Добрый вечер, коллеги!

Вначале была слово биржа MT-Gox. Потом появились другие криптобиржи.

Довольно быстро стал формироваться рынок процентных ставок. Желающие открыть шорт по битку брали его в долг и платили за это проценты. Соответственно — первые биржи превратились в EBB с набором предложений по привлечению и размещению крипты. Ставки гуляли сами по себе и могли сделать несколько десятков концов в день в любую сторону.

Потом появились «вечные» фьючерсы (perpetual futures). Пока только на биток и эфир (BitMEX, Deribit, OKex, ...). За удержание «виртуальной» позиции в BTCUSD или ETHUSD клиент получает или доплачивает ставку своп. Биржа утверждает, что не берет себе ни сатоши, а ставка определяется исключительно балансом спроса и предложения. Неттинг делается от 1 до 3 раз в сутки. Ставки стали более стабильными.

ВОПРОСЫ:
1. Кто может точно рассказать, как по perpetual futures рассчитывается fund rate? А то я немного запутался...
2. Кто что думает по вопросу применимости подобной схемы к традиционным парам со свопом, определяемым извне (EURUSD, USDJPY, XAUUSD, ...). М.б. это и есть будущее рынка фьючерсов?

Буду признателен за любые (умные) мысли.

С уважением

Коллеги!

А есть ли на рынке коммерческое изделие, позволяющее тестировать стратегии на тиковых данных и размещать ордера на исполнение без косяков, в ценовой категории до $100k (аренда — до $5k)? Т.е. нужен терминал/тестер, оптимизатор не обязателен. CQG не предлагать.

Сам для пары пилотных HFT-проектов использую TSLab и MT5, параллельно ваяется своя енжина.
Оба приведенных продукта неплохо работают, пока мы не начинаем работать с задержками не больше минуты (скромно молчу про секунды и миллисекунды, про микросекунды даже не заикаюсь). Дальше оба продукта начинают грубо косячить, как на тесте, так и на исполнении.
Поддержка все всасывает, что-то корректирует, по чему-то явно отписывается, что не видит смысла вносить в продукт измененения и просит учитывать различия ручками и/или с помощью самописного софта.
Не хочу (и не буду) устраивать здесь говносрач продуктивное интеллигентное обсуждение указанных продуктов, но косяков в них полно (на малых таймфреймах), что-то лечится (напильником — реверс-инжиниринг и переписывание отдельных dll), что-то не лечится (лезть в ядро некошерно, да и незачем).

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Сразу хочу попросить прощения за собственную гиперактивность в течение последних 48 часов. Неожиданно из командировки попал на отдых, делать особо нех, приходится разминаться творчеством.

Так вот. Поскольку персона я снобистская и некомфортная — меня как только на СЛ не  пытались оскорбить и обидеть. Отдельные слабоумные персонажи пытались наехать на отца (покойного) и мать, но без особых успехов.
Но никому не удавалось так задеть меня, как Лис'се… Эта уважаемая женщина обвинила меня в том, что я, кроме Пушкина, практически не знаком с альтернативной русской (ну и зарубежной) поэзией.

Пепел Клааса долго стучал в мое сердце и вылился в нижеприведенный опус.
Модерам — просьба не сносить в ОФФТОП. Это не чистый трэш, а токмо хроника трудовых будней СЛ.

Хитрой Лис'се и ее Photoshop'у
KLoYH, залезшему с золотом в жопу
Всем лудоманам, включая Гуся
Я посвящаю сей опус бездарный
Помните — рынок, он очень коварный
Элементарно словить здесь лося

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Всегда с живым интересом читаю дискуссии про ЗОЖ на СЛ. К моему удивлению, на форуме присутствует значительное количество специалистов по медицине, биохимии, эндокринологии и связанным темам. Уж точно в разы больше, чем разбирающихся в трейдинге.

Сам я тоже изучаю связанные вопросы и практикую полезные вещи, но несколько по другой причине. Дело в том, что за свою долгую и счастливую жизнь я практиковал массу вредных вещей, вроде обжорства и наркотиков (отказался), алкоголизма и курения (ограничил, но не отказался). Так что теперь приходится восстанавливаться, а лично для меня это стало, скорее, вопросом выживания.

С другой стороны, в процессе своего постепенного избавления от вредных привычек я провел массу дискуссий с приверженцами ЗОЖ на тему его влияния на продолжительность жизни. В этом вопросе мои собеседники были вполне честны — и соглашались, что ЗОЖ оказывает весьма малое влияние на реальную продолжительность жизни (не теоретическую) и никак не защищает от автокатастроф, уличного насилия и даже от стресса.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Как же достал этот говносрач джентельменский обмен мнениями между уважаемыми коллегами (см. заголовок топика).
К сожалению, и мне удалось кое-что приложить к началу этого обмена мнениями, так что своей вины я ни с кого не снимаю.

Бестолковость этой бесконечной пикировки напоминает известное произведение «Лебедь, рак и щука».
Правда, очень трудно выяснить — кто из троицы из ху?
Я, как человек верящий в разумное и светлое, думаю, что Лебедь — это Лис'са, Рак — это Le$niK (очень упрямый, но иногда дает заднюю), а Гусь — ну, в-общем, Вы меня поняли.
С другой стороны, если брать прямое сравнение животных прототипов, то Лебедь — это Гусь (а что, близко), Рак — все равно Les$niK, остается Лис'са. Такой подход, безусловно, грубее, но определенную стервозность у девушки точно не отнять.
Если есть еще какие-то варианты, не замеченные мной, прошу писать в камментах.

Для прекращения этого говносрача обмена мнениями и перевода его в спокойное, затухающее русло, я решил написать стих. Дабы не заниматься излишним морализаторством, я выбрал не Крылова, а Александра «наше фсе» Пушкина. Опус приведен ниже. Просьба сильно не критиковать рифму и размер — написано, как говорится, в одно касание. Однако, безусловно, замечания и дополнения приветствуются.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Остается 2 полных дня для публикации своих торговых систем на означенном конкурсе https://smart-lab.ru/blog/557045.php

Пока интерес предельно низкий — заявился и опубликовался bozon, пару умных вопросов задала tashik.

То ли дело в копеечном призовом фонде 25/40 тыр, то ли никто не хочет гралить Пааль (((

В любом случае до позднего вечера Вс, 08.09.19 время есть.
Как всегда, приглашаются все желающие.

С уважением

Доброе утро, коллеги!

Если честно — немного достали эти вечные дискуссии про Крым, даже и в выходные дни.

Достали своей откровенной неконструктивностью. Когда патриоты называют либералов пи"№расами, а либералы патриотов — пи… расами, это ни разу не конструктивность, а демагогия. Поэтому предлагаю пользовать факты и четкие доводы.

В действительности все не так просто.

Для тех, кто считает, что Россия грубо аннексировала Крым:

Предлагаю погуглить историю присоединения Гавайев к США (можно еще и про Техас вспомнить, но это более ранняя история).

Для тех, кто считает, что Россия правильно восстановила территориальную целостность:

Предлагаю погуглить Будапештский меморандум.

Ну т.е. лично я считаю, что намерения были благие и даже правильные по нравственному посылу. Однако перед принятием такого решения первым лицом эти намерения и их последствия должны быть тщательнейшим образом проработаны профильными службами, в первую очередь Администрацией Президента.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Приношу свои извинения за сегодняшнюю излишнюю продуктивность — данный топик был запланирован к публикации на 09.09.19.
Т.е. ровно в тот момент, когда все конкурсные программы на 08.09.19 были бы уже выложены, а конкурсные данные еще не поступили (((

Но — человек предполагает, а жизнь идет своим чередом.
Сегодня один из потенциальных участников - Sergey Pavlov — высказал в одном из комментариев целый набор мудрых замечаний:

https://smart-lab.ru/blog/557045.php#comment??? (не могу корректно указать номер топика, но он про обратимость ТС)

Поскольку эти замечания оказались тонкими, но неверными, я счел необходимым досрочно предложить дискуссию на обозначенную тему.

Начну издалека, как обычно.

Все мы знаем, что такое ценовые ряды. Это такие наборы чисел, графики которых представляют из себя колючие загогулины. Более умные и продвинутые из нас видят в них реализации случайных процессов, менее продвинутые — непрерывные, нигде не дифференцируемые функции, все остальные — бабки, как потенциальные, так и заработанные.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.

К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.

С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...



( Читать дальше )