Облигации ОФЗ

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
ОФЗ 24020 1.7 0.0% 99.821 0 4.18 2021-01-27
ОФЗ 24021 3.4 0.0% 98.8 0 4.18 2021-01-27
ОФЗ 25083 1.0 4.5% 102.581 34.9 32.6 2020-12-16
ОФЗ 26205 0.4 4.3% 101.184 37.9 10.62 2021-04-14
ОФЗ 26207 6.2 5.4% 114.45 40.64 25.46 2021-02-10
ОФЗ 26208 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26209 1.6 4.5% 104.866 37.9 28.11 2021-01-20
ОФЗ 26210 0.0 0.0% 100 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26211 2.2 4.5% 105.078 34.9 24.55 2021-01-27
ОФЗ 26212 7.2 5.6% 109.033 35.15 24.72 2021-01-27
ОФЗ 26214 0.0 0.0% 99.997 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26215 2.7 4.9% 105.521 34.9 20.52 2021-02-17
ОФЗ 26216 0.0 0.0% 0 0 0000-00-00
ОФЗ 26217 0.7 4.3% 102.201 37.4 21.99 2021-02-17
ОФЗ 26218 10.8 6.0% 120.33 42.38 15.14 2021-03-31
ОФЗ 26219 5.8 5.3% 112.269 38.64 15.29 2021-03-24
ОФЗ 26220 2.0 4.5% 105.699 36.9 35.89 2020-12-09
ОФЗ 26221 12.3 6.2% 113.743 38.39 12.23 2021-04-07
ОФЗ 26222 3.9 5.0% 107.439 35.4 8.56 2021-04-21
ОФЗ 26223 3.2 4.9% 104.94 32.41 16.56 2021-03-03
ОФЗ 26224 8.5 5.8% 108.17 34.41 0.38 2021-06-02
ОФЗ 26225 13.5 6.3% 109.899 36.15 1.79 2021-05-26
ОФЗ 26226 5.9 5.4% 113.052 39.64 11.11 2021-04-14
ОФЗ 26227 3.6 5.0% 108.05 36.9 27.37 2021-01-20
ОФЗ 26228 9.4 5.9% 113.499 38.15 9.22 2021-04-21
ОФЗ 26229 5.0 5.3% 108.47 35.65 3.13 2021-05-19
ОФЗ 26230 18.3 6.3% 116 38.39 12.23 2021-04-07
ОФЗ 29006 4.2 5.7% 103.568 32.66 21.71 2021-02-03
ОФЗ 29011 0.0 0.0% 100.005 0 0 0000-00-00
Я эмитент
  1. Мне кажется надо различать облигации до марта 2024 г (конец правления Путина) и после… Даже когда Путин оставался Премьер министром, а президентом был Медведев в стране сильно вырос уровень бардака :( непонятно зачем организованные амнистии урками и т.п. я думаю для консервативных инвесторов необходимо выходить в наличку в районе осень 2023- февраль 2024, чтобы определиться пред выборами во что вкладывать дальше… Как Ваше мнение?
  2. Размещение ОФЗ + RGBI + Объём ОФЗ

    Первое размещение облигаций федерального займа после месячного перерыва. Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 25083 и ОФЗ-ПД серии 26223, оба по 10 млрд рублей.

    ОФЗ 25083 с погашением 15 декабря 2021 года, купон 7% годовых
    ОФЗ 26223 с погашением 28 февраля 2024 года, купон 6,5% годовых

    Итоги:

    ОФЗ 26223
    Спрос примерно ровнялся предложению. Итоговая доходность 8,29%. Разместили 74% выпуска.

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 92,9951% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

    Всего было продано бумаг на общую сумму 7 млрд 380 млн рублей по номиналу при спросе 10 млрд 750 млн рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 6 млрд 900 млн рублей.


    читать дальше на смартлабе
  3. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.

    Юрий Ермоленко, тут надо еще учитывать долю ВВП Росии относительно мировой экономики. Где была страна раньше и где сейчас.
  4. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.

