Блог им. Replikant_mih

Горшочек CL, не вари!

Помню, в первые часы, когда стало понятно, что многие очень прилично залетели на майском CL, многие писали: «ну че там, колитесь, кто залетел?», «как ощущения?», «скока потеряли-то?» Встроенная жажда зрелищ, или хз что это, может какой-то встроенный эволюционный механизм, типа когда ты миновал опасность, но сбоку ещё раз на неё смотришь, чтобы закрепить в голове рефлекс, чтоб в следующий раз тоже, уже более железобетонно не попасться.

 

И первое время никто не откликался на эти «мольбы», все молчали, только прошла мощная волна постов «It’s full of stars!» «Вау, она отрицательная!».  Но вот уже прошло сколько дней, а тут сначала поднялось то, чего звали, а теперь, блин, оно все не утихает.

 

Горшочек, не вари! Горшочек, я уже все узнал, что хотел. Про были ли прецеденты, про фьючерс и базовый актив, про версии и гипотезы, про отрицательные цены на акции, про судебные перспективы, про маркетмейкеров и прочее и прочее. Понял и то, что те, кто не залетели – все поголовно очень умные и физически не могли на таком залететь, а кто залетел – сплошь дилетанты.

50 комментариев
Будет ли тестирование уровня -37?
Роман Бесходарный, В районе нуля был мощнейший all-time super-rock-solid extra double ultra уровень поддержки. Его пробили, теперь внизу пропасть.
avatar
я бы не залетел не потому что умный, читал спецификацию или знал про возможность отрицательных цен или знал что это фьюч на фьюч) (ничего из этого до недавних дней я понятия не имел)), а просто потому что это последние дни торгов фьюча, я бы в следующий переложился 
avatar
Igr, Я вот провел условный пост-фактум стресс-тест своего подхода и своих правил — в теории мог быть среди тех, кто «больше в цирке не смеется».
avatar
Replikant_mih, почему именно, что вы нарушили бы или не знали ? 
avatar
Igr, Спецификации контрактов особо не читаю), риски иногда нарушаю. Но вот во входах против движения на планках не замечен. Хотя тут не все вошли на планке.
avatar

Replikant_mih, ну вот, сам же виноват был бы )

конечно, можно на 9 было зайти а на 7 стоп выставить… правда это тоже означает что ты не отслеживал где планки находятся

опять ты виноват) 

avatar
Igr, Да сам, согласен, я просто из акций вылез — там все просто), все одинаково у всех плюс-минус).
avatar
Replikant_mih,   увы, да. Любой перенос плечевой позы через ночь/выходные — риск потерять и остаться должным. И ничто не изменит эту ситуацию
avatar
bocha, Да. Главное риск должен быть осознаваемым. Т.е. я вижу риски, я их понимаю, понимаю, чем грозит, с какой вероятностью и я на это забиваю, ну или этим управляю. Т.е. даже если забиваю — осознанно забиваю) — на авось или хз почему. Но вот когда залетел, винить брокера/биржу/ещё кого-то — глупо. Все риски просчитываемые, просто надо заморачиваться чтобы ими управлять, надо платить деньги чтобы исх страховать.
avatar
Replikant_mih,   людям не нравится осознавать риски. Психика протестует.
Тут недавно один автор опубликовал пост про риски депозитарного хранения акций в депозитарии у брокера — мгновенно заклевали, да так агрессивно, что автор удалил пост. Мало кто готов осознанно принять риск.
avatar
bocha, Да, возможно. Хотя для моей психики комфортней осознание, чем неизвестность. Я понял, я избранный!))
avatar
bocha, По мне, трейдинг способствует эволюционированию человека в векторе парадигмы «я есть тот, кто ответственен за все, от кого все зависит», в отличии от наемной работы, например. Не знаю, почему не все эволюционируют в этом направлении).
avatar
Replikant_mih,   
Не знаю, почему не все эволюционируют в этом направлении).

после 70-ти лет совка и на фоне массового увлечения левизной на западе?  Мне кажется, я как раз понимаю, почему не все эволюционируют в этом направлении )))
avatar
buy_sell, Да, я ещё подальше был от этого, а так тоже бы волосы повсюду шевелились и пару дней просыпался в холодном поту.
avatar
Я бы просто засцала лезть, поэтому не пью шампанского… Виски вещь…
avatar
Ирина Белая, Я б наверно тоже не мог туда на много войти, потому что на планках не вхожу против движения.
avatar
Я не залетел, но сопереживаю тем кто остался должен брокерам, я считаю что практики когда клиент остается должен брокеру просто не должно существовать.

Григорий Старцун, это каким образом? запретить торговать этот фьюч? или искусственно запретить минусовые цены? или запретить плечи больше 1? 

как именно?

avatar
Igr, Чтобы риски которые возникли по вине системы были ей же и компенсированы а клиент должен рисковать только размерами ГО.
Григорий Старцун, ну я и говорю — всё рискованное запретить? 
avatar
Igr, Не запретить а ограничить риск потери размером депозита.
Григорий Старцун, Не знаю, как испавить, но соглашусь, что в этом что-то не то, так не должно быть. С другой стороны какой вариант? — Все запретить?
avatar
Replikant_mih, вот вот, это не возможно 
avatar
Replikant_mih, На CME этот вопрос полностью решен там под это клиринговые палаты резервируют средства и клиент несет риск только по ГО и все.
Григорий Старцун, Серьезно? Т.е. в данном случае, типа, это было бы «страховым» случаем и скомпенсировали бы им за счет такой «страховки»?

avatar
Replikant_mih, Под эти случаи они и копят резервы что бы случаев когда один контрагент не может расплатится перед другим не было.
Replikant_mih, На CME эту систему с ГО и придумали а наши её просто криво скопировали не вдаваясь в смысл предназначения ГО.
Григорий Старцун, Круто, может и к нам придет.
avatar
Replikant_mih, Я сомневаюсь, народ здесь поощряет систему когда они идут спать на счете 100К а когда просыпаются узнают про долг -1000К.
Replikant_mih,   да чушь он несет. Слышал звон, да не знает о ком тот колокол звонит.
На самом деле я понимаю, про какую страховку он слышал. Но пусть сначала сам сам попробует че-нить написать. А мы послухаем ))
avatar

Григорий Старцун, ))))))))) 

кто вам такое сказал, там так же люди в минуса уходят 

avatar
Григорий Старцун,   клиент со СМЕ отношения имеет через брокера и никак иначе. В этом смысле биржа если и страхует кого, то только участников биржевой торговли — брокеров.
Клиент в свою очередь имеет отношения с брокером. Страхует брокер депозиты клиентов?  Какой? Где? В какую дополнительную комиссию для клиентов выливается оплата страховки?

Подробнее, плиз. Потому что про молочные реки и кисельные берега я читать люблю, но в разделе «сказки»
avatar
bocha, Биржа никого не страхует, системный риск покрывает FCM (Futures Commission Merchant).
Григорий Старцун,   ну что ж вы так лаконично.  Вы подробнее, подробнее. Расшифровочку аббревиатуры, контора это или Какие риски застрахованы, на какую сумму.  Не жмитесь, просвещайте нас неучей

А лучше, вместо того, чтобы уверенным тоном городить чепуху, читайте про SIPC
avatar
buy_sell, а вы перекладываетесь в следующий фьюч в последний час -минуту торгов? 
avatar
It's full of stars — круто! Захотелось перечитать.
avatar
eleuterokok, Если мы об одном и том же источнике, то я только фильм смотрел, но несколько раз). А из автора читал, только Свидание с Рамой, но не уверен, что это он же написал)).
avatar
Replikant_mih, Он же. Да, об одном и том же.
avatar
Я не залетел только потому, что активно торгую только RI и Si. Впрочем на падении я бы вряд ли был в лонге, так как торгую по тренду. Но я «залетел» с синтетической облигацией Сбера из-за переноса им даты отсечки на время после июньской экспирации. Конечно не так, как здесь на — 300%+, но — 6%+ к цене облигации получилось (на портфель намного меньше).

Но тут есть другое: если «залетят» брокеры, то плохо будет и их незалетевшим клиентам. 
avatar
А. Г., Ну да, косвенных причин, которые удержали или удержали бы, у многих наберется, ну кто-то реально читал спецификацию и знал, что цены могут быть отрицательными и т.д., но, думаю, именно таких единицы.
avatar
Replikant_mih,  ну я всегда перевкладывался, как минимум, за день до экспирации (или раньше,  если позволяла ликвидность). А про этот фьючерс знал, что цена экспирации определяется ночью, поэтому позиции в этом контракте на 18:45МСК 20.04 точно бы не имел.
Хотя про отрицательные цены узнал постфактум. 
avatar
А. Г., Ну у вас очень осознанное отношение, что называется, так держать).
avatar
buy_sell, ну вот и не влетели бы, ситуация то произошла потому что контракт истекал 
avatar
buy_sell, ну не знай, может быть 
avatar
А для меня ещё загадка осталась, если на сме шортисты = поставщики, то чем же для шортистов плоха отрицательная цена? Загнали то в минус логистов, а они покупатели нефти, им хранилище не нужно для поставки. 
Если только весь спектакль не был рассчитан на иностранные биржи с экспирой по цене от 20 апреля, типа Лондона и нас.
avatar

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW