Облигации ОФЗ

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 24020 1.7 0.0% 99.92 0 3.73 2021-01-27
ОФЗ 24021 3.4 0.0% 98.731 0 3.73 2021-01-27
ОФЗ 25083 1.1 4.4% 102.627 34.9 31.83 2020-12-16
ОФЗ 26205 0.4 4.2% 101.24 37.9 9.79 2021-04-14
ОФЗ 26207 6.2 5.4% 114.499 40.64 24.56 2021-02-10
ОФЗ 26208 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26209 1.6 4.4% 105.049 37.9 27.28 2021-01-20
ОФЗ 26210 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26211 2.2 4.5% 105.1 34.9 23.78 2021-01-27
ОФЗ 26212 7.2 5.6% 108.9 35.15 23.95 2021-01-27
ОФЗ 26214 0.0 0.0% 99.997 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26215 2.7 4.8% 105.726 34.9 19.75 2021-02-17
ОФЗ 26216 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26217 0.7 4.3% 102.231 37.4 21.17 2021-02-17
ОФЗ 26218 10.8 6.0% 120.494 42.38 14.2 2021-03-31
ОФЗ 26219 5.8 5.3% 112.535 38.64 14.44 2021-03-24
ОФЗ 26220 2.0 4.5% 105.741 36.9 35.08 2020-12-09
ОФЗ 26221 12.4 6.2% 114.1 38.39 11.39 2021-04-07
ОФЗ 26222 3.9 5.0% 107.391 35.4 7.78 2021-04-21
ОФЗ 26223 3.3 4.9% 104.92 32.41 15.85 2021-03-03
ОФЗ 26224 8.5 5.7% 108.5 34.41 34.03 2020-12-02
ОФЗ 26225 13.5 6.2% 110.057 36.15 0.99 2021-05-26
ОФЗ 26226 5.9 5.3% 113.35 39.64 10.24 2021-04-14
ОФЗ 26227 3.6 5.0% 108.152 36.9 26.56 2021-01-20
ОФЗ 26228 9.4 5.8% 113.699 38.15 8.38 2021-04-21
ОФЗ 26229 5.0 5.2% 108.7 35.65 2.35 2021-05-19
ОФЗ 26230 18.4 6.3% 116.04 38.39 11.39 2021-04-07
ОФЗ 29006 4.2 5.6% 103.639 32.66 21 2021-02-03
ОФЗ 29011 0.0 0.0% 100.005 0 0 0000-00-00
Я эмитент
  1. По длинным бондам — есть простая формула, которую в уме можно считать, — Как меняется цена длинного бонда в зависимости от изменения рыночной ставки?

    26221 с апреля на 14 % уже упал, при росте рыночных ставок на 2%

    Если ставки еще на 3% вырстут — она с 90 до 70% упадет?

    Neznaika1975,

    да ~ 3% * 7.84 = 23%, где 7.84 — модифицированная дюрация бумаги

    Но это реально ооочень негативный сценарий, только если нефть ниже 40 пойдет и санкции введут

    JohnRisker, спасибо большое
    А чем модифицированная дюрация отличается от срока до погашения?
    Для ее расчета есть Упрощенная формула?

    По сути — я верю в вариант (в течение 2019) когда дохи по длинным дойдут до 11-12%

    Это при нефти 40-50, баксе 75-80
    И продолжении санкций, но без жёсткого варианта

    Neznaika1975,


    Если грубо то дюрация — это средневзвешенное по величине выплат время этих выплат. По облигации же много выплат в течении жизни. Но вообще лучше такие базовые понятия внимательно изучить, например, в википедии.

    Вряд ли дохи все-таки так вырастут. Дело в том что между доходностями ОФЗ и реальной экономикой существует очень тесная связь. Учитывая действия ЦБ, инфляцию короткие ставки и состав основных держателей для роста доходностей на 3% нужно намного больше чем нефть по 40 и рубль по 80. Грубо говоря для роста доходностей на 2% нужно в 10 раз больше негатива чем для роста на 1%

  2. По длинным бондам — есть простая формула, которую в уме можно считать, — Как меняется цена длинного бонда в зависимости от изменения рыночной ставки?

