Блог им. DenisBazarnov

Анализ обезличенных сделок онлайн, теперь в вебе

Сделал для себя то, что очень давно хотел. Структурировал в вебе информацию по обезличенным сделкам.

Анализ обезличенных сделок онлайн, теперь в вебе

Доступно всем вот здесь: https://кбс.онлайн

В чем фишка? Выбираем любой интересующий тикет и видим фактические сделки. И вот самое интересное: по ряду крупных сделок отдельных инструментов количество совпадает. Отсюда можно сделать предположение, что данные крупные обезличенные сделки могут относится к одному игроку.

Анализ обезличенных сделок онлайн, теперь в вебе

★11
12 комментариев
а чего за время такое? 30 число, вчера рынок не работал
avatar
Андрей К, спасибо, нашли ошибку у меня. разберусь.
avatar
Собирал базу тиков 5 лет, насобирал 10млрд+ записей. Крутил ее разными способами. На бектестах ни одна стратегия, основанная на стуках бид/аска не показала себя выше минуток.
avatar
Можете здесь посмотреть даже на графике - https://stocks.dnmsk.ru/ Синяя — текущий инструмент продажи/покупки в штуках, темносиний — со всем деривативами.
avatar
dnmsk, посмотрел. Классно! Необычный минималистичный интерфейс. На vue фронтенд написан ? 
avatar
Денис Базарнов, Да. Эта штука для управления алготредингом в основном.
avatar
dnmsk, 
Нереально крутая штука!

А как именно считаются столбцы Spent и Qty? Учитывается направленный объем всех сделок (по признаку Sell/Buy в тиковых данных) или как-то более примитивно?
avatar
SaOLin, Spent — сумма в деньгах вошедшая (+) или вышедшая (-) из инструмента. Qty — это количество единиц (не лотов) инструмента. Все считается по сделкам.
На графике: Spent Синяя линия, Темно-синяя — сумма для всех деривативов (деривативы акции (в тч обычные + привилегированные)-фьючерсы-опционы). Qty — желтая, темно-желтая — сумма для деривативов.
avatar
SaOLin, Соврал. Желтая — это «Агрессия рыночных заявок». +1, когда заявкой по рынку проходят 2 уровня цены вверх, -1 — когда вниз
avatar
Большая часть сделок проходит мимо ТОС. Они отражены в обьемах, но их направление (купля/продажа) неизвестно.
avatar
Обезличенные сделки уже несколько лет отображаются и анализируются в ATAS
avatar
Программа по работе с ТОС стоит 1 000 руб. Она анализирует акции, опционы и фьючерсы. Могу послать бесплатно, напишите е-майл. Она анализирует акции, опционы и фьючерсы. Там куча доп приблуд, вплоть звуковых оповещений.
avatar

теги блога Денис Базарнов

....все тэги



UPDONW