Блог им. DenisBazarnov

Логгер крупных сделок

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.
Логгер крупных сделок

  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
★11
а с фьючерсами работает?)
avatar

Денис Михайлов

Денис Михайлов, да должно, но не проверял. Просто убедитесь, что фьючерсы у Вас включены в Система -> Заказ данных -> Поток обезличенных сделок
avatar

Денис Базарнов

Хороший пост, но ведь эти крупные сделки могут только казаться таковыми, а не быть реальным интересом. Мало-ли кто и что прогнал. В стакане прошло, затем в обратку айсбергами. И пойди разберись. Идея-то хорошая, если бы не скотоводы наши.
avatar

Crogall

Crogall, не согласен с Вами. Обезличенные сделки, это самый что ни на есть реальный интерес, т.к. это свершившийся факт покупки/продажи, причем крупными клиентами.

avatar

Денис Базарнов

Денис Базарнов, вот поэтому их и показывают Вам всем как свершившийся факт. А затем откупают (продают) обратно айсбергами мелкими лотами разными, чтобы вы думали, что вот он инсайдер покупатель, срочно надо за ним. По факту задрали, раздали, слили на верхах. Все занавес. 
avatar

Crogall

Crogall, да как вариант... 
avatar

Свой Мужик

Crogall, ничего не мешает суммировать эти данные с разными знаками. Я так делал пару лет назад. Эффект есть. В каждой бумаге есть некие значения текущих превышений покупок над продажами, при которых вероятность продолжения движения очень высока.
avatar

MS

MS, я как-то кушал пельмени с вареньем. Ничто не мешает, но вкус дерьмовый. Так и тут. Бывают исключения из правил. Но правило гласит: Оставь хомяка без штанов показав ему жирные покупки (продажи) для автоследования. Так устроена биржа. Я за 3 года вообще ни разу не открывал для работы обезличенных сделок.
avatar

Crogall

Crogall, наложите ещё пельменей с вареньем. Чтоб рот занять.
avatar

MS

Денис Базарнов, сделки действительно крупных клиентов не показываются в ТОС, только мелочь.
avatar

bohemian rhapsody

Денис — спасибо, как раз нужны примеры на луа!!!
avatar

Свой Мужик

Ещё вопрос, а это продолжение этого скрипта?
smart-lab.ru/blog/583818.php
avatar

Свой Мужик

Свой Мужик, можно и так сказать. Но, посмотрите на сайте, там уже есть аналог этого скрипта в Квике, а не в Экселе
avatar

Денис Базарнов

Денис Базарнов, вот я там и посмотрел оттуда и взял ссылку или ещё есть версии?
avatar

Свой Мужик

Свой Мужик, https://кбс.онлайн/soft.html#as4
avatar

Денис Базарнов

Денис Базарнов, да верно оттуда ссылки 
avatar

Свой Мужик

Торговать-то помогает это все?
avatar

Сергей Ю.

Сергей Ю., да. Пишу в первую очередь для себя, потом что-то выкладываю для всех. Но в основном помогает в торговле в горизонте 1-2 недели. Интрадей — больший эффект дают роботы, которые работают в режиме «запустил и забыл». Анализ стаканов в личной торговле — не использую совсем, то что написано и выложено — это по просьбам людей. Анализ крупных обезличенных сделок — реально помогает тогда, когда анализируешь результаты за 1-2-3 дня. Смотрю суммарные итоги именно по крупным сделкам за день. Если более 80% крупных сделок — это покупка, но эта покупка сильно не отражена в цене акции — я это воспринимаю, как «кто-то аккуратно выкупает акции, а не поступить ли мне также ?». 
avatar

Денис Базарнов

Денис Базарнов, Кукл (крупный игрок или совокупность крупных игроков):
— не набирает позы за 1-2-3 дня, а делает это в течение недель-месяцев,
— не покупает только акции, а покупает/продает еще фьючерсы и опционы на акции + валюту с производными + индексы с производными.
avatar

bohemian rhapsody

Денис Базарнов, можно подумать как сделать такой же контроль для дробного набора крупной позиции. По логике должно улучшить объективность оценки.
Ориентирами могут быть примерный уровень покупок, схожие объёмы, время, относительно короткое время, в течение которого произошел предполагаемый набор крупняка по мелочи.
avatar

VladMih

Дополнительный маячок
avatar

sis12qw


теги блога Денис Базарнов

....все тэги



2010-2020
UPDONW