Блог им. DenisBazarnov

Логгер крупных сделок

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.
Логгер крупных сделок

  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
★11
21 комментарий
а с фьючерсами работает?)
avatar
Денис Михайлов, да должно, но не проверял. Просто убедитесь, что фьючерсы у Вас включены в Система -> Заказ данных -> Поток обезличенных сделок
avatar
Хороший пост, но ведь эти крупные сделки могут только казаться таковыми, а не быть реальным интересом. Мало-ли кто и что прогнал. В стакане прошло, затем в обратку айсбергами. И пойди разберись. Идея-то хорошая, если бы не скотоводы наши.
avatar
Crogall, не согласен с Вами. Обезличенные сделки, это самый что ни на есть реальный интерес, т.к. это свершившийся факт покупки/продажи, причем крупными клиентами.

avatar
Денис Базарнов, вот поэтому их и показывают Вам всем как свершившийся факт. А затем откупают (продают) обратно айсбергами мелкими лотами разными, чтобы вы думали, что вот он инсайдер покупатель, срочно надо за ним. По факту задрали, раздали, слили на верхах. Все занавес. 
avatar
Crogall, да как вариант... 
avatar
Crogall, ничего не мешает суммировать эти данные с разными знаками. Я так делал пару лет назад. Эффект есть. В каждой бумаге есть некие значения текущих превышений покупок над продажами, при которых вероятность продолжения движения очень высока.
avatar
MS, я как-то кушал пельмени с вареньем. Ничто не мешает, но вкус дерьмовый. Так и тут. Бывают исключения из правил. Но правило гласит: Оставь хомяка без штанов показав ему жирные покупки (продажи) для автоследования. Так устроена биржа. Я за 3 года вообще ни разу не открывал для работы обезличенных сделок.
avatar
Crogall, наложите ещё пельменей с вареньем. Чтоб рот занять.
avatar
Денис Базарнов, сделки действительно крупных клиентов не показываются в ТОС, только мелочь.
avatar
Денис — спасибо, как раз нужны примеры на луа!!!
avatar
Ещё вопрос, а это продолжение этого скрипта?
smart-lab.ru/blog/583818.php
avatar
Свой Мужик, можно и так сказать. Но, посмотрите на сайте, там уже есть аналог этого скрипта в Квике, а не в Экселе
avatar
Денис Базарнов, вот я там и посмотрел оттуда и взял ссылку или ещё есть версии?
avatar
Свой Мужик, https://кбс.онлайн/soft.html#as4
avatar
Денис Базарнов, да верно оттуда ссылки 
avatar
Торговать-то помогает это все?
avatar
Сергей Ю., да. Пишу в первую очередь для себя, потом что-то выкладываю для всех. Но в основном помогает в торговле в горизонте 1-2 недели. Интрадей — больший эффект дают роботы, которые работают в режиме «запустил и забыл». Анализ стаканов в личной торговле — не использую совсем, то что написано и выложено — это по просьбам людей. Анализ крупных обезличенных сделок — реально помогает тогда, когда анализируешь результаты за 1-2-3 дня. Смотрю суммарные итоги именно по крупным сделкам за день. Если более 80% крупных сделок — это покупка, но эта покупка сильно не отражена в цене акции — я это воспринимаю, как «кто-то аккуратно выкупает акции, а не поступить ли мне также ?». 
avatar
Денис Базарнов, Кукл (крупный игрок или совокупность крупных игроков):
— не набирает позы за 1-2-3 дня, а делает это в течение недель-месяцев,
— не покупает только акции, а покупает/продает еще фьючерсы и опционы на акции + валюту с производными + индексы с производными.
avatar
Денис Базарнов, можно подумать как сделать такой же контроль для дробного набора крупной позиции. По логике должно улучшить объективность оценки.
Ориентирами могут быть примерный уровень покупок, схожие объёмы, время, относительно короткое время, в течение которого произошел предполагаемый набор крупняка по мелочи.
avatar
Дополнительный маячок
avatar

теги блога Денис Базарнов

....все тэги



UPDONW