Коллеги, всем добра. Потестируем демонстрацию отчетного материала в рамках конкурса.

26.02.20 открыта лотерейная позиция, скан таблицы сделок:

Рис. 1.

Сделка отправлена в ЛК нашему уважаемому коллеге Биотехнолог, если заметит разночтения, то поднимет шум )).

Идея – чисто пальцем в небо и посмотреть как работает, как некое обоснование — ловля отката на SPY. Опцион экспирируется сегодня, 28.02, отстреляюсь заранее,  ибо вряд ли что-то изменится. Данный вид торговли выделен в отдельное направление «Эксперименты», подготовлена такая таблица:

Рис. 2

Коллеги, всем добра! В рамках участия в данном опционном конкурс, корректирую счет из предыдущего стартового постинга https://smart-lab.ru/blog/596661.php.

Рабочая конструкция на VXX как то очень резво добежала до цели и по ней же и закрыта, еще болтаются какие-то незакрытые дальние края, но их дешевле экспирировать, чем крыть и на общую сумму счета они глобального влияния не оказывают.

Итак, стартовая сумма в пределах 3 328 долларов:

Рис. 1.

Вкратце о предполагаемой дальнейшей работе. Прошлогоднее тестирование рынка в рамках Игр разума 2019 показало, что наиболее оптимально работают  кострукции с прикрытыми хвостами, т.к. рынок дерганный, непредсказуемый и может гэпить в любую сторону. Хвост можно закрывать как обратным спредом, так и диагональным календарем. Календарь очень сильно грузит ГО и эта цифра только растет при движении к проданному краю, посему, страховаться наверное буду обратным спредом. Это сильно удорожает общую стоимость конструкции, особенно в конце ее жизни, когда тетта-распад увеличивается, поэтому срок жизни несколько дней, за которое либо движение поймано, либо сигнал ложный и конструкция кроется. В процессе будет выполнятся работа по страховке от отката.

Коллеги, всем добра!  Заявляю свои стартовые позиции на начало конкурса Битва Опционщиков NYSE (название не мое, использую что дали с целью последующей унификации поисковых запросов).

Стартовый скрин размера счета.

Рис.1.

Данные пока не имеют физического смысла, т.к. имеются открытые позиции и счет будет еще корректироваться в любую сторону, но соперник задолбал уже требованиями выложить цифры, посему – ну, выкладываю. Из основного, что повлияет на размер стартового капитала – эта конструкция на VXX:

Рис. 2

Коллеги, всем добра! Просьба помочь разобраться в текущих правилах экспирации опционов на Мосбирже, в плане расчетных поставок.

Для примера беру свои позиции по BR, экспирация по которым прошла вчера. На момент экспирации имеем следующий набор опционов (и профиль по ним):

Рис. 1.

Т.е. на экспирацию имеем два спреда —  на колах 62/64 (10/-10) и на путах 64/60(10/-10). Значение б/а BR на экспирацию составил 59,9, т.е у меня сгорают колы а на путах я получаю взаимно погашающиеся -10 фьючерсов по 64 и +10 по 60. Что и отражено на клиентском счете, цифры в принципе бьются.

У меня вопрос – каким образом это осуществляется технически? Т.е. в мою таблицу сделок не прилетело ни одной сделки, как будто ничего не произошло. Раньше, насколько помню,  после экспирации мне в таблицу закидывало все экспирируемые  опционы по нулевой стоимости, и если что-то было в деньгах – дополнительно фьючерсы по стоимости и количеству соответсвующих страйков опционов. Почему этого нет сейчас? В OW эти позиции так и болтаются, я не могу их закрыть, у меня нет встречных сделок.

Брокер – Уралсиб.

ps
для эксперимента — купил и продал фьючерс, сделки в таблицу прилетают, т.е. программного бага нет.

С уважением! ББ

Коллеги, всем добра!

Официально объявляю о завершении нашего супермарафона БОТ / иГРЫрАЗУМа.

К финалу конкурса имеем следующую картину

Рис. 1 Общая таблица доходности участников.

Рис. 2 График доходности по 4 кварталу текущего года (выделен для для лучшей визуализации)

Коллеги, всем добра!

Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.

Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:

Рис. 1. График изменения суммы счета.

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

Коллеги, всем добра!

В сегодняшней традиционной рубрике вопросов конкурсантам  несколько необычный представитель, а именно – наш творческий тандем, состоящий из двух участников  - Стас Бржозовский и ch5oh. Группа заявлена в номинации БОТ, специализируется, если я правильно понимаю,  на работе от продажи и сборке календарей.

Результаты тандема на момент публикации:

Рис. 1 График изменения суммы на счете.

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.