Блог им. Antishort

Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)

Привет, рОбята! Меня тут, оказывается, на какое-то время банили (а я и не заметил почти)). Даже не знаю за что: то ли модератор-либераст обиделся, что я Тихановскую дурой назвал, то ли модератор-ватник обиделся, что я депутатов госдумы к парнокопытным приобщил. В принципе мне всё равно. По большому счету на смарте особо время проводить незачем. 90% постов не имеют отношения к трейдингу: то сочинский фотошопщик очередной х… лиард на левой части графика заработал, то очередная ситуация на текущий момент (считай опять левая часть графика), то кингшуль пропагод… нством занимается, то наоборот «патриоты» за Путина топят. То за Овального, вышедшего из немецкой наркологички наконец, топят, то какахами его закидывают. То очередной сбрендивший математик тупиковые поиски Грааля выкладывает. И лишь редкие проблески в виде полезных статей А.Г. и еще пары человека заставляют заходить на смарт. Собственно решил тоже заходить и писать пореже, но по существу.
  В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.
  Собсно, сабж:
SPY:
Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)

MOEX
Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)

Для удобства сравнения сразу оба индекса:

Историческая вероятность падения S&P500 и MOEX (от 5 до 75%)
Собственно, видно, что уже при падении американского индекса на 10% вероятность уже на стороне трейдера (при 20% просадке трейдер имеет преимущество уже в 70%). С нашим рынком несколько похуже. Кроме того, распределение вероятности у американского индекса ближе к классической Гауссовой кривой. Наш падает более «стремительным домкратом», гораздо глубже и на более длительный срок (что, впрочем никаким откровением не является).

Засим заканчиваю, пользуйтесь, кому пригодится ))










★8
Ниже 55% SPY с 1996 года падал лишь однажды — в марте 2009 года, конец великой ипотечной депрессии ))

Наш low обновлял в то же время, но было это глубже и дольше.
avatar
Короче стопы по америке 40-50%, по рф — 30-40%.
avatar
Хотите сказать, что просадку в 10% уже можно начинать выкупать? Хотелось бы больше, а то так мульёнером-инвестором никогда не станешь )
avatar

теги блога Antishort

....все тэги



UPDONW