    Юрий Ермоленко,
    А много вообще есть стабильных сырьевых валют?
    Особенно из третьих стран, наподобие Аргентины
  5. «Банкет» в ОФЗ оплачивает глупость ЦБ, который неспособен стабилизировать рубль, ну и бедный обыватель, который не успевает вовремя «войти-выйти». Напомню, что после страшной разрухи ( первая мировая, гражданская войны ) рубль к 1925 году стал одной из самых стабильных валют на мировых биржах. Сейчас при таких активах, уровне долга, торговом сальдо, ценах на нефть, — рубль просто обязан быть одной из лучших валют… Но мы имеем то, что имеем — малограмотное руководство ЦБ и Минфина.
  6. Кто оплачивает банкет в ОФЗ?

    Хочу разобраться с вопросом доходности ОФЗ и ростом экономики. Сейчас за российские ОФЗ дают в районе 9% годовых. Инфляция около 3% в год, экономика растёт на 1-5%-2% в год. Итого получается деньги обесцениваются на 3%, экономика пускай растёт на 2%, т.е. в сумме 5%, а за ОФЗ дают 9%. Получается мы в перманентном минусе на 4%. Кто оплачивает это?
    А что там у пиндосов, которые вот вот рухнут? По 10 летним трежерям доходность 3%, инфляция 2.3%, рост ВВП в последнем квартале аж 4%. Получается, занимая под 3%, пиндосы имеют положительный результат на 3.3% в год, против нашего убытка в 4%.
    Моё предположение эти -4% оплачиваем мы падением курса рубля, копим потихоньку, а потом резко обесцениваем рублик под мантры санкций и общего ухудшения положения на развивающихся рынках.
    Кто хорошо разбирается в этой теме, подскажите, расчёты верны или все эти показатели нельзя складывать и вычитать?
    И главный вопрос — кто оплачивает банкет в ОФЗ?
    читать дальше на смартлабе
  7. НЕУДАЧНЫЙ квартал

    Второй квартал подряд сводный индекс (RGBI) российских гособлигаций (ОФЗ) закрывает снижением (см. график внизу). Да, конечно, основная причина такой динамики — это угроза введения санкций со стороны США на покупку российского госдолга. Но стоит отметить, что рынок ОФЗ и так был очень сильно перегрет и потенциала для роста там уже особо и не было. Писал про это в телеграме (https://tele.click/MarketDumki/255) в конце марта, когда санкционная тема еще не была так актуальна как сейчас.

    Уже тогда было понятно, что начался отток капитала с развивающихся рынков. Поэтому, скорее всего, мы бы и без санкционного давления увидели отрицательную динамику в российских ОФЗ. Да, можно конечно возразить, что высокие цены на нефть остановили бы нерезидентов от продаж российских гособлигаций. Но давайте сразу вспомним январь 2014 года. Цены на нефть стабильно держались выше 100$ за баррель, а курс доллара у нас подскочил с 32.5 до 35.5 руб (на 10%). Тогда тоже начался отток капитала с развивающихся рынков после того как ФРС начала выходить из программы количественного смягчения (QE). А до этого во второй половине 2013 года шел резкий рост доходностей по трежерис. Тогда такую динамику на рынке госдолга США назвали taper tantrum (судорожная истерика), т.к. инвесторы просто не понимали, что будет, когда ФРС перестанет скупать трежерис.


    читать дальше на смартлабе
  8. ЦБ: инфляционные ожидания домохозяйств выросли с 9.9% в августе до 10.1% в сентябре
  9. Опрос Рейтер: ставка 7,5% сохранится до 3 квартала 2019
  10. Минфин России планирует разместить в четвертом квартале облигации федерального займа на 310 миллиардов, сообщило ведомство в пятницу.
    Минфин планирует предложить бумаги со сроком погашения до пяти лет на сумму 125 миллиардов рублей, от пяти до десяти лет — на сумму 110 миллиардов рублей, свыