Не люблю писать про конкретные персоналии, компании и т.д., но тут захотелось. 

По телеку увидел рекламу. Сначала не понял про что, в одном из кадров мелькнул биржевой график — мимолетно, но опытный глаз сразу его признал, потом другие атрибуты и ближе к концу ролика озвучили что это Tinkoff инвестиции. Были мысли что какие-нить Alpari… — тоже было бы норм в целом. 

Ну круто чё. Инвестиции в массы, финансовая грамотность в массы. Вы охренеете привлекать домохозяек если у вас рабочий инструмент — Quik, а у Тиньковцев дружелюбная простая приложенька. Домохозяйки оценят. 

Хотя конечно доступ к фин рынкам совсем не означает автоматом фин. грамотность, но так бы хотелось чтобы люди понимали что такое пассивный доход, что такое дивиденды, что можно откладывать на старость не под матрац, а умнее. Гэп между тем как это может быть (США) и тем как это у нас (Россия) ещё очень-очень велик (я про вовлеченность граждан страны в операции на фондовом рынке), и если у кого-то это и получится, то почему бы не у Тинькова — не Маск конечно, но хорошие продукты делают — творчески, смело, с умом.

Есть ли смысл покупать торговых роботов? — Нет.

На этом, в принципе, можно было бы и закончить пост. Но расшифрую.

 Для обоснования буду использовать модель воронки, сознательно не буду использовать никаких цифр, если интересно — сами подставьте. Просто не люблю писать проценты и вероятности от балды, лучше ничего не писать, чем такое.

 Итак, погнали. На рынке имеется некоторое кол-во торговых роботов, которых можно приобрести, а теперь давайте прикинем, велики ли шансы заработать на этом мероприятии (на покупке, не на продаже :))) ). Далее идут этапы/слои/фильтры, отсеивающие роботов, которые не позволили бы вам заработать:

  — Часть предложений — мошеннические (тут как везде, где есть хоть какие-то деньги — есть мошенники — возможно, при покупке вам даже ничего не пришлют).

— После отсеивания мошенников, часть товарищей продают заведомо неприбильных роботов (ими движет мотивации типа: а. он когда-то работал, мне трудно смириться с тем, что он больше не работаю, выжму из него ещё немного, продавая его; б. я протестировал на 150 инструментах, на 27 таймфреймах, на 5-ти комбинациях таймфрейм-инструмент робото зарабатывал — а-чё, не плюсовой, скажете? в. главное, красиво обставить продажу и чтоб купили, дальше хоть трава не расти, пох, что он минусовой).

Мифы есть не только в трейдинге. Мифы — в данном случае я о постулатах, не соответствующих действительности. Попробую проанализировать некоторые.

Начну немного издалека. Есть люди, которые стремятся отделиться от серой массы — лидеры, люди мыслящие нестандартно, сама мысль быть частью массы им не приятна. Да я и сам такой)), но не об этом. Если говорить о трейдинге, то такие люди любят идти своим путем — вы торгуйте свои неработающие треугольники, а у меня свой путь, вы торгуйте индикаторы, а у меня свой подход, вы торгуйте графики, а я буду стакан и т.д. Так вот часто в своем желании выделиться, обособиться такие люди преувеличивают свою особенность и особенность своего подхода.

Далее речь о двух видах «особенного» подхода:

1. Я не торгую историю, я торгую настоящее время. И один из представителей: я не торгую графики, графики — это история, я торгую стакан, стакан — настоящее.

2. Я не торгую графики, графики предсказать невозможно, я торгую психологию.

Во-первых, говорить о корреляции стратегий, наверно, не совсем верно. Корректней говорить о связках стратегия-инструмент, или даже стратегия-инструмент-таймфрейм.

Думаю, не нужно напоминать о важности формирования нескоррелированного портфеля. Какие возможны подходы, вижу два:

1. Как-то генерим стратегии, потом формируем из имеющихся портфель таким образом чтобы корреляция внутри портфеля была не высокой.

2. Изначально генерим стратегии, удовлетворяющие данному критерию.

В данном посте про пункт (2).

Тут опять-таки вижу два пути, один системный и второй — не очень:

1. Не очень системный — как в Матрице освободить свой разум и генерить стратегии максимально разнообразные, используя разные подходы, свойства рынка и т.д.

2. Системный.


В общем пост про (2.2.).

