Графоманствую. Не воспринимайте всерьез, это лишь художественное произведение. В этом форуме думаю это поймут быстрее :)
https://habr.com/ru/post/561646/

    Продолжаю «точить свой топор». Выпустил новую версию «Карты рынка» — программу, которая получает данные из Quik и представляет их в простой графической форме, например вот так:


    Добавил фильтрацию и возможность одновременного отражения акций, фьючерсов и валют.


( Читать дальше )

   Все началось в горах. Да, люблю иногда брать рюкзак и уходить с товарищами в горы. Ну и значит мы в горах, идем по «долгой» тропе, только что встретили свежие следы медвежонка. И чтобы обозначить свое присутствие перед медведицей, рекомендуется разговаривать. Меня попросили рассказать про программирование в целом, ну и я рассказал. И, то ли экстремальная ситуация повлияла или мы просто были немножко пьяны… вообщем всем понравилось и мне посоветовали «книжки писать». Ну, до книжек мне далеко, но надо как-то начинать. Поэтому я записал свой подкаст «Алгоритмическая торговля». 

Послушать можно к примеру на яндекс.музыке, вот здесь
Или если у Вас техника Applе, то выбираете значок «Подкасты», далее в поиске набираете «Алгоритмическая торговля», нажимаете на альбом и на play. 

Предисловие: помните старый фильм «Талантливый мистер Рипли»? Главный герой «пытается пробиться наверх» посредством перманентного обмана. И в конце фильма он встречает сыщика, который ему говорит «Видишь ли, в Америке нас учат проверять факты прежде чем они становятся фактами. Нас учат наводить справки.» и дальше он ему кратко рассказывает факты, на основе которых понятно, кем был мистер Рипли на самом деле. Вот, этот мужик:



И я задумался вот над чем: у нас есть индекс РТС. В составе индекса 42 компании, с определенными весовыми коэффициентами (их посмотреть можно вот здесь: www.moex.com/ru/index/RTSI/constituents). Предположим гипотетическую ситуацию, что цена всех 42 акций, входящих в индекс — выросла, где-то на 1%, где-то на 3% ну и т.п. Вопрос: а на сколько вырастет стоимость фьючерса РТС в такой ситуации? Вот и решил проверить эту простую арбитражную идею, сделал свой индикатор, назвал его «Уравнитель РТС» (да, с фантазией у меня в последнее время не очень).

( Читать дальше )

Начну с того, что недавно я чуть не совершил серьезную ошибку. Мне как и многим, надоел «пресный» внешний вид Quik-а, и других торговых терминалов и захотелось «что-то свое», визуально красивое, интуитивно понятное, ну вообщем Вы поняли, я захотел «изобрести свой велосипед». Мне повезло, хватило буквально пары недель, для понимания масштаба задачи.

Вспомнил случай из жизни: примерно два года назад у меня «не случился» заказчик на разработку программного обеспечения. Заказчик сетовал на то, что кому бы он не обращался, все отказываются. И он открывает картинку стандартного графика цены и объема в Квике и со словами «вообщем мне надо также, только вот здесь и здесь надо добавить парочку штрихов» начинает на ней рисовать. Я ему начинаю объяснять, что стандартными средствами квика эту задачу не реализовать, а он в ответ «Вот мне именно так все и говорят! А я Вам показываю, что в квике все уже сделано, осталось чуть-чуть доделать вот здесь и здесь...»

На самом деле в этой идее больше вопросов, чем ответов, точнее чем больше ты вникаешь в задачу, тем больше вопросов возникает. Обычный пользователь как должное воспринимает что квик загружается очень быстро (например в сравнении с «Альфа Директ»), хранит и отражает данные за требуемый период, имеет относительно гибкий внутренний скриптовый язык ну и т.п.

( Читать дальше )

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.


  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

Сделал «плиточник» для квика. В процессе работы постоянно анализирует стакан (он должен быть открыт) и ищет большие позиции. Если объем по отдельной цене составляет более 70% от всего объема отраженных в стакане заявок — на графике цены появляется либо зеленая либо красная точка (в зависимости от того, где большой объем — в покупке или в продаже). 
   Вот так все выглядит на примере POGR-а от 21-го сентября.

  С фьючерсами тоже должно работать.  
  Скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as9
  Инструкция по установке здесь: https://кбс.онлайн/note.html?id=16
  Народ, кому надо — качайте сегодня, завтра сделаю платным.

   Скрипт, который в автоматическом режиме каждую секунду проверяет стаканы на поиск больших позиций. Как это происходит: на первом шаге в каждом стакане (отдельно по покупкам и продажам) считается средний объем на каждую позицию, а на втором шаге обход позиций повторяется и ищется объем, который в три раза выше средней.
Вот так выглядит окно «подстаканника» для фьючерсов:


А вот так для акций:

( Читать дальше )

Сделал для себя то, что очень давно хотел. Структурировал в вебе информацию по обезличенным сделкам.

Доступно всем вот здесь: https://кбс.онлайн

В чем фишка? Выбираем любой интересующий тикет и видим фактические сделки. И вот самое интересное: по ряду крупных сделок отдельных инструментов количество совпадает. Отсюда можно сделать предположение, что данные крупные обезличенные сделки могут относится к одному игроку.

( Читать дальше )