокрастинировать.

— Удовлетворить потребность в легком троллинге.

— По-быстрому постонуть озарившую тебя очередную гениальную, но не слишком граальную мысль.

— Узнать за час до открытия Америки в понедельник куда откроется Америка.

— Ну ладно-ладно, полезное тоже есть, иногда очень интересные/полезные посты случаются, можно идейку подтянуть или код, или контакт хороший завести.

А, да, это я про себя и свой случай, кого-то, может, смарт-лаб взрастил и сделал успешным трейдером, кто-то, может, прется от каждого поста ну и другие интересные варианты тоже возможны.

Все-таки все люди супер разные, очередной раз убеждаюсь. Даже вот когда речь заходит о рисечах и бэктестах.

 
Сразу скажу, что это не полноценная исчерпывающая классификация, а всего лишь набор некоторых архетипов, не исчерпывающий набор и, возможно, не самые типичные архетипы даже.

И да, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны))).

Архетипы алготрейдеров:

1. Просеиватель. Прочесывает все что можно в поисках простых, но ± законченных идей, берет, идею, тестит, выкидывает если не работает, ищет дальше, способен генерировать идеи и сам, работает с идеями в таком же ключе. Считает, что успех в том, чтобы просеять как можно больше простых идей, чтобы именно за счет этого найти большое число интересных идей.

2. Мега-мозг — перелопачивает тонны литературы, исследований, знает сто-пицот математических методов, теорем, вероятностных распределений. Среди знакомых ему формул, теорем и распределений, вероятно, даже встречаются те, где в названии не две фамилии, а 3, но это не точно. Считает, что успех в том, чтобы быть на острие научного прогресса, поглощать передовые исследования.

Не, трейдинг это тема про вероятности и в трейдинге ты ошибаешься ни когда направление не угадываешь, а когда риск превышаешь или правила системы нарушаешь, но, блин, некоторые так безапелляционно прогнозы делают, как будто не в вероятностном мире живем, и с таким умным видом, что прям хочется запомнить прогноз, подождать его не реализации и тыкнуть в это носом.

Помню, в первые часы, когда стало понятно, что многие очень прилично залетели на майском CL, многие писали: «ну че там, колитесь, кто залетел?», «как ощущения?», «скока потеряли-то?» Встроенная жажда зрелищ, или хз что это, может какой-то встроенный эволюционный механизм, типа когда ты миновал опасность, но сбоку ещё раз на неё смотришь, чтобы закрепить в голове рефлекс, чтоб в следующий раз тоже, уже более железобетонно не попасться.

И первое время никто не откликался на эти «мольбы», все молчали, только прошла мощная волна постов «It’s full of stars!» «Вау, она отрицательная!».  Но вот уже прошло сколько дней, а тут сначала поднялось то, чего звали, а теперь, блин, оно все не утихает.

Горшочек, не вари! Горшочек, я уже все узнал, что хотел. Про были ли прецеденты, про фьючерс и базовый актив, про версии и гипотезы, про отрицательные цены на акции, про судебные перспективы, про маркетмейкеров и прочее и прочее. Понял и то, что те, кто не залетели – все поголовно очень умные и физически не могли на таком залететь, а кто залетел – сплошь дилетанты.

Algo vs ручная торговля, ну или системная vs ручная торговля – классический холивар.

А что если совместить плюсы одного и плюсы другого, подавив минусы одного и другого, есессно.

Кратко обозначу ключевые плюсы минусы отдельных подходов сначала:

АЛГО:

Плюсы – быстрое исполнение, можно проверить идеи, можно одновременно отслеживать большое число инструментов, паттернов и сигналов.

Минусы – не все можно и быстро формализуется.

РУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:

Плюсы – можно торговать сложно-формализуемые вещи, интуиция и чуйка если они работают.

Минусы – эмоции, сложно торговать много всего одновременно, скорость исполнения.

Давайте объединять.

Конечно, я не открыл Америку, так уже делают, уже объединяют, все по-разному. Можно слепливать как попало, не особо оглядываясь на плюсы минусы, на синергетический эффект, руководствуясь какой-то другой логикой. Например, встречаемая в природе форма симбиоза: алгоритмические системы, бэктесты, о исполнение руками. На мой взгляд – треш-гибрид, единственное оправдание которому – лень, лень пилить экзекьюшен.

«Здраво» чисто для привлечения внимания, а так, мера объективности стандартная, не претендую на объективную истину.

Оглавление:

1. Про коронавирус.
2. Про кризис.

1. Про коронавирус.

Как обычно, много хотел сказать, но половину забуду написать.

В конце января написал жене в телеге: я тут подумал, надо закупиться продуктами тут на какое-то время. Рассказал про вирус, про экспоненту, про риски в общих чертах. Ну там чтоб не выходить лишний раз не повышать шансы на заражение, или при а-ля военном положении не попадаться на глаза товарищам в форме и с оружием лишний раз, ну и в худшем сценарии – тупо чтобы избежать голода. Как оказалось, есть параноики на порядок параноидальней чем я)), закупились раньше закупились больше)).

Ситуация развивается, наблюдаю, принимаю меры если требуются. Уже не осталось людей, кто не в курсе, что есть такой новый вирус все меньше людей, кто думает, что это «как грипп», все больше людей, воспринимающих ситуацию серьезно и это радует.

А теперь небольшой FAQ по теме, а-то видишь одни и те же заблуждения из коммента в коммент, из поста в пост.

Все же знают про волновой характер движения рынков и про фрактальность рынков? Аптренд на некотором тайм-фрейме может быть даунтрендом на другом тайм-фрейме, флет на 5-минутках может быть лютым падением на недельках ну и т.д. Кризисы случаются раз в несколько лет, ну, усредним, в 10 лет. Должен быть и старший тайм-фрейм для этого, ну т.е. глобально мы растем (вроде), хай каждого нового пика после кризиса все выше. А что если это, условно, нерепрезентативная выборка и может начаться понижательна волна старшего TF, т.е. после следующих нескольких кризисов хаи будут все ниже. А, как идейка? Если так случится, нубы даже не поймут, профи будут держаться за свой опыт и гениальность, только самые гибкие (ну и умные) смогут подстроиться, перестроиться и адаптироваться.

Ну и самая жизнеутверждающая мысль. Читали «Машина времени» Уэллса? Там в далеком будущем люди деградировали. Так что, возможно, самый старший TF это купол – сначала рост-рост-рост, потом пик, потом падение-падение-падение.

Кто слил, кто поднял, где дно, где разворот, где второе дно, коронавирус, конспирологические теории, доллар по 300 – все это конечно очень увлекательно и откуда такие посты берутся с периодичностью один каждые буквально несколько минут, понятно.

Но давайте о серьезных вещах!))

Когда что-то складывается в разы, вступает в действие немного другая математика. Эффекты низкой базы и прочая кухня.

Дна пока не ожидаю и даже не пытаюсь его начинать прогнозировать. Но задумался, когда ты шортишь в кризис, допустим, то что ты шортишь, сложилось в 5 раз. Ты выходишь из позы, и, допустим, инструмент ещё падает и дно у него х/20, а не х/5 где ты вышел. Для примера: шортил от 100, вышел по 20 (х/5), дно оказалось на 5 (х/20) Разница, вроде, драматическая? Но, на шорте при этом ты недозарабал (20-5)/(100-5) или 16% от движения – не много. А вот если ты начал лонгить от 20, то бумага складывается в 4 раза!

Отсюда ВЫВОД:

НЕЛЬЗЯ НАЩУПЫВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ДНО ПЛЕЧАМИ! Разорвет нафиг. Хочешь отыграть рост от дна – без плечей нащупываешь, а дальше, видимо наращивать плечи аккуратно как-то. Либо извращенско-филигранный вариант: нащупываешь с плечами, но со стопами, но скорее всего будет много перезаходов пока попадешь в точку, в итоге выхлоп скорее всего такой же, но более изнурительно.