Финаме
ВТБ
Открытие Брокер
Альфа-Банк
ITI CapitalНемного об облигациях - ОФЗ
Добрый день, еще раз.
Прежде чем приступлю к основной теме, напишу немного об НКД (попросили в комментариях). Опытные люди могут пропустить этот абзац.
НКД, он же накопленный купонный доход, в общем ничем не отличается от того же процента по депозитам. Первое что нужно помнить: в стакане вы видите чистую цену облигации, то есть без НКД, таким образом покупая бумагу вам надо еще прибавить расходы на НКД (информацию по НКД и прочим параметрам облигаций можно посмотреть на сайте мосбиржи, rusbonds, cbonds). Неприятная деталь: если купон облагается ндфл, то при выплате купона вы заплатите налог со всей суммы купона, а не той части НКД которую вы накопили, однако брокер это должен вам компенсировать. Также осуществляя покупки и продажи облигации в период между купонным выплатами, разница между полученным и выплаченным нкд облагается налогом.
Существенным плюсом НКД является то, что вы его не можете потерять (случаи дефолта мы не учитываем), в отличие от тех же депозитов, где досрочное изъятие обычно ведет к потере процентов.
читать дальше на смартлабе
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 24020 | 1.5 | 0.0% | 99.83 | 0 | 10.12 | 2021-01-27 | |
| ОФЗ 24021 | 3.3 | 0.0% | 98.94 | 0 | 10.12 | 2021-01-27 | |
| ОФЗ 25083 | 0.9 | 4.3% | 102.35 | 34.9 | 7.67 | 2021-06-16 | |
| ОФЗ 26205 | 0.2 | 4.2% | 100.72 | 37.9 | 21.45 | 2021-04-14 | |
| ОФЗ 26207 | 6.1 | 5.9% | 111.85 | 40.64 | 37.07 | 2021-02-10 | |
| ОФЗ 26209 | 1.5 | 4.3% | 104.697 | 37.9 | 1.04 | 2021-07-21 | |
| ОФЗ 26211 | 2.0 | 4.6% | 104.6 | 34.9 | 34.52 | 2021-01-27 | |
| ОФЗ 26212 | 7.0 | 6.1% | 106.1 | 35.15 | 34.76 | 2021-01-27 | |
| ОФЗ 26215 | 2.6 | 5.0% | 104.855 | 34.9 | 30.49 | 2021-02-17 | |
| ОФЗ 26217 | 0.6 | 4.2% | 101.839 | 37.4 | 32.67 | 2021-02-17 | |
| ОФЗ 26218 | 10.7 | 6.4% | 117.24 | 42.38 | 27.24 | 2021-03-31 | |
| ОФЗ 26219 | 5.7 | 5.9% | 109.38 | 38.64 | 26.33 | 2021-03-24 | |
| ОФЗ 26220 | 1.9 | 4.5% | 105.195 | 36.9 | 9.53 | 2021-06-09 | |
| ОФЗ 26221 | 12.2 | 6.6% | 109.99 | 38.39 | 23.2 | 2021-04-07 | |
| ОФЗ 26222 | 3.7 | 5.3% | 106.098 | 35.4 | 18.67 | 2021-04-21 | |
| ОФЗ 26223 | 3.1 | 5.3% | 103.601 | 32.41 | 25.82 | 2021-03-03 | |
| ОФЗ 26224 | 8.4 | 6.2% | 105.246 | 34.41 | 10.21 | 2021-06-02 | |
| ОФЗ 26225 | 13.3 | 6.7% | 105.76 | 36.15 | 12.12 | 2021-05-26 | |
| ОФЗ 26226 | 5.7 | 5.8% | 110.5 | 39.64 | 22.43 | 2021-04-14 | |
| ОФЗ 26227 | 3.5 | 5.4% | 106.65 | 36.9 | 1.01 | 2021-07-21 | |
| ОФЗ 26228 | 9.2 | 6.3% | 110.26 | 38.15 | 20.12 | 2021-04-21 | |
| ОФЗ 26229 | 4.8 | 5.7% | 106.25 | 35.65 | 13.32 | 2021-05-19 | |
| ОФЗ 26230 | 18.2 | 6.8% | 110.25 | 38.39 | 23.2 | 2021-04-07 | |
| ОФЗ 26235 | 10.2 | 6.3% | 97.8 | 26.02 | 16.65 | 2021-03-24 | |
| ОФЗ 26236 | 7.3 | 6.1% | 98.37 | 30.61 | 11.71 | 2021-05-26 | |
| ОФЗ 29006 | 4.0 | 5.9% | 102.725 | 32.66 | 31.04 | 2021-02-03 |
-
- Добрый день! Подскажите пож-та. 31.10.17 брал ОФЗ 26217 и 26218. Год прошел. Сейчас вся доходность за год нивелировалась падением самих облигаций. То есть по факту сейчас в районе 0 в лучшем случае. Вопрос: что логичнее сейчас, ждать когда отрастут или выходить, чтобы в минус не уйти? Какая ближайшая перспектива по ним в принципе?
