Блог им. Antishort

Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021

Сначала посчитаем вероятность абсолютной волатильности SPY по модулю (от high до low):

Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021
Вероятность того, что дневной диапазон (HIGH-LOW) по SPY не выйдет за рамки 2,5% составляет 90,58%.

А вот кривая этого распределения:

Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021
Теперь оценим волатильность со знаком приращения по закрытию рынка (close-open)/open):

Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021
Любопытно, что было 8 дней со 100% вероятностью «не убытка», т.к. волатильность по high-low выходила за рамки 10%, но ни одного закрытия рынка ниже или выше 10% не было.

Кривая:

Нормализованная дневная волатильность S&P500 (SPY) 1996-2021

Существует 79% вероятность, что SPY при закрытии дня останется в диапазоне от 1% до -1%. 90% вероятность остаться в диапазоне от 1,5 до -1,5%.
И более 98%, что диапазон от открытия до закрытия будет лежать в пределах от 2,5% до -2,5%.

Fine









★5
5 комментариев
Полезно. Теперь можно смело ставить 1% на стоп лосс и 2% на прибыль по фракталу Вильямса. А в хороших условиях и +3% тоже берем на сиплом.
Это при 5 свечах.А при 9 уж надо и увеличить  СЛ до 1.5% и ТП от 3х до 5%.
avatar
Не совсем понял как вероятность считали?
avatar
Dmitryy, Количество дней с волатильностью в указанном диапазоне на общее количество торговых дней на графике.
avatar
Antishort, по-моему нельзя так просто посчитать вероятность. Это не совсем вероятность у вас. Правильно она считается уравнением Фоккера-Планка или Колмогорова:




avatar
Dmitryy, Да не, погрешность не большая, я проверял:










avatar

теги блога Antishort

....все тэги



UPDONW