Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.


По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.



( Читать дальше )

Фондовым рынком я заинтересовался еще на последних курсах университета в процессе написания курсовых и дипломных работ по теме инвестиций и оценке компаний. Уже заканчивая учебу в 2007 году, я четко для себя решил, что хочу быть управляющим активами, что мне интересно управлять большими капиталами и сделать карьеру на бирже. Цепляла именно возможность масштабирования доходов на рынке, по сути рост здесь ничем не ограничен, никакими внешними факторами, только внутренними и психологическими. И вот спустя уже 10 лет работы на фондовом рынке моя цель не изменилась, а более того только укрепилась и приняла более четкие и оцифрованные формы.

Управлять 1 миллиардом рублей — это та цель которая меня зажигает. И хотелось бы выйти на нее как минимум к 50-ти годам, если живы будем конечно:) И есть понимание, как это сделать.

Оказывается зарабатывать на бирже 1 миллион в месяц не так уж и сложно:) Нужно всего лишь иметь 300 млн. руб. в доверительном управлении, делая на них в среднем 20% годовых и беря за это вознаграждение 20%. А при тех же показателях можно делать более 3 млн. руб. в месяц, управляя 1 миллиардом рублей. При небольших докрутках даже тот портфель торговых роботов, что торгуется сейчас, переварит такой объем.

( Читать дальше )

Еженедельный индекс оптимизма

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах спекулятивных стратегий.

( Читать дальше )

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Представляю вашему вниманию следующую задачку.

Предположим, у нас есть 2 трейдера. У каждого депозит в 1 млн. руб.
1-й трейдер стабильно зарабатывает 30% в год, без сильных просадок.
2-й трейдер разделил свой депозит на 10 частей (по 100 тыс. руб.) и с 10 попыток пытается разогнать депозит со 100 тыс. до 10 млн. руб., т.е. увеличить свой капитал в 100 раз или на 10000%. И допустим вероятность разгона депозита 10%. А 9 раз из 10 он обнулит свой счет в 100 тыс. руб.

Господа знатоки, внимание вопрос!
Через 10 лет кто из трейдеров сколько заработает в абсолютном доходе в рублях и в процентах?
Важно в ответе указать не просто свое мнение, а расчеты.

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а только ухудшила ситуацию. Благо, что их доля в портфеле менее 4% вкупе. Тем не менее придется их уволить. Точно такая же система, но более краткосрочная, показала гораздо лучшую динамику и наоборот заработала в 2016 году.

( Читать дальше )

Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после 70-х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные тенденции на финансовых рынках. 

Специфика трендовых систем состоит в том, чтобы ограничивать убытки пока они малы и давать прибыли течь, т.е. не ограничивать ее, пока рынок не развернется в обратную сторону. Несмотря на то, что такие системы периодически могут приносить баснословные прибыли, психологически все таки тяжело их торговать. Сильные тренды случаются не часто и, как правило, рынок 70-80% всего времени находится в боковом состоянии, в это время трендовые стратегии терпят убытки, а торговые счета пилит. Зато когда возникают сильные движения на рынках, такие системы быстро выходят из просадки, и обновляют свои максимумы доходности. Тем не менее, бывает сложно несколько месяцев подряд терять деньги и сидеть без прибыли.



( Читать дальше )