    26221 с апреля на 14 % уже упал, при росте рыночных ставок на 2%

    Если ставки еще на 3% вырстут — она с 90 до 70% упадет?

    Neznaika1975,

    да ~ 3% * 7.84 = 23%, где 7.84 — модифицированная дюрация бумаги

    Но это реально ооочень негативный сценарий, только если нефть ниже 40 пойдет и санкции введут

    JohnRisker, спасибо большое
    А чем модифицированная дюрация отличается от срока до погашения?
    Для ее расчета есть Упрощенная формула?

    По сути — я верю в вариант (в течение 2019) когда дохи по длинным дойдут до 11-12%

    Это при нефти 40-50, баксе 75-80
    И продолжении санкций, но без жёсткого варианта
  3. да что опять сегодня случилось, опять минус почти 1%… вот я ..., что не скинул их раньше. ох уж эта Россия((
    -10 % уже.
    я уже потерял веру в светлое будущее)
    а мне говорили, что ОФЗ самое надежное вложение.

    Игорь Щ, вы что, 30-летки чтоле держите?

    Тимофей Мартынов, 26225. Но теперь я совсем разочарован. думаю сейчас уляжется история с украиной и продам нахрен. а то обидно сейчас продавать))
  4. По длинным бондам — есть простая формула, которую в уме можно считать, — Как меняется цена длинного бонда в зависимости от изменения рыночной ставки?

    26221 с апреля на 14 % уже упал, при росте рыночных ставок на 2%

    Если ставки еще на 3% вырстут — она с 90 до 70% упадет?

    Neznaika1975,

    да ~ 3% * 7.84 = 23%, где 7.84 — модифицированная дюрация бумаги

    Но это реально ооочень негативный сценарий, только если нефть ниже 40 пойдет и санкции введут
  5. По длинным бондам — есть простая формула, которую в уме можно считать, — Как меняется цена длинного бонда в зависимости от изменения рыночной ставки?

    26221 с апреля на 14 % уже упал, при росте рыночных ставок на 2%

    Если ставки еще на 3% вырстут — она с 90 до 70% упадет?
  6. хотя после нее ближайшая гаснущая 26216 и нкд маленький и ниже номинала
    ее добавиться хз что нас следующим летом ждет
  7. доходность опять на пороге 9 проц стоит
    пожалуй продам 26208 и куплю 26222 если будет 9 проц
  8. Скорее не стоит залезать в длинные облигации, если нет готовности сидеть до погашения.

    solarfall, это почему?:)

    Тимофей Мартынов, потому что это не спекулятивный инструмент. Зафиксировал доходность на необходимом сроке — всё супер. А ради чуть повышенной доходности парковать деньги на год-два в длинных ОФЗ — неоправданный риск.

    Это конечно с точки зрения рядового инвестора, как мыслят страховые/пенсионные фонды, я не знаю.
  9. да что опять сегодня случилось, опять минус почти 1%… вот я ..., что не скинул их раньше. ох уж эта Россия((
    -10 % уже.
    я уже потерял веру в светлое будущее)
    а мне говорили, что ОФЗ самое надежное вложение.

    Игорь Щ, вы что, 30-летки чтоле держите?
  10. Скорее не стоит залезать в длинные облигации, если нет готовности сидеть до погашения.

    solarfall, это почему?:)
  11. Скорее не стоит залезать в длинные облигации, если нет готовности сидеть до погашения.
  12. Kaban.spb, 26225) понятно что сделал ошибку. В длинные облигации нельзя залезать
  13. да что опять сегодня случилось, опять минус почти 1%… вот я ..., что не скинул их раньше. ох уж эта Россия((
    -10 % уже.
    я уже потерял веру в светлое будущее)
    а мне говорили, что ОФЗ самое надежное вложение.

