Блог им. Boris_Boos

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Стас Бржозовский+ch5oh

Коллеги, всем добра!

В сегодняшней традиционной рубрике вопросов конкурсантам  несколько необычный представитель, а именно – наш творческий тандем, состоящий из двух участников  - Стас Бржозовский и ch5oh. Группа заявлена в номинации БОТ, специализируется, если я правильно понимаю,  на работе от продажи и сборке календарей.

Результаты тандема на момент публикации:

Рис. 1 График изменения суммы на счете.
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Стас Бржозовский+ch5oh

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Стас Бржозовский+ch5oh


 

Типовой список вопросов

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

 Я в затруднении,  как участники будут отвечать – каждый отдельно либо это будет некий общий групповой ответ, выбор схемы за самими участниками. Доп. вопросы можно так же традиционно задать в комментариях.

 

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

★3 | ₽ 3
Долгожданное интервью Антона и Стаса! Вопрос: если позиция дельтахэджируется и комбинации удается зафиксировать доходность в каком-то размере (к примеру 10-20...% на вложенные деньги), комбинация будет продолжать жить до экспирации все равно — или будет поиск возможности завершить комбинацию? Вы предпочитаете быть в рынке большую часть времени?
avatar

tashik

tashik, в моём случае вопрос не о предпочтениях, а о реальных обстоятельствах.

 

Например, ашви 6%, айви 10%. Я напродавал во вторник. В среду в силу невыясненных причин улыбка поднялась до 12% или даже до 14%. При этом важно, что ашви теперь 7% или даже 8% (для ровного счета).

 

Вармаржу у меня биржа забрала. Завтра экспирация. Может быть и рад закрыть позицию от греха, но вынужден сидеть до истечения.

ch5oh, спасибо, я просто не могла понять, подразумевает ли дельтахэдж более раннее частичное закрытие, особенно если некоторый целевой показатель профита достигнут. И вообще целесообразно ли тут говорить о целевых показтелях профита…
tashik, я вот простынку там ниже… по-другому, не так, как Антон)

tashik, Ваш мега-робот купил 1 лот РИ. Вы ему ставите цель по прибыли?

 

Допустим, цена пошла в Вашу сторону и у Вас в кармане +500 пунктов. Вы результат зафиксируете? Или будете ждать +1000 пунктов?

ch5oh, да, у меня есть цели по прибыли и промежуточные тейки на полпозы, и слайд-тейки до цели по прибыли. Жаба — мое второе имя )) 
tashik, ааа… понятно. Я как-то проще в этом вопросе: сколько дали, тому и рад.
Почему нет нормальных просадки? Вам что? Опционы мешают? 
Дмитрий Новиков, как «нет просадок»? Очень даже есть. Даже намного более «нормальные», чем хотелось бы.
Дмитрий Новиков, с просадками у нас все прекрасно. Сначала Антону досталось от хуситского дрона не по детски, потом Стаса шпилька в ри как бабочку к подушечке пришпилила. Так что в этом плане — все как у людей)
Стас Бржозовский, ну удачи вам.
Стас Бржозовский, это 6 ноября, когда Ri за несколько минут на несколько тыщ пунктов туда-сюда сходил? У меня в тот момент был отключен робот ДХ, отделался легким испугом. Но теперь чешу репу — как бы робота обучить (по простому, без нейросетей), чтобы распознавал такие ситуации и не бросался по беспредельным ценам дельту ровнять. И при этом не замедлить его в обычной ситуации. Нет ли идей на этот счет? :)
Кирилл Браулов, привет, Кирилл. Оно самое, 6е ноября. здравых идей, увы, нет. Можно поступить как в ТСЛабе — там хедж машинка просыпается раз в N секунд и вероятность нарваться на такую ерунду меньше. Но другие риски, очевидно, вырастут. Как идентифицировать левый пин непонятно совершенно. Наверное можно и нужно как-то продумать грамотное исполнение ДХ (мб чей-то хфт опыт примотать), но у меня пока все исполняется топорно: сработал триггер — дельта летит в рынок. Если идейно что-то придумаешь — шепни), я — тоже
Стас Бржозовский, пока думаю две идеи:
1. Сейчас у меня привязка к лучшим бид-аскам в стакане фьюча. Например, нужно докупить фьюча. Робот берет лучший бид, прибавляет/отнимает какое-то смещение (в зависимости от настроек/ситуации), и выставляет/переставляет заявку. Вот думаю, может лучше постоянно считать EMAшку отдельно лучших бидов, и отдельно лучших асков. И привязывать выставление ДХ-заявки не к текущим лучшим котировкам, а к их EMA. 6 ноября лучший аск прыгал туда сюда несколько тыщ пунктов, и такой сглаженный подход не дал бы выставится на продажу фьюча по слишком низкой цене. Но в обычной ситуации это может сильно замедлить робота: когда цена плавно уходит, робот может долго за ней плестись перевыставляясь, но так и не догнав и не выровняв дельту.

