Блог компании Os_Engine | Учёт лотности в Индекс-билдере во время тестирования на MOEX. Торговля от индекса #22

Поговорим сегодня про то, как правильно тестировать автоиндексы в OsEngine, если в формуле участвует объём. Т.е. либо бумаги сами выбираются в индекс по объёму, или сама формула это взвешивает по объёму.

В таком случае Вам нужно учитывать лотность для MOEX. И эту лотность в тестере надо вбивать в данные бумаги вручную. Посмотрим, как это работает.

1. Дано.

Мы хотим тестировать какую-то стратегию, в рамках которой нам нужен самодельный индекс, отражающий реальную динамику движения акций на MOEX.

Так:

Ну или торгуем тренд и относительно индекса хотим определять стадии волатильности для бумаг динамически. Причин, по которым Вам может понадобиться индекс очень много.

Что надо делать, чтобы индекс взвешивался по объёму правильно?

2. Открываем эмулятор биржи, настраиваем бумаги.

Для начала, ждём, когда сет данных подгрузится. Мы увидим названия бумаг вот в этом столбце:

Далее. Жмём на какой-то бумаге левой кнопкой мыши дважды, и всплывёт окно, в котором нужно будет ввести лот по бумаге:

Вбиваем в поле “LOT” настоящую лотность бумаги и жмём на кнопку принять.

3. Где брать лотность по бумагам?

На сайте Московской биржи. Для этого идём в яндекс и вбиваем по очереди каждую бумагу из нашего списка, чтобы попасть на страницу её спецификации на сайте биржи:

Открываем страничку. И далее листаем вниз вот сюда:

Удачных алгоритмов!

Пост из серии статей по Индексному Арбитражу.

Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php