SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Antishort
Пи..ометр ON. Измеряем линейкой мартовскую доходность...(раз пошла такая пьянка)
- 02 апреля 2021, 14:15
- |
Раз тут начали пи… ами меряться у кого эквити длинней, штош:
Март был, в общем, неплохой (хотя могло быть и получше, если бы не пара досадных обрывов связи алго-машины и сервера брокера))
Как обычно, немного фотошопа:
ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте, а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )
Март был, в общем, неплохой (хотя могло быть и получше, если бы не пара досадных обрывов связи алго-машины и сервера брокера))
Как обычно, немного фотошопа:
ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте, а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )
- комментировать
- Комментарии ( 20 )
Финам лажает (заявки на NYSE не идут с открытия). У кого-то ещё есть этот глюк?
- 17 февраля 2021, 18:36
- |
Волатильность и вероятность падения индекса Мосбиржи (IMOEX)
- 19 января 2021, 17:11
- |
Продолжаю цикл о волатильности и вероятности падения различных инструментов Московской биржи и международных рынков. Предыдущий материал был про индекс S&P500 в качестве аналога которого рассматривали SPY ETF.
Вот этот материал:
smart-lab.ru/blog/670892.php
Сегодня на арене индекс мосбиржи (IMOEX). Итак, сначала историческая вероятность абсолютной волатильности от HIGH до LOW:
Если для SPY 10% дневной волатильности были пределом, до MOEX демонстрирует даже дни с 20% волатильностью (с рекордом более чем 25% — это кстати был лонговый день в окончании кризиса 2008-2009 гг.).
Существует 76,5% вероятность, что волатильность дня не выйдёт за пределы 2,5%. Что интересно, так это в отличии от SPY который демонстрирует Гауссовский спад от 0 и ниже с концентрацией основной массы дней в диапазоне от 0 до 1%, индекс Мосбиржи имеет большую вероятность пройти до 1,5 и даже до 2%, чем остаться от 0 до 1%:
А теперь направленная волатильность по закрытию рынка (close-open)/open:
( Читать дальше )
Вот этот материал:
smart-lab.ru/blog/670892.php
Сегодня на арене индекс мосбиржи (IMOEX). Итак, сначала историческая вероятность абсолютной волатильности от HIGH до LOW:
Если для SPY 10% дневной волатильности были пределом, до MOEX демонстрирует даже дни с 20% волатильностью (с рекордом более чем 25% — это кстати был лонговый день в окончании кризиса 2008-2009 гг.).
Существует 76,5% вероятность, что волатильность дня не выйдёт за пределы 2,5%. Что интересно, так это в отличии от SPY который демонстрирует Гауссовский спад от 0 и ниже с концентрацией основной массы дней в диапазоне от 0 до 1%, индекс Мосбиржи имеет большую вероятность пройти до 1,5 и даже до 2%, чем остаться от 0 до 1%:
А теперь направленная волатильность по закрытию рынка (close-open)/open:
( Читать дальше )
Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021
- 18 января 2021, 16:07
- |
Сначала посчитаем вероятность абсолютной волатильности SPY по модулю (от high до low):
Вероятность того, что дневной диапазон (HIGH-LOW) по SPY не выйдет за рамки 2,5% составляет 90,58%.
А вот кривая этого распределения:
( Читать дальше )
Вероятность того, что дневной диапазон (HIGH-LOW) по SPY не выйдет за рамки 2,5% составляет 90,58%.
А вот кривая этого распределения:
( Читать дальше )
Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
- 17 января 2021, 15:42
- |
Привет, рОбята! Меня тут, оказывается, на какое-то время банили (а я и не заметил почти)). Даже не знаю за что: то ли модератор-либераст обиделся, что я Тихановскую дурой назвал, то ли модератор-ватник обиделся, что я депутатов госдумы к парнокопытным приобщил. В принципе мне всё равно. По большому счету на смарте особо время проводить незачем. 90% постов не имеют отношения к трейдингу: то сочинский фотошопщик очередной х… лиард на левой части графика заработал, то очередная ситуация на текущий момент (считай опять левая часть графика), то кингшуль пропагод… нством занимается, то наоборот «патриоты» за Путина топят. То за Овального, вышедшего из немецкой наркологички наконец, топят, то какахами его закидывают. То очередной сбрендивший математик тупиковые поиски Грааля выкладывает. И лишь редкие проблески в виде полезных статей А.Г. и еще пары человека заставляют заходить на смарт. Собственно решил тоже заходить и писать пореже, но по существу.
В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.
( Читать дальше )
В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.
( Читать дальше )
Мосбиржа в своём репертуаре. День Колумба, б.., у неё))
- 12 октября 2020, 15:44
- |
В связи с днём Колумба торги американскими акциями на Мосбирже проводится не будут. А в Нью-Йорке БУДУТ. ))
Ребята с Моськи ну это п… ц какой-то. Долго вы будете над людьми издеваться (сам то я у вас не торгую). Кто это, б… дь, придумал? В Америке сегодня только бонды не торгуются, акции торгуются. У вас другой какой-то Колумб, чем в Америке? Он вам более дорог, чем американцам? Логику объясните народу, иначе у вас не торги получаются, а очередное кидалово типа US500…
Ребята с Моськи ну это п… ц какой-то. Долго вы будете над людьми издеваться (сам то я у вас не торгую). Кто это, б… дь, придумал? В Америке сегодня только бонды не торгуются, акции торгуются. У вас другой какой-то Колумб, чем в Америке? Он вам более дорог, чем американцам? Логику объясните народу, иначе у вас не торги получаются, а очередное кидалово типа US500…
ШОК!!! Рынок без гэпов растёт только отрицательно
- 28 сентября 2020, 14:13
- |
Хе-хе. Ну, во-первых для пытливого исследователя это давно не шок, а вот новичкам этот секрет может показаться странным, но тем не менее это так. Итак, опытный алгоритмист может проходить мимо, а для новичков настало время срыва покровов с тайны рынка секрета Полишинеля.
А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю.
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:
В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.
( Читать дальше )
А секрет такой: рынок без гэпов не растёт. А если ещё проще, то средний рост от open до close в SPY равен почти нулю.
Картинка в помощь. Таким был бы американский рынок (в данном случае SPY его эквивалент), не будь ночных гэпов:
В среднем в один день рынок прирастает на 0,001%. За двадцать четыре года прирост SPY от внутридневных движений составил всего 3,216%. Однако, с учётом эффекта обратного рычага (100% + 10% -10%) = 99; равно как и (100% — 10% +10%) = 99%; SPY бы в данный момент стоил на 20% дешевле, чем 24 года назад. 99,5% процентов роста рынка обеспечено ГЭПами. Т.е. на рынке гораздо важнее, что происходит в моменты когда «выключен» свет, чем во время активных торгов.
( Читать дальше )
Всё что нужно знать о коронавирусе!
- 03 сентября 2020, 18:04
- |
В Москве потратили 300 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
На борьбу с коронавирусом в Москве было потрачено 300 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 3 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя мэра столицы Владимира Ефимова на Столыпинском форуме.
В указанную сумму входит закупка лекарств и оборудования больницы. «Говоря о потерях из-за пандемии коронавируса, мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 миллиардов рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом, — это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник», — сказал Ефимов.
Ранее сообщалось, что в столице за сутки зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Москве составило 264 374.
И это только в Москве
moslenta.ru/news/v-moskve-potratili-300-milliardov-rublei-na-borbu-s-koronavirusom-03-09-2020.htm?utm_source=from_lenta
теги блога Antishort
- AAPL
- amazon
- API
- Brent
- ETF
- ib
- IMOEX
- interactive brokers
- LSE
- microsoft
- moex
- multicharts
- nasdaq
- NYSE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- sp100
- spy
- tesla
- transaq
- treasuries
- USA
- акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- аналитик
- аравия
- армагеддон
- баланс
- биржа
- Блумберг
- Василий Олейник
- вероятность
- вирус
- волатильность
- вопрос
- всё
- грааль
- график
- день колумба
- день рождения
- дисперсия
- доход
- илон маск
- индекс
- интрадей
- исследования
- история
- канада
- канал
- коронавирус
- котировки
- крах
- кремль
- кривая
- кризис
- кукел
- либералы
- лонг
- лучший
- мосбиржа
- Москва
- нефть
- новички на рынке
- обвал
- отскок
- оф-топ
- офф
- оффтоп
- паттерны
- передача
- пермь
- подключение
- праздник
- производство
- психология
- путин
- разметка
- расчёт
- робот
- роботы
- Россия
- рост
- сопротивление
- сша
- тесла
- теханализ
- точный прогноз
- Трамп
- трейдеры
- тренд
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерс MIX
- ЦБ
- шлюз
- шорт
- эквити
- экономика
- электромобили