2. По принципу: «лучшая защита — нападение». Если расчет мгновенной волы показывает, что начался замес, то не пытаться защитить позу с проданными опционами с помощью ДХ, а резко переходить в атаку и перевернуться в лонг (по гамме). Но тут еще более скользко и можно сильно попасть.

Кирилл Браулов, по первому варианту — у меня есть такой режим (от бидов и асков отступ) в нормальной ситуации мне не нравится как он работает. я его «пассивным» обозвал. Есть еще «пассивный встречный» — это если для покупки фьюча ставим заявку не бид+Дельта, а аск-дельта. Он неплохо работает на дальних контрактах с широким спрэдом. Ну а включен был традиционно »активный»((. Привязку к скользяхе тоже думал, но есть риск не догнать движение в критическом случае. 
Второй вариант не всегда легко и безболезненно осуществим на практике. В тот день о котором говорим не думаю, что он спас бы, скорее мог еще нагадить

Кирилл Браулов, п2) имхо, анрыл. Как Вы (-1000) лотов из шорт гаммы превратите в +1000 лотов?
ch5oh, про такие масштабы — даже не подумал :)

Стас Бржозовский, смотрел раскладку подробную по сделкам. ТСЛабовскую машинку с высокой вероятностью тоже бы изнасиловали.

 

В итоге нужно решать задачу «детектирования аномалий». В принципе, несложно из головы написать несколько условий на величину одной сделки по цене и объёму. Затем просятся нейронки.

 

Но мы сейчас позовём Eugene Logunov  и он с высокой вероятностью плюнет в нас ссылкой на статью, где тема уже обсосана и исчерпывающе решена. =)

ch5oh, Вам правильно пишут про сравнение с другими инструментами. Между мировыми эквити индексами огромная корреляция (>90%?); вам нафиг не нужны усложнения из области обнаружения аномалий, и, тем более, нейросети.
Eugene Logunov, =) точно! Нужно скормить в нейронку сразу все индексы/акции/фьючерсы и пусть она ищет аномалии в потоке.
ch5oh, Только SVD, только хардкор! А нейросети оставьте распознавателям котиков.
Стас Бржозовский, сверяться с синтетическим ri иногда может помочь
wrmngr, спасибо. Не приходило в голову(

wrmngr, это на вечерке случилось. Там напряженка с синтетикой.


Если память не изменяет. Я сначала тоже хотел с индексом сравнить — и облом.

ch5oh, mix, si, rsx, usdrub плюс otc эквиваленты

wrmngr, Вы вижу в теме. Хочу понять мысль до конца. Но на вечерке не рассчитываются индексы rtsi и imoex. Ибо нет акций. Как быть?

 

Или Вы про фьючерсы? Но можем ли мы верить фьючерсу MIX/MXI в критический момент больше, чем исходному RI?..

ch5oh, а зачем вам акции? Проверяем простейшие арбитражные связки, если арбитража нет, то скорее всего движение истинное
wrmngr, ну, то есть поиск аномалий в итоге? Ок, спасибо за мысль.
Кирилл Браулов, там не минуты были — секунды считаные
Стас Бржозовский, это был один трейд на 4000 лотов. Кто-то решил не сдавать в рынок кусочками и получить слипедж тысячу, а жахнуть по нижнему лимиту и получить слипедж 3000. Так мог только жадный брокер сделать, который клиента крыл по маржину.
ch5oh, ога. А потом я с радостным писком поддержал движуху)
Стас Бржозовский, мне кажется, все таки минута или две. У меня все засвистело/запиликало, подошел посмотреть, увидел, что снесло несколько опционных заявок (ставил их далеко от рынка просто для тестирования), пока сел, пока вручную дельту стал ровнять — в этот момент все вернулось. 