добрый день. Подскажите по выплате купона. Держу офз26205. Как происходит выплата купона?
Алексей Насекин,
Либо на брокерский счет(по умолчанию), либо на банковский по заявлению. По этим облигам у меня купон был получен вчера. Брокер БКС оперативно сработал.Обычно было примерно после обеда следующего дня.- добрый день. Подскажите по выплате купона. Держу офз26205. Как происходит выплата купона?
ОФЗ попытка локального разворота
Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ) пытается оформить локальный разворот. Он оттолкнулся с утра от нижней границы фиолетового канала и пытается расти. Тренд остается медвежий. А вот рост индекса выше верхней границы нулевого канала (фиолетового) сейчас это выше 137,14 выводит локально из падающего тренда индекс РГБИ. Ренее на канале про ОФЗ https://tele.click/pro_dengu/231 @pro_dengu
читать дальше на смартлабе
Размещение ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS на аукционе 10 октября 2018г
Дата публикации: 10.10.2018 14:04
Минфин России информирует о результатах проведения 10 октября 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.
Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:
— объем предложения – 5,000 млрд. рублей;
— объем спроса – 21,538 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 5,000 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 4,952 млрд. рублей;
— цена отсечения – 96,8808% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 8,29% годовых;
— средневзвешенная цена – 96,9018% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 8,28% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/#
читать дальше на смартлабе
Размещение ОФЗ + RGBI
Минфин решил не отменять сегодняшний аукцион, а рискнуть и предложить один выпуск ОФЗ, с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД серии 25083 в объеме 5 млрд рублей.
ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
Итоги:
ОФЗ 25083
Спрос превысил предложение в 4,8 раза. Итоговая доходность 8,28%. Разместили 100% выпуска.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 96,9018% от номинала, что соответствует доходности 8,28% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд рублей по номиналу при спросе 21 млрд 538 млн рублей по номиналу и объеме предложения 5 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 4,3 раза. Выручка от аукциона составила 4 млрд 952 млн рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 96,8808% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых.
читать дальше на смартлабе
Дивидендная стратегия!
Отличная новость, у меня есть торговый план)) И, следуя ему, я должен направлять дивидендные выплаты в ближайшие 4 года на покупку ОФЗ!
Почему ОФЗ!? Да всё просто, хочу, во-первых, защитить накопленные дивиденды и, во-вторых, понять с годами, насколько это выгодно. Для себя я выбрал ОФЗ 26220 — достаточная доходность среди прочих + до погашения около 4 лет. Быть может, есть коллеги, которые подскажут другие ОФЗ или другой способ реинвестирования дивидендов? Ведь у каждого есть свой торговый план....))))
Мой любимый мультик с детства)) А ну ещё и тот где была Гаечка))
читать дальше на смартлабе
График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.
Для начала разберемся с погашениями:
Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД
Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д.
Теперь определимся с купонами. Вот:
читать дальше на смартлабе- ОФЗ выглядят привлекательно даже с учетом сценария жестких санкций - Bank of America
09.10.18 00:42
В Bank of America отмечают, что в результате недавней распродажи ОФЗ оказались весьма дешевы и привлекательны, даже с учетом сценария жестких санкций.
«Негативные ожидания уже учтены в ценах», — пишут аналитики банка Владимир Осаковский и Габриэль Фоа. — «Рубль пользуется спросом на фоне дорогой нефти, а также благодаря приостановке покупки валюты Банком России и сезонным факторам».
Эксперты полагают, что из-за промежуточных выборов в Конгресс новые санкции со стороны США в отношении России могут быть введены не раньше следующего года. Они не повлияют на кредитный рейтинг страны, но спровоцируют снижение курса рубля и, как следствие, рост инфляции. В краткосрочной перспективе российские суверенные бонды могут еще подешеветь, но снижение доли иностранцев на рынке ОФЗ говорит о том, что их уход связан исключительно с опасениями новых санкций.
www.profinance.ru/news/2018/10/09/bp0z-ofz-vyglyadyat-privlekatelno-dazhe-s-uchetom-stsenariya-zhestkikh-sanktsij-bank-.html
читать дальше на смартлабе 
ОФЗ на Московской бирже - часть 1.Итак, ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 пунта до 7,5% — а это значит, что облигации упали, а доходность по ним выросла. Примерно такого развития событий мы и ожидали и писали об этом в нашей группе ВК и также недавно опубликовали обучающую статью по облигациям на тему такого понятия как дюрация.
