Пока российская власть празднует унылый «день уничтожения СССР», мы поговорим об интересном и увлекательном. А именно — откуда приходит цена к свече и куда уходит. Как не трудно догадаться, цена к свече приходит слева и уходит вправо по разным причудливым траекториям. Если усреднить траектории движения цены через свечу, то мы получим почти симметричный график:



Ноль — это «нулевая свеча» (каждая свеча на графике).
Серая линия — это усредненная траектория цены за период -100 свечей и +100 свечей от «нулевой свечи».
Зеленая линия — это усредненная траектория цены выше открытия «нулевой свечи».
Рыжая линия — это усредненная траектория цены ниже открытия «нулевой свечи».

Как понимать график:

100 свечей назад от «нулевой свечи» средняя цена была +310 руб. или -300 руб. (в сумме около +10 руб). 
Через 100 свечей после «нулевой свечи» средняя цена будет +300 руб. или -310 руб. (в сумме около -10 руб)

Статистика собрана по 10-минутному графику фьюча сбера за 3 года с 04.2017 по 04.2020. Другие инструменты и другие таймфреймы показали примерно такую же симметрию. Небольшой наклон средней цены вниз говорит о глобальном тренде вниз во фьюче сбера на данном таймфрейме. Например, если на каждой свече вставать в шорт, то через 100 свечей усредненная прибыль составит 10 руб. в каждой позе. На другом таймфрейме наклон может измениться и даже перевернуться.

Теперь посмотрим, куда уходит цена, если она пришла к свече снизу или сверху. Расклад выглядит так:



( Читать дальше )

Памятная монета выпущена ограниченным тиражом к дню голосования против поправок в Конституцию))

ВТБ анонсировал рост затрат на поддержку и развитие ИТ-специалистов в размере 50% от всего своего ИТ-бюджета, сумма которого до 2022 г. оценивается в 180 млрд рублей. Высокий спрос на ИТ-кадры, вызванный стремительной цифровизацией бизнеса, дополнительно подстегнула эпидемия коронавируса. Узнать детали.

Друг, пользуйся моментом, пока твой ценник растет. Рост не будет вечным. В ВТБ беда с мозгами, но нет проблем с деньгами. Такой расклад тоже не будет вечным))

Мой дорогой друг, высылаю тебе инструкцию, как заработать на этой проклятой бирже. Сразу предупреждаю, много бабла не срубишь. Но через пару месяцев теща перестанет называть тебя иждивенцем. А через полгода сможешь вывезти жену в Тайланд. Напомню, ты обещал ей это восемь лет назад. Еще до свадьбы.

И так. Открываешь QUIK. Берешь график своего любимого инструмента. Накладываешь машку. Выводишь под графиком стохастик. И начинаешь торговать по правилам:

1. Работаешь одной позой (количество контрактов в позе — сколько влезет).
2. Если машка идет вверх, открываешь лонг по низу стохастика. Выходишь — по вверху стохастика.
3. Если машка идет вниз, открываешь шорт по верху стохастика. Выходишь — по низу стохастика.
4. Если машка идет вбок, просто открываешься/закрываешься по верху/низу стохастика.

Давай уберем с графика свечи, чтобы не отвлекали и посмотрим торговую систему:





( Читать дальше )

Собрал 20-секундный ролик, поясняющий принцип действия американского фондового цирка, от которого вполне здоровые трейдеры получают тяжелые формы когнитивного диссонанса))

Мораль:

Хотите сохранить здоровье, жену и деньги — не ищите экономический смысл в цене акций.

С благодарностью приму лайки за труды))

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) сообщила о роспуске своей IT-команды в Вене (Австрия), которая занималась обслуживанием цифрового банкинга. Заниматься этим направлением, как пишет австрийское издание Der Standard, теперь будут украинские специалисты. Зачитать целиком.



Мда… нашли куда вывести ИТ… экономисты, блин)

С 2004 года работал с этим банком. Продлевать карту не буду. Бабло вывел. 

Прощай Райфайзен))

Посмотрел ОИ наших двух самых ликвидных фьючей — BR и Si — и обнаружил такую картину:

BR (брент):



( Читать дальше )

Посвящается прихожанам Церкви спроса и предложения на рынке нефти))

Вы видели, как притормозил долларовый М2?

Если так дальше пойдет, то о перехае сипы можно забыть...

ФИНАМ выкатил QUIK 8.5. До этого стояла версия QUIK 8.2. После обновления разницы не почуял.

QLUA 5.3 работает ничуть не быстрее. В режиме исполнения начал материться на безобидную конструкцию string.format("%d", n), если n не является целым. До обновления такая конструкция возвращала правильно округленное целое от любого n. Пришлось везде, где требуется округленный вывод, применить залепуху math.floor(n + 0.5).

В остальном полет нормальный. Обновляться можно смело.