    Игорь Щ, какие держите?
  14. да что опять сегодня случилось, опять минус почти 1%… вот я ..., что не скинул их раньше. ох уж эта Россия((
    -10 % уже.
    я уже потерял веру в светлое будущее)
    а мне говорили, что ОФЗ самое надежное вложение.
  15. Юрий Денисов,
    потому что конкретно для Виталия (моё субъективное мнение) подойдут более простые инструменты. Ему сложно разобраться в простейшей финансовой математике, думаю и что при покупке ОФЗ сможет накосячить.
    Виталий, не обижайтесь, ничего личного.
  16. Коллеги, спасибо за мнения, думаю — да, не стоит брать.
  17. Виталий,
    представьте, в живете в июне следующего года, у вас кредит около 500 000 руб. уже, а ваши вложения — тот же 1 000 000.
    Вы где фондироваться на 500 000 собираетесь?
    Как писали ребята ниже — проблем в том, что ваш источник средств (кредит) имеет свойство амортизации, а вложения заморожены во всю сумму до погашения. Если вы будете гасить кредит из продаж ОФЗ, тогда вы угорите на отрицательную маржу (8,5%-11,9%= -3,4% годовых).
    А вообще, судя по погружению в экономическую математику, которую вы уже показали, лучше накопите этот миллион и без всяких кредитов вкладывайтесь в ОФЗ… но лучше в депозит в банк.
  18. 66 905Р. составляет переплата по кредиту (фактически это 6,7% от 1 млн.)так как сумма долга уменьшается. Выплачивать буду с ЗП, ну и раз в полгода купон (42 т.р). Грубо говоря есть смысл, полагаю…

    Виталий, в вашей логике вы не только в конце переплатите 66 тыс руб, но еще каждый год по 88 тыс руб платить будете. А это больше чем купоны по офз.
    В общем не берите вы этот кредит. И вообще никто и никогда вам кредит в рублях не выдаст под ставку меньше чем ОФЗ. Вряд ли вы более надежный заемщик чем правительство.

  19. И сравните прибыль полученную за два купона 26218 купленных на 1 млн. руб.
  20. 66 905Р. составляет переплата по кредиту (фактически это 6,7% от 1 млн.)так как сумма долга уменьшается. Выплачивать буду с ЗП, ну и раз в полгода купон (42 т.р). Грубо говоря есть смысл, полагаю…

    Виталий, честно говоря не очень понимаю что это за кредит, по которому вы платите в год в два раза меньше процентов чем должны, при этом еще и сумма долга уменьшается. Сколько всего вы в месяц будете платить? На какой срок вы кредит берете? Есть расчет из банка?
  21. 66 905Р. составляет переплата по кредиту (фактически это 6,7% от 1 млн.)так как сумма долга уменьшается. Выплачивать буду с ЗП, ну и раз в полгода купон (42 т.р). Грубо говоря есть смысл, полагаю…
  22. я хочу взять кредит 1 млн. под 11,9%,… по кредиту я переплачу за год 66 905руб


    Виталий, тут либо не 11,9% либо не 66905р.
  23. Fitch повысил рейтинг России с ВВВ до ВВВ+

    Fitch повысил рейтинг России с ВВВ до ВВВ+, прогноз «стабильный» — Reuters.
    Рейтинг Госбанков подтвержден, прогноз «позитивный»
    читать дальше на смартлабе

    Тимофей Мартынов, и в тот же день отозвал. Сказали, что ошибка была
  24. Подскажите, я хочу взять кредит 1 млн. под 11,9%, и купить на них, допустим 26218 под 8,5% годовых. по кредиту я переплачу за год 66 905руб., а с купона поимею 85 000, разница 18 095 руб. Получается я не только потрачусь на кредит но и еще буду в плюсе… Или где то я что то упустил?

    Виталий, кредит вы будите выплачивать частями раз в месяц. Поэтому и сумма платежа в итоге по кредиты будет меньше чем 11,9% от 1 млн. Купонный доход 85 тыс. вы получите только если будите держать облигации весь год. А с каких денег вы будите гасить кредит?
    Конечно, вы можете купить более высокодоходные облигации… но здесь риск. Вообщем не связывайтесь. Берите кредит только для ИИС на последнем году, если до 400 тыс. не дотягиваете. Удачи.
  25. Подскажите, я хочу взять кредит 1 млн. под 11,9%, и купить на них, допустим 26218 под 8,5% годовых. по кредиту я переплачу за год 66 905руб., а с купона поимею 85 000, разница 18 095 руб. Получается я не только потрачусь на кредит но и еще буду в плюсе… Или где то я что то упустил?

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: