Блог им. Boris_Boos

Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник Старый бес

Коллеги, всем добра!

Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.

Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:

Рис. 1. График изменения суммы счета.
Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Старый бес


Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

 Рубрика конкурса БОТ / иГРЫрАЗУМа 2019 «Задай свой БОТ-вопрос конкурсанту». Участник  Старый бес

Замечательная профессиональная работа, с моей (да я думаю, и с общей)  точки зрения.

 

Список типовых вопросов:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Участнику просьба ответить по опроснику и далее перемещаемся в комменитарии для продолжения общения.

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

★7
37 комментариев
Как? =)
avatar
KarL$oH, Ну, у меня в ЛЧИ доха тоже чуть поменьше будет из-за задранной начальной суммы и других особенностей подсчёта. Но это не может быть доказательством нечистоплотности. Возможно, на ЛЧИ у Старого беса другой счёт и другая стратегия.
avatar
«Уж полночь близится, а Германа все нет!» ) три карты, три карты… три карты)
avatar
Старый Бес почему то последний в интервью… я уже думал, что не будет его )  
avatar
Интересны ответы на п. 2-6.
 Эквити впечатлило!!! Торговать приличным депо психологически заметно тяжелее, чем соткой…
avatar
О'Грин, сперва таки на первый вопрос среагировать надо)
Коллеги, приветствую!
О личном и формальном. Возраст, рост, вес и прочие ТТХ — чуть выше среднего. Образование — когда то был мат-фак, впоследствии дефис вывалился и пара образовавшихся словечек приобрела какой-то неприличный смысл с математикой связанный мало). Общий «рыночный» опыт по срокам довольно внушительный — с 90х, начиная с бумажных ценных и не очень ценных бумаг. Среда обитания нынешняя — исключительно ММВБ. В торговле использую разные самописные приводы, иногда руки. Решения о входе и выходе из позиций принимаю сам — алгоритмизировать этот момент не смог.
Если кому-то интересно поковыряться в цифрах из ЛК, то они доступны по ссылкам (выводы средств со счета см в конкурсной табличке):
https://gyazo.com/4409d546845f38f5afb55e67794b6811
https://gyazo.com/7f471b03d31c28a0da4a83c158a33439
https://gyazo.com/bdfbe7c59d177485f30f85253198640a
https://gyazo.com/e11b752287ee361fc0fd5dbe05322db8
https://gyazo.com/ac30812ccab9bea35155add1696652a7
Тут же уместно ответить на вопрос по поводу ЛЧИ. И тут и там задекларирован один и тот же счет. Но при фактической стартовой сумме около 4,85 млн. руб. биржа изображает согласно своей методике 8,08. Динамика счетов, естественно, совпадает полностью.

avatar
 Теперь о торговом и не совсем формальном. В выборе инструментов никакой оригинальности нет. Все как у всех, торгующих опционами на ММВБ. Ri, Si, Br во всех возможных проявлениях. Никакого предпочтения по стратегиям также нет. Пытаюсь найти любые «ненормальности» и действую против них. Частенько нарываюсь на ситуации, когда что то пошло не так, как предполагалось. В таком случае стараюсь максимально быстро признать ошибку и спрятаться в тину (это к вопросу о точках входа-выхода). Стиль торговли достаточно активный, предпочитаю дельта-нейтральную жизнь при этом. Если обозвать «операцией» полный цикл — набор опционной позиции, ее сопровождение и модификация, полное закрытие и выход в деньги, то у меня получается примерно одна операция в день. Подбил свою маленькую статистику по активностям за время конкурса — получилась занятная картинка. Больше половины всех операций прошло в ri, шестая часть в br. При этом доход в нефти оказался даже чуть выше, чем в индексе.
Формализованного риск-менеджемента нет. Стараюсь ГО грузить не сильно, по возможности поднимать края в гамма-минус позициях.
Планов, расписанных на бумажке нет.
avatar
Старый бес, приведите примеры каких-нибудь базовых моделей, которые отыгрываете.
avatar
Борис Боос, базовых конструкций я для себя выделяю всего 4. Продажа волатильности/гаммы, покупка, календари с точки зрения существенного расхождения волатильности центральных страйков серий и какие-то аномально  большие отклонения отдельных страйков в серии от соседей. Возможно тут будет интересна моя личная статистика в разрезе инструментов и «конструкций» за время конкурса. Она в какой то мере характеризует и состояние рынка за прошедшее время (тухлятина, но с редкими возможностями заработка от гамма+), и мои личные предпочтения:

Кстати, хорошие возможности для покупки гаммы иногда дает нефть. Оно и неудивительно — единственный инструмент с несдохшей волатильностью)
avatar
Старый бес, каким образом нейтраллятся купленные/проданные позиции?
avatar
Борис Боос, нейтральность по дельте привод поддерживает, без него никак. Он, возможно, чуть более гибок, чем большинство общедоступных. Настраивается не только триггер по размеру дельты, но и по шагу цены, степени агрессивности исполнения и прочие мелочи. Прочие виды нейтральности — (вега, гамма и тд) — сам оцениваю необходимость их, потом заряжаю другой автомат, набирающий опционы)
avatar
Старый бес, можно несколько подробностей?
По какой методике Вы оцениваете волатильность ЦС (в общих чертах)?
Для оценки опционов используете один из общеизвестных способов или в наличии авторский подход?
Самые общие критерии что пора (самое время) продать/купить волатильность?

