Низкоуровневая диверсификация: миф или реальность.

Диверсификация — инструмент контроля рисков. У диверсификации как инструмента контроля рисков два назначения — основное — собственно контроль, и ещё одно — психологический комфорт трейдера. 

Диверсификацию можно заложить на разных уровнях — стандартный уровень — взять портфель акций по 10% от депозита на один инструмент вместо взять один инструмент на 100%. Но если вводить диверсификацию на достаточно высоких уровнях — это даст сильного влияния на психологический комфорт. Всё-таки даже портфель из 10 разных акций может проседать — даже если они нескоррелированы. Но можно вводить диверсификацию на более низких уровнях — ещё больше сглаживаний, низкоуровневых и разных. Чем более гладкие низкоуровневые колебания — тем комфортней (не комфортно терпеть колебания эквити, даже зная, что это временно и среднесрочные колебание не большие по величине).

О какой низкоуровневой диверсификации речь. Не уверен, что это прям система и диверсифицировать можно всё и вся и на разных уровнях, но пример есть, и возможно это часть большой системы — просто не думал на эту тему особо — если есть мысли — пишите в комментах. И опять о каком примере речь: набор позы лимиткой, ну или закрытие лимиткой же. В смысле не просто лимитным ордером, а лимитным ордером, который встает в глубину стакана и ждет своего момента — момента когда за ним придут. Так вот, если ты у тебя поза и ты закрываешь только по стопу в минус или по такому профит фактору, то у тебя допустим или -1 или +3, вероятность допустим 2 на 2. Т.е. ты будешь часто видеть -1, -1, может даже -1, -1, -1, -1, как можно это сгладить, можно пакет закрытия разбить — например, половину куска на основном уровне закрытия и все уменьшающие сайзы со всё большим приращением удалением от предыдущей заявки в сторону текущей цены. Получим такую картину: почти всегда цена будет съедать самый крайние тейк профиты, достаточно часто чуть более дальние и т.д. Поэтому будет ни -1, -1, -1, -1, 3 а -0.5, -0.7, 1, 0.5. Т.е. понятно, что на больших числах психологический комфорт обоих вариантах одинаков, может и экономический эффект (не уверен, надо прикидывать, хотя тут смотря как менять удаление и как менять сайзы), но вот локально психологический комфорт может отличаться драматически.

Или вот ведение открытой позы трейлингом. Я часто разбиваю позу на 3 части, 3 отдельных тралящихся стопа. Один — самый консервативный — еле ползет, зато переживет любые колебания, если уж пробил его — полюбому разворот. Второй поживее, побыстрее шевелится, но тоже даёт свободу. И третий, например, совсем дерзкий, близко к цене, выжимает по максимуму текущий импульс, импульс остановился — всё, выходим, пофиг что что тренд не закончился, этой часть мы выдаиваем именно импульс. Или возьмем в качестве стандартной альтернативы один трейлинг — импульс ли выдаивающий или наоборот консервативный — ты либо получишь некомортные огромные loss from top, либо некомортные постоянные невзятия огромных движений.

Что-то мне подсказывает, что это всё-таки часть большой системы, а не просто отдельные примеры — если есть идеи — пишите в комментах.