Блог компании Os_Engine | Индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор VWMA. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.    История создания индикатора.

2.    Как проводятся расчеты индикатора VWMA.

3.    Какие сигналы может подавать индикатор.

4.    Роботы для OsEngine на индикаторе VWMA.

4.1. Стратегия основанная на пересечении индикатора VWMA с ценой.

4.2. Стратегия основанная на пересечении двух индикаторов VWMA.

4.3. Стратегия основанная на трех индикаторах VWMA.

4.4. Стратегия на пересечение индикатора VWMA и VWMA со сдвигом.

4.5. Стратегия с двумя индикаторами Ema и двумя VWMA.

5.    Итоговая таблица результатов. 18

 

1. История создания индикатора.

Индикатор Volume Weighted Moving Average (VWMA) был разработан в 90-х годах. Этот индикатор используется для определения трендов на финансовых рынках, учитывая объем торгов при расчете скользящей средней.

Индикатор VWMA помогает трейдерам понять, где находятся наиболее активные области рынка — области с высоким объемом торгов. Цены с высокой активностью получают больший вес. Это позволяет трейдерам улучшить точность своих прогнозов цен и определить более эффективные точки входа и выхода из рынка. Индикатор отображается на графике в виде кривой линии.

Индикатор VWMA учитывает объемы торгов, что делает его лучшим выбором для отслеживания изменения направления рынка и трудностей в его движении при изменении объема торгов. С помощью данного индикатора трейдеры могут определить, когда начинается новый тренд, понять, в каком направлении он движется, и определить места, где возможны повороты цены.

 

2. Как проводятся расчеты индикатора VWMA.

VWMA рассчитывается по следующей формуле: 

VWMA = ∑(V(n) * Price(n)) / ∑V(n)

где

• V(n)- объем торгов на n-м периоде,
• n – период,
• Price(n) — цена закрытия на n-м периоде.

Таким образом, VWMA учитывает объем торгов, когда рассчитывает среднюю цену. Если на определенном периоде был большой объем торгов, то цена на этом периоде будет иметь больший вес в расчете VWMA.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/VWMA.cs

 

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

Индикатор VWMA может использоваться для получения следующих сигналов:

1. Направление тренда: если VWMA находится выше ценовых баров, это указывает на нисходящий тренд. И наоборот, если VWMA находится ниже ценовых баров, это указывает на восходящий тренд.

2. Пересечение с ценой: пересечение VWMA с барами может указывать на изменение направления тренда. Если ценовой бар пересекает VWMA сверху вниз, это может указывать на возможный разворот вниз, а если снизу вверх, то на возможный разворот вверх.

3. Поддержка и сопротивление: в качестве линий поддержки и сопротивления могут выступать уровни VWMA, на которых произошло сильное изменение цены актива.

4. Пересечение индикаторов VWMA: пересечение VWMA с различными периодами подают точки входа и выхода. Когда быстрая VWMA пересекает медленную снизу вверх, это сигнал к покупке. Когда быстрая VWMA пересекает медленную сверху вниз, это сигнал к продаже.

 

4. Роботы для OsEngine на индикаторе VWMA.

4.1. Стратегия, основанная на пересечении индикатора VWMA с ценой.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakVwma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда цена выше индикатора VWMA.
• Продаём, когда цена ниже индикатора VWMA.

Выход:

• Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
• Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.

Рис. 1. Пример логики.


Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,40%


Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,93%


Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,25%


Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,26%
 

4.2. Стратегия, основанная на пересечении двух индикаторов VWMA.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTheTwoVwma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая VWMA становится выше медленной.
• Продаем, когда быстра VWMA становится ниже медленной.

Выход:

• По противоположному сигналу индикаторов.

Рис. 6. Пример логики.


Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,55%


Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%


Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,15%


Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,31%

 

4.3. Стратегия, основанная на трех индикаторах VWMA.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTheThreeVwma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая VWMA выше средней VWMA, и средняя выше медленной VWMA.
• Продаём, когда быстрая VWMA ниже средней VWMA, и средняя ниже медленной VWMA.

Выход:

• По обратному сигналу индикаторов VWMA.

Рис. 11. Пример логики.


Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%


Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,14%


Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,27%


Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,66% 

4.4. Стратегия на пересечение индикатора VWMA и VWMA со сдвигом.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/VwmaWithAShift.cs

Ссылка на OffsetVwma (отдельный индикатор):

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/OffsetVwma.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда быстрая VWMA становится выше медленной Vwma со сдвигом.
• Продаем, когда быстра VWMA становится ниже медленной Vwma со сдвигом.

Выход:

• Устанавливаем стоп и профит в процентах от цены входа.

Рис. 16. Пример логики.


Рис. 17. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,21%


Рис. 18. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 2,25%


Рис. 19. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 1,02%


Рис. 20. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,87%

 

4.5. Стратегия с двумя индикаторами Ema и двумя VWMA.

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnTwoEmaAndTwoVwma.cs

Ссылка на Ema:

OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Ema.cs

Логика входа:

• Покупаем, когда VWMA быстрая и медленная выше обеих Ema.
• Продаем, когда VWMA быстрая и медленная ниже обеих Ema.

Выход:

• Из покупки, когда быстрая VWMA ниже медленной.
• Из продажи, когда быстрая VWMA выше медленной.

Рис. 21. Пример логики.


Рис. 22. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%


Рис. 23. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,45%


Рис. 24. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,80%


Рис. 25. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,58% 

5. Итоговая таблица результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечении индикатора VWMA с ценой инструмента.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine

Ссылки на роботов на GitHub:

1. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakVwma.cs
2. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTheTwoVwma.cs
3. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionOfTheThreeVwma.cs
4. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/VwmaWithAShift.cs
5. OsEngine/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyOnTwoEmaAndTwoVwma.cs

Удачных алгоритмов!

 

Пост из серии «Роботы и индикаторы»

Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом. 

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

 

Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php