Доброй ночи, коллеги!

Практически впервые я решил написать пост про доброту, эмпатию, мораль и нравственность.
Поскольку я в этом деле примерно, как свинья в алготрейдинге, надеюсь, Вы меня поправите, если что.

Итак:

— В былые годы война была доблестью, а не обязаловкой
— В ней участвовали добровольно, за деньги и принудительно
— Однако, на войне всегда присутствовал кодекс чести
— Массовые убийства и насилия не были проявлением инстинкта толпы
— Обычно (как и геноцид) они делались по явному приказу
— В массе своей до этого не доходило
— Победитель снисходительно относился к побежденному
— Побежденным врагам пожимали руки
— Их не унижали в плену и относились с уважением
— В зависимости от их социального статуса, конечно

Это до WWW2

В процессе WWW2 произошли подвижки, но не сильно существенные

Потом все стало очень плохо

— Вошли в массовый обиход системы дистанционного поражения врага.
— Типичный летчик стали использовать изделия fire'n'forget.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Основой для приводимого ниже скромного произведения послужила песня Любви Успенской «Витек».
Тем не менее, хочу категорически заявить, что все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны.

Когда-то мы с тобой слились на Форексе
Потом разъехались искать бабло
Но я запомнила твои подходики
Ты лучше всех толкал лохам фуфло

ПРИПЕВ:
Уплывают наутек, уплывают наутек
Все бабосы, что были вчера
Но я приду к тебе Витек
Я приду к тебе Витек
Только ты расчехлись до утра

Все эти роботы — одно название
Говна и кодинга напополам
Вот только хомяки не покупают их...
За обучение несут не нам

ПРИПЕВ

А вдруг-то свидимся, как полагается
В ГУЭБиПК у важняка
И я скажу тебе, по старой памяти
Теперь уже менты порвут Витька

ПРИПЕВ

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Мои предыдущие посты (к сожалению) ушли в пустоту, как туалетная бумага в унитаз...

Все это потому (IMHO), что я косноязычен, и не умею четко формулировать свои тезисы.

Попробую стать более понятным и зайти издалека

Часть 1. Архимед и траектория снаряда

Как вам всем известно, коллеги, пращей овладел еще очень древний человек.
Но еще до нашей эры человечество научилось изготавливать катапульты и далеко метать тяжелые снаряды.
Великий Архимед вроде даже прославился в проектировании катапульт.
Это было тоже до нашей эры.

После этого добрые 1500 лет человечество понятия не имело, по какой траектории летит снаряд и куда он попадет.
Однако, с каждым следующим десятилетием рождались все более и более точные артиллеристы.

Понимание, по какой траектории летит выпущенный из пращи (или из пушки) снаряд пришло через 1500+ лет. Началось все вроде с работ Галилея (парабола!), потом понеслось. Были введены поправки на сопротивление воздуха, на ветер, на силу Кориолиса (очень важно для удаленных боев, например, для корабельных дуэлей) — целкость значительно повысилась.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.

Итак!

Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.

НО:

Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.

Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.

Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?

С уважением

P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

( Читать дальше )