Но роботу бы и секунды хватило, чтобы дров наломать. Он у меня хоть и тормоз с точки зрения hft (время реакции 15-20мсек). Но этого бы хватило, чтобы и в самом низу напродавать, потом на самом вверху закупиться, и так несколько раз. Чудом не попал. Робот ДХ почти всегда включен, просто в тот момент по какой-то причине отключил.
Кирилл Браулов, меня внутри секунды в основном и рвало. Потом — по мелочи. Очень здравый совет от wrmngr , кмк
Стас Бржозовский, сейчас уже не могу найти, но смарте был пост с графиками фьючей сбера, газпрома и лукойла в тот момент, там похожие шпильки были (ну может не такие большие, но тоже значительные). Так что, боюсь, и такой анализ не помог бы.
Кирилл Браулов, были провалы. И мб в этом конкретном случае не помогло бы ничего. Но ведь и другие случаи бывают) звоночек очень настораживающий прозвенел, конечно

Привет. Попробуем по пунктам
1)
Возраст — 90 с хвостиком.
Образование — ЛГУ мат-мех+физфак.
Сфера деятельности — тут и живем, на базарчике ММВБ.
Вляпались во все это хозяйство давненько, лет под 40 тому уже. 
Обучение — пара кризисов, пара книжек.
Механизация и ПО — тисочки для твердого удержания чувствительных частей тела, несколько самописных прожек и ТСЛаб.
2)
Основные инструменты в рамках конкурса — опционы, фьючерсы исключительно как сопровождение тех же опционов. С тикерами опционными выбор на на фортсе невелик, потому ри, си, брент, прочая бяка в исключительных случаях. 
3)
Стратегия в общем то всегда одна и та же — продаем/покупаем волатильность/гамму дельта-нейтрально и рехеджим. Продажу — часто, покупку — по-разному случается.
4)-5)
На определении точки входа мы раздваиваемся и разваливаемся на автономные субъекты.
Насколько я могу судить, Антон предпочитает продавать недельные опционы, преимущественно си, вскоре после экспирации предыдущей серии. Продажу открывает при условии, что его оценки rv существенно ниже iv продаваемых страйков. Держит позицию чаще всего до экспирации.
Стас гораздо нетерпеливее. Особых пристрастий по срокам, тикерам и направлению операций не имеет. Влезает и выскакивает быстро. Иногда за минуты, редко — за дни. Естественно, тоже использует свои считалки и думалки для определения предполагаемой rv. Выходит из позиции либо по достижении цели в рублях, либо убедившись в нецелесообразности дальнейших мучений.
6) С рисками тоже все не по-братски. Антон выделяет лимиты на операции с отдельными тикерами. Стас — от балды (почти)
7)
Антон предпочитает ТСЛаб по понятным причинам — сам писал опционную часть. Стас — свой софт, заточенный под особенности непоседливого характера
8)
Идея в опционах — великий дефицит. Родим — будем развивать. Пока пытаемся хотя бы забеременеть
ЗЫ Все вышенаписанное — мнение одной из голов нашего тандема. Вторая голова возможно имеет отличающееся мнение, о чем и сообщит)

Стас Бржозовский, прекрасно сказано. Под всем подписываюсь. Всё чистая правда.
Стас Бржозовский, спасибо 
Стас Бржозовский, вопрос такой: что-то кроме текущей стратегии за прошедшие 40 лет практиковали в опционах?
Если да, то по каким причинам остановились именно на этой?
Если нет, то это концептуальное ограничение или какие-то иные причины?
kachanov, про Антоновы ориентировочные 15 лет ничего не скажу, про свои 15 первые тоже помолчу по некоторым причинам) Я опционами занялся в 10м году. Любил торговлю именно волатильностью, квартальными сериями, в календарных целях вкручивал месячники. Позиции строил достаточно сложные, на пару десятков страйков, гамма-нейтральность любил. Выгрызал разнообразные пупырики с улыбок, наклоны экстремальные, календарные перекосы. Всего этого питательного добра со временем стало меньше и я постарался максимально торговлю упростить. 
Стас Бржозовский, охо, 90 — возраст это на двоих или у одного у Вас?
Frommas, не настолько все запущено) на двоих
KarL$oH, а как ты можешь «их» спросить, если тебя пол'их в чс спровадила?)
Отвечу за двоих — это личное и сообщества не касается)
KarL$oH, гармония, чо!
KarL$oH, опять хамишь(

....все тэги
UPDONW