Теперь настало время обещанного обзора облигаций. Сегодня будет только первая часть, где мы в общем рассмотрим те ОФЗ, которые сейчас могут быть интересными, а во второй части мы уже дадим конкретную рекомендацию и сами что-то купим в портфель.
ОФЗ на Московской биржеК сожалению сейчас нет доступа к терминалу QUIK — поэтому будем пользоваться данными с сайта Московской биржи (там нет показателя дюрации и это плохо, также поэтому будет 2 часть обзора).
Почему мы будем смотреть именно ОФЗ? Ведь есть еще корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше. Да, это действительно так, но и риски там могут быть намного выше. Мы же в целом исходим из того, что ОФЗ — самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке (надежнее, чем депозит в Сбербанке). И этот самый надежный инструмент может дать очень неплохую доходность. Поэтому берем ОФЗ, а для более рискованных вложений у нас есть акции.
читать дальше на смартлабе- Хм, а чего сортировка в шапке таблички отсутствует? Как выбирать самые жИрные облигации? Хочу чтобы смоих жир капал сочными большими каплями :-D
а как попасть на первичное размещение ОФЗ?
Сергей Рахманов, написать брокеру и своем желании. Но там как минимум есть ограничение на минимальную сумму. Возможно, есть еще какие-то ограничения. Я у своего спрашивал. Речь шла о сумме от 10^6.
а как попасть на первичное размещение ОФЗ?
Сергей Рахманов, сложно, но говорят смысла нет, на вторичке купишь по той же цене- Пришел купон за ОФЗ 26218
Пришел купон за ОФЗ 26218. Пытаюсь размазать капитал так, чтобы купоны были ежемесячные. Пришлось даже влезть в муниципалов.
читать дальше на смартлабе 
Мне кажется надо различать облигации до марта 2024 г (конец правления Путина) и после… Даже когда Путин оставался Премьер министром, а президентом был Медведев в стране сильно вырос уровень бардака :( непонятно зачем организованные амнистии урками и т.п. я думаю для консервативных инвесторов необходимо выходить в наличку в районе осень 2023- февраль 2024, чтобы определиться пред выборами во что вкладывать дальше… Как Ваше мнение?
Максим ТХАБ, держу короткие до погашения, жду пока начнет хорошо штормить и буду брать длинные.
Мне кажется надо различать облигации до марта 2024 г (конец правления Путина) и после… Даже когда Путин оставался Премьер министром, а президентом был Медведев в стране сильно вырос уровень бардака :( непонятно зачем организованные амнистии урками и т.п. я думаю для консервативных инвесторов необходимо выходить в наличку в районе осень 2023- февраль 2024, чтобы определиться пред выборами во что вкладывать дальше… Как Ваше мнение?- Размещение ОФЗ + RGBI + Объём ОФЗ
Первое размещение облигаций федерального займа после месячного перерыва. Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 25083 и ОФЗ-ПД серии 26223, оба по 10 млрд рублей.
ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых
Итоги:
ОФЗ 26223
Спрос примерно ровнялся предложению. Итоговая доходность 8,29%. Разместили 74% выпуска.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 92,9951% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 380 млн рублей по номиналу при спросе 10 млрд 750 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 6 млрд 900 млн рублей.
читать дальше на смартлабе 
«Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.
Юрий Ермоленко, тут надо еще учитывать долю ВВП Росии относительно мировой экономики. Где была страна раньше и где сейчас.«Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.
Юрий Ермоленко,
А много вообще есть стабильных сырьевых валют?
Особенно из третьих стран, наподобие Аргентины- «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.
- Кто оплачивает банкет в ОФЗ?
Хочу разобраться с вопросом доходности ОФЗ и ростом экономики. Сейчас за российские ОФЗ дают в районе 9% годовых. Инфляция около 3% в год, экономика растёт на 1-5%-2% в год. Итого получается деньги обесцениваются на 3%, экономика пускай растёт на 2%, т.е. в сумме 5%, а за ОФЗ дают 9%. Получается мы в перманентном минусе на 4%. Кто оплачивает это?
А что там у пиндосов, которые вот вот рухнут? По 10 летним трежерям доходность 3%, инфляция 2.3%, рост ВВП в последнем квартале аж 4%. Получается, занимая под 3%, пиндосы имеют положительный результат на 3.3% в год, против нашего убытка в 4%.
Моё предположение эти -4% оплачиваем мы падением курса рубля, копим потихоньку, а потом резко обесцениваем рублик под мантры санкций и общего ухудшения положения на развивающихся рынках.
Кто хорошо разбирается в этой теме, подскажите, расчёты верны или все эти показатели нельзя складывать и вычитать?
И главный вопрос — кто оплачивает банкет в ОФЗ?
читать дальше на смартлабе
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