Идея в чём:

Используем несколько классификаций стратегий, оцениваем качество конкретной классификации, конкретного классификационного признака на предмет его эффективности с точки зрения способности стратегий из разных групп одной классификации быть слабо коррелирующими между собой. Отбираем классификационные признаки, отвечающие данному критерию, и далее адресно генерим стратегии из нужного сегмента конкретной классификации с той идеей чтобы в итоге сформировать портфель стратегий где по каждому подходящему классификационному признаку распределение стратегий по группам равномерное. Т.е. мы используем данную модель для адресного рисеча стратегий с заданными характеристиками — рисёчим то, что нужно, а не то что легко или то, что приятно.

Например, берем классификационные признаки (чисто для пример, в реалии нужно серьезней к классификационным признакам подойти, делая их максимально обобщенным, чтобы в т.ч. группы в пределах каждой классификации охватывали весь возможный спектр стратегий):

Надеюсь, в правилах Смарт-лаба нет лимита на количество постов за день от одного человека с темой вида «Трейдинг и /*вид спорта*/».

В общем каждый день рубимся после работы с арт-директором в настольный футбол, раньше рубилось больше народу, щас только мы остались, я всегда был чемпионом. И сейчас признанный чемп. И как KiboR про настольный теннис написал — контроль эмоций решает. Интрадейтрейдерская моя закалка позволяет мне побеждать. В нужный момент собраться, в нужный момент осознать, что эмоции захлестывают, в нужный момент их взять под контроль, где-то расслабить булки и взорваться, когда надо — действовать. У меня даже есть две фразы, от которых соперника бросает в дрожь — «погнали» и «собрался», потому что после них я реально собираюсь, а подсознание соперника просекло, что что каждый раз после этих фраз я играю как другой человек и подсознание противника верит в «магию» этих фраз. Ну а я просто собираюсь. Особенно прикольно играть весь матч на расслабоне, начинать проигрывать почти в сухую и перед финальными парой очков «собираться» и «магически» побеждать! Это так клёво!

Выжду время и потом, видимо, надо ещё запилить пост «Трейдинг и плавание»))), но чёт там аналогий не найду наверно).

Трейдинг и что, простите? — И айкидо.

Продолжаем (или это первый пост?) нашу традиционную рубрику «Трейдинг и что-то там». Начну с айкидо — что такое айкидо и в чем его особенности — можно погуглить — ну там мужики в черных красивых штанах выполняют эффектные приёмы. Занимался айкидо год в школе — очень нравилось, до сих пор базовые принципы, навыки и прочие последствия в голове сидят. Ближе к делу: многие критикуют айкидо за то, что это не особо применимая в реальной жизни вешь, что нормальный боксер не будет оставлять руку после удара, что удары резкие и острые, что проф. спортсмен не проваливается после удара и четко контролирует дистанцию — да, тут айкидо будет не особо эффективно. Но уличная драка часто это эмоции, очень много эмоций — страх, злость, ярость, что-то ещё. А вот тут уже совсем другая песня — вложиться в один удар, бить сильно и размашисто и прочее и прочее. Под диктовку эмоций люди забывают про многие вещи, ну а кто-то кто не профессиональный спортсмен и не знает о них изначально. В общем на эмоциях оппонента айкидо будет работать вполне неплохо, принцип «обратить силу и энергию противника против него самого» будет приносить вполне себе неплохие плоды.  

Кто-нибудь обращал внимание на подобную закономерность? — В смысле она вообще есть? — Далее о самой возможной закономерности.

Есть такое понятие ниша. Эта штука работает везде — в бизнесе, в трейдинге, где угодно — универсальное понятие. После появления крипты, наприме, через какое-то время сформировалась ниша или группа ниш — там лежало бабло — много бабла, мало конкуренции, как результат низкие усилия на то чтобы взять бабло. Это основной принцип ниш — именно такая связь между объемом лежащего бабла, конкуренцией и легкостью получения бабла в пределах ниши.

В трейдинге ниши есть, например, при майнинге идей. В финансовых рынках миллион разных закоулков, нюансов, деталей, способов анализа, методов и подходов, миллион инструментов и т.д. И я почти уверен, что здесь эта тема с нишами так же работает. И вот интересно, кто-то на себе это замечал? — что если вдруг выходишь на нехоженую тропу, то возможности, неэффективности гроздьями вдоль дороги валяются и все сплошь рабочие. Есть такое? — Или закономерности и неэффективности размазаны ровным слоем? — Или все-таки стоит поощрять себя активно включать креативное мышление и пытаться найти те самые нехоженые тропы, нежели выдаивать что-то что уже давно лишено жизненных соков?

В явном виде я такую связь не замечал, но умозрительно мне кажется, что она должна быть.

Диверсификация — инструмент контроля рисков. У диверсификации как инструмента контроля рисков два назначения — основное — собственно контроль, и ещё одно — психологический комфорт трейдера. 

Диверсификацию можно заложить на разных уровнях — стандартный уровень — взять портфель акций по 10% от депозита на один инструмент вместо взять один инструмент на 100%. Но если вводить диверсификацию на достаточно высоких уровнях — это даст сильного влияния на психологический комфорт. Всё-таки даже портфель из 10 разных акций может проседать — даже если они нескоррелированы. Но можно вводить диверсификацию на более низких уровнях — ещё больше сглаживаний, низкоуровневых и разных. Чем более гладкие низкоуровневые колебания — тем комфортней (не комфортно терпеть колебания эквити, даже зная, что это временно и среднесрочные колебание не большие по величине).

О какой низкоуровневой диверсификации речь. Не уверен, что это прям система и диверсифицировать можно всё и вся и на разных уровнях, но пример есть, и возможно это часть большой системы — просто не думал на эту тему особо — если есть мысли — пишите в комментах. И опять о каком примере речь: набор позы лимиткой, ну или закрытие лимиткой же. В смысле не просто лимитным ордером, а лимитным ордером, который встает в глубину стакана и ждет своего момента — момента когда за ним придут. Так вот, если ты у тебя поза и ты закрываешь только по стопу в минус или по такому профит фактору, то у тебя допустим или -1 или +3, вероятность допустим 2 на 2. Т.е. ты будешь часто видеть -1, -1, может даже -1, -1, -1, -1, как можно это сгладить, можно пакет закрытия разбить — например, половину куска на основном уровне закрытия и все уменьшающие сайзы со всё большим приращением удалением от предыдущей заявки в сторону текущей цены. Получим такую картину: почти всегда цена будет съедать самый крайние тейк профиты, достаточно часто чуть более дальние и т.д. Поэтому будет ни -1, -1, -1, -1, 3 а -0.5, -0.7, 1, 0.5. Т.е. понятно, что на больших числах психологический комфорт обоих вариантах одинаков, может и экономический эффект (не уверен, надо прикидывать, хотя тут смотря как менять удаление и как менять сайзы), но вот локально психологический комфорт может отличаться драматически.

Или вот ведение открытой позы трейлингом. Я часто разбиваю позу на 3 части, 3 отдельных тралящихся стопа. Один — самый консервативный — еле ползет, зато переживет любые колебания, если уж пробил его — полюбому разворот. Второй поживее, побыстрее шевелится, но тоже даёт свободу. И третий, например, совсем дерзкий, близко к цене, выжимает по максимуму текущий импульс, импульс остановился — всё, выходим, пофиг что что тренд не закончился, этой часть мы выдаиваем именно импульс. Или возьмем в качестве стандартной альтернативы один трейлинг — импульс ли выдаивающий или наоборот консервативный — ты либо получишь некомортные огромные loss from top, либо некомортные постоянные невзятия огромных движений.

Что-то мне подсказывает, что это всё-таки часть большой системы, а не просто отдельные примеры — если есть идеи — пишите в комментах.

Заметил это на спорте, но применимо ко всему, к трейдингу тоже. В чём идея — когда ты что-то наращиваешь, двигаешься в сторону преодоления, ты начинаешь привыкать, организм, мозг начинают адаптироваться. Особенности адаптации таковы, что ты не сможешь полностью привыкнуть к тем величинам, на которых работаешь сейчас, даже если будешь долго их крутить. Более глубокая адаптация к величине наступает, когда величина уже позади, ты переходишь к новой, ещё больше, а та старая — она уже не воспринимается остро, ты к ней максимально привык.

А если ваш разум поник от повышенной концентрации абстракции)), то приведу примеры. Например, спорт. Гоняю на турники, подтягивания, отжимания, теперь вот выход силой на две. Сначала наращивал кол-во повторений, потом стал улучшать технику — чтоб без рывков, амплитудно, все дела. Сначала тебе сложно 5 повторений, со временем ты уже легче их делаешь, но совсем легко ты их сделаешь когда начнешь делать 10 повторений. Невозможно делать все время 5 повторений и только от этого начать делать их супер легко. Легче будешь делать — да, но супер легко просто от этого не будешь! А сначала я думал, что оно именно так работает — думал, доведу до целевого числа подходов и повторений, начну делать с этими цифрами и через какое-то время будет вообще легко проходить. Нифига. Со временем все легче, но до определенных пределов. А вот если продолжишь делать вызовы себе, тогда те величины, которые останутся позади, станут привычнее, станут комфортнее, обыденнее.