avatar

kachanov, у меня не одна там оценка, а кучка. В ней есть и стандартная оценка — ско по закрытиям минуток. Смотрю недельным окошком для серий подальше и суточным для ближней, все это в динамике. Есть и не совсем стандартные — например рехеджу какой-то условно купленный стрэддл с разными шагами некоторое время в прошлом, полученные оценки вол усредняю. Есть любимая) Она знает статистику по ночным гэпам и гэпам выходного дня и умеет собирать по этим данным и любому кусочку фактических торгов «правильную» оценку центрального стрэддла любой серии — очень полезно для поиска календарных историй. 
Критерий — собираю всю эту кучку в кучку и смотрю нет ли отклонений в опционных сериях от нее хотя бы на пару процентов. Если есть — начинаю размышлять не вызваны ли отклонения какими то ожиданиями событий (фрс, опек, все такое). И вот если отклонения есть, а ожиданий нет — лезу в позу)

avatar
Старый бес, с ЦС понятно, а свою кривую волатильности тоже несколькими методами рисуете?
avatar
kachanov, нет, там усредненная биржевая за несколько лет просто. а волатильность ЦС выставляю ей руками и стараюсь часто не шевелить
avatar
Старый бес, спасибо
avatar
Старый бес, самое главное для себя забыл спросить 
Торговля аномальностями цены опционов это изначальный выбор для работы или результат некоторой эволюции?
avatar
kachanov, изначальный. С того момента, как вообще на опционы первый раз посмотрел)
avatar
Старый бес, понял, спасибо
avatar
Старый бес, а почему решили пойти в опционы? Чем торговали до этого?
avatar
Удар в тренд, увидел определенные неэффективности рынка и некоторые свои преимущества. Возможно и иллюзорные) До этого всем что было, начиная с ваучеров
avatar
Старый бес, Пытаюсь найти любые «ненормальности»<используете скринеры или по опыту на глаз? Ненормальности в волатильностях? Что определяете как нормальность?
avatar
YuryDok, по «ненормальностям» в волатильностях ответил только что в соседнем комменте. По прочим вещам. Постоянно просчитываются разные характеристики улыбок всех серий. Например, наклон в центре, изломы, вызваннные аномальными бидами и оферами, все такое. По каждому инструменту сводятся на 1 лист программы (все серии). Кроме того там для информации выводятся какие то исторически значимые границы для этих данных. Поскольку инструментов всего 3, то пролистываю эти листочки и глазами ищу «красные метки»
avatar
Старый бес, судя по позициям с ЛЧИ, на закрытие сессии уходите в безрисковой позе. На каждом страйке суммарное кол-во купленных/проданных опционов почти всегда = 0. Т.е. играете (спорите с перекосами) только внутри дня? Или это только на ЛЧИ так, а на рабочих счетах можете и в долгую поспорить?
avatar
Кирилл Браулов, и на ЛЧИ не совсем так) Просто последнее время ничего особо аппетитного не вижу. Но, понятное дело, с минус гаммой ночевать не очень люблю
avatar
Старый бес, спасибо. Вы упомянули, что мониторите наклон улыбки в центре. Т.е. видимо зигзаги практикуете? Вот несколько часов назад в серии RTS-3.20M261219 был положительный наклон, вместо обычного отрицательного. Такое отклонение было достаточно для Вас, чтобы войти в позу? 
avatar
Кирилл Браулов, на месячной серии — безусловно был бы достаточен. 26-12 очень близко и весь ее хвостик на западное Рождество приходится. Не лезу
avatar
Старый бес, спасибо. А приводы, которые используете (ДХ+набор опционов), через Квик работают или напрямую с шлюзом биржи?
avatar
Кирилл Браулов, основной — шлюз. Квик для резервной прожки и для рук
avatar
Спасибо за ответы! Грааль не раскрыт даже на сотую! :) 
1)Как дельта-нейтралитесь? Тоже без автоматизации ? 
2)«Больше половины всех операций прошло в ri, шестая часть в br. При этом доход в нефти оказался даже чуть выше, чем в индексе.»
Правда только сейчас подбили статистику? В чем причина замыкания на российском базарчике ? 
3) Как борете страновые риски? (немного перекликается с 2, да) 
avatar
dip, спрашивайте-отвечаем)
1) Дельта нейтралит, конечно, автомат. Собственно набирает опционы в 80-ти процентах случаев тоже автомат. Оставшиеся 20 — руками — иногда шустрее получается
2) Неделю назад подбил, фиксировать историю начал только с июня, раньше ленился. Со страновыми рисками не борюсь никак. Замыкаюсь… Тут я что то умею, а «там» не пробовал, не хочется пулеметную очередь шишек в лоб получать). На самом деле это только один из счетов, к которым я имею отношение, самый маленький. Но и на существенно бОльшие деньги не чувствую пока ограничений в ликвидности у нас
avatar
Старый бес, спасибо! Удачи! 
avatar
Старый бес, а автомат на сервере висит? с каким пингом до биржи?
avatar
dvoris, на двух. В Открытии шустрее — там в стойке, в 1клауд медленнее. но мне скорости и там и там достаточно
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн