Тихий по объемам день. ЦБ РФ показал снижение корр. счетов на 80 млрд. рублей, остальные показатели без изменений. Казначейство притихло, вчера выдало на аукционах всего 6 млрд. рублей. Потихоньку нарастает дефицит рублей. Смотрим за развитием событий.
Амеры растут на «сливе Трампа», он начал передачу полномочий президента Байдену. Аналитики в ступоре — Трамп слился или это новая хитроумная ловушка для Байдена. Смотрим.
Интересная аналитическая статья по дефициту денег в РФ к концу года
www.finanz.ru/novosti/valyuty/pravitelstvo-gotovit-masshtabny-vyvod-deneg-byudzheta-iz-bankov-1029833341
Жаль нет конкретных цифр, только анонсы.
Суть статьи — до конца года у банков будет дыра в 2 трлн. рублей. ЦБ РФ должен помочь. Механизм неизвестен.
По Сберу — толпа играется, Избушки рулят. С утра геп и начались продажи 600мр (до 12-00), потом купили 300мр, продали 150мр. Фьючерсы — продали 250мр, купили 120мр, продали 100мр. АДР — в нуле.Итог двух дней — Сбер продают (избушки и/или крупняк), толпа покупает.
(
Читать дальше )
Сбер снижался всю прошлую неделю. Но полноценной коррекции не получилось, снижение должно быть глубже до 229. Помог приток денег 15 млрд. рублей на прошлой неделе и 12 млрд. рублей на позапрошлой неделе. Отмечу, но прошлой неделе покупали Роснефть и ГП. Если не будет прихода новых денег, снижение усилится, могут закрыть два гепа — 217 и 209. Денег в банковской системе не хватает. Вторая часть РЕПО ОФЗ давит на госбанки.
ФРС на позапрошлой неделе (и вообще с 03 ноября по 13 ноября) влил 68 млрд. долларов, на этом был рост амеров. Прошлую неделю 16-20 ноября ФРС или снизила, или совсем прекратила выкупать госбумаги у своих банков. Роста не было. Был переток денег с техсектора в банки и реальное производство. Добавим послевыборное противостояние. Горячо будет к 14 декабря, пока идет подготовка — суды, слушания в Сенате, выступление лидеров в СМИ...
Сбер, прогноз на неделю. Вниз. Амеры будут снижаться. Это снижение — просто эмоциональный фон для нашего рынка, но он готовит предпосылки к снижению РЦБ РФ. По мере прояснения ситуации с выборами — Трамп выиграет необычным способом (Верховный суд, отмена выборов, Сенат по одному выборщику от штата) — прекратится бегство нашего капитала из-под юрисдикции амеров (наши чиновники-олигархи Трампа не боятся). На этом кончится поддержка «нашими буржуями» нашего фондового рынка. Внутренних ресурсов нет. Снижение будет шагами, коррекция до 229, потом закрытие гепов. Ну и конечно, разводы избушек в пределах 2-4 рубля относительно тенденции возможны. Без них никак!
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
19 ноября, 12-20.
Сбер продали на 1800мр, это много. Фьючерсы 800мр. АДР — 80мр. Падает рубль.
ЦБ РФ выдал статистику, в целом все по плану. Нашлись потерянные Депозиты ЦБ РФ (300 млрд. рублей, задержка зачисления один день, очень подозрительно). Деньги от банков идут в Казначейство и дальше на оплату госзаказов. РЦБ РФ может снизиться. Прихода буржуйских денег не видно.
Амеры падают, наверное, ФРС прекратил печатать новые деньги.
Назрела коррекция по росту от 02 ноября, цель 229.
К коррекции по Сберу на 229 готова Толпа, Избушки могут спекулятивно ее поддержать, Буржуи и крупняки в «таких мелких играх» не участвуют. Поэтому (как обычно) коррекция цены 38%, коррекция объемов в половину меньше — 23%. Это проверим.
Денег у банков не хватает, потратились на аукционы ОФЗ. Писал ранее по механизму этого — госбанки покупали ОФЗ на аукционах за счет РЕПО ОФЗ с Казначейством. Казначейство давало деньги короткие на 35 дней и маловероятно, что оно будет перекредитовывать РЕПО в ноябре и декабре. Казначейство должно оплатить госзаказ до 31 декабря 2020 года.
(
Читать дальше )
Писал ранее. «Пазл сложился. Нашел объяснение движения Сбера в ноябре».
Если коротко, причина роста Сбера — деньги, новые деньги, Объем Покупок 24 млрд. рублей.
После дивгепа 02 октября в Сбере установился флет, коридор с осевой 206 (разброс 201-212). Канал жил ровно месяц — до 02 ноября. Толпа жаждала сразу закрыть геп («за один день», «максимум три»...). Но реальность оказалась другой. В этот период буржуи медленно выходили, их замещали деньгами толпы (толпа перекладывала деньги с депозитов банков в фондовый рынок, самостоятельно, через ДУ и ИИС, «закрывала геп»). Разброс направленных объемов относительно невелик — плюс/минус 2000мр. И только с 20 по 26 октября было движение средней силы, 4500мр полученных дивидендов Сбера толпа вложила/реинвестировала в акции Сбера. Далее на внешке до 30 октября Сбер опустился на 201, цена на минимум канала, весь рост Сбера на дивах продан, ровно 4500мр. Наступил Ноябрь.
В первый торговый день ноября (02 число) избушки сняли стопы («я ждал продолжения»), но избушки знали план (вместе с ЦБ РФ и буржуями) стали выкупать. Начался сильный рост. В срок до 11 ноября вложили в Сбер 24000мр, закрыли дивгеп, пошли дальше.(
Читать дальше )
Пазл сложился. Нашел объяснение движения Сбера в ноябре. Подробности позже.
11 ноября 2020.
Факты. Сбер усиленно покупали. Акции — 5200мр, фьючерсы — 950мр, АДР ПРОДАЛИ 150мр (в основном с 18-00 до 1830).
Интерпретация. Переставили Сбер в канал 244. Диапазон — 242-246. Мощнейшая перестановка, с начала ноября вложили 24 млрд. рублей. Избушки под руководством ЦБ РФ (в струе амеров по плану ФРС, заготовка под выборы) подняли котировки, загнали толпу в мощнейшие покупки. Теперь раздача в канале с осевой 244. Рубль-доллар вверх, задачи выполнили.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Сегодня прошли два аукциона Минфина по ОФЗ. Забрали с рынка (с корр.счетов уйдут завтра) 285+19 млрд. рублей. План сбора денег на 4 квартал Минфин перевыполнил — взял 2 240 млрд. рублей при плане 2 000 млрд. рублей. Резковато действовал. Интересно, будет ли брать деньги с рынка в оставшиеся полтора месяца?
Госбанки выкупили эту эмиссию ОФЗ а основном за счет РЕПО ОФЗ в Казначействе, срок РЕПО ~ 1 месяц. Теперь им (госбанкам) нужна и срочно перекредитовка. Должен помочь ЦБ РФ, иначе коллапс в финансах РФ. Ждем новостей.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Армения-Азербайджан — мир, азеры вернули себе почти всю территорию, оккупированную армянами. Карабах «независим» и поимеет коридор с Арменией шириной 5 км. Российские миротворцы вводятся в регион. rusvesna.su/news/1604960338?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Новость положительная для рынков. Но в текущей ситуации ее значение почти нуль. Главное деньги и выборы в США.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
В 14-45 пошло движение у амеров. Формально (пока других гипотез нет) причина — амеры сделали вакцину. Байден — спаситель от пандемии. Нефть в моменте плюс 7%, доллар в нуле (снял стопы в обе стороны), fSand P локально рост 2%, фНасдак — МИНУС 1,5%. Успех вакцины — прикрытие манипуляции амеров, сняли стопы шортистов. Что дальше? Зависит от ФРС. Дадут денег -рост, не дадут — был финальный вынос.
P.S. Техсектор амеров и фНасдак падают. Идем на начало дня.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Начинается сложный период.
Во-первых - амеры. У них — выборы, подсчет голосов, суды, беспорядки. ФРС печатает деньги. Инфо нет, прогнозов, соответственно, не будет.
Во-вторых, в РФ начинаются две-четыре недели нехватки денег. Госбанки купили ОФЗ на аукционах Минфина. Деньги им дало Казначейство, срок 1 месяц. Наступил период возврата этих денег. Госбанкам нужно перекредитоваться. Одна надежда — придут буржуи (нерезиденты) и принесут деньги в ОФЗ. Ждем с нетерпением. :) Теоретически можно посчитать деньги ЦБ РФ, Минфина, Казначейства и ПФ РФ. Это дало бы видение общей обстановки в РФ, количество необходимых денег, чтобы ликвидировать кассовый разрыв. Но такой анализ под силу только крупному банку, а он результатами а нами не поделится.
Поэтому летим в тумане по приборам, видимость — часы максимум.
С утра 09 ноября, сначала геп вверх (на предторговом аукционе избушки организовали задерг), начались покупки — 250мр (до 11-20), потом продажи — 480мр. Фьючерсы — покупки 50мр, продажи 250мр. АДР — в нуле.
В целом тихая торговля, все ждут сигналов от амеров (доллар и нефть) и ЦБ РФ (аукцион РЕПО ОФЗ).
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Выборы в США оказывают сильное влияние на фондовый рынок. Если выберут Байдена, он зальет ликвидностью фонду, вырастут все и вся. Трамп поддержит только реальную экономику, акции могут сильно упасть.
Кто победит, пока неясно. Будут суды, будут протесты, срок — недели. Байден не стал заявлять о своей победы, боится уголовного преследования. Заявит о победе, Трамп вскроет махинации, Байден пойдет в тюрьму. Поэтому Байден осторожничает. Хотя ему уже все равно, осторожничает команда демократов. :)
В смутное время рынки падают. А если упадут амеры, упадут и наши рынки, упадет Сбер. В ближайшие дни ФРС будет продолжать усиленно печатать деньги, это тянет рынки вверх. Надолго ли? Спрогнозировать нереально. А пока Сбер вырос на 9% с начала ноября. И на 2,5% вышел из послегепового канала. С середины дня 05 ноября Сбер не растет, избушки раздают или накапливают бумаги. Думаю, первое.
В текущих условиях возможен прогноз на час-два, после изучения движения амеров (доллар, нефть индексы), определения колва денег в РФ. Это не ранее 09-59 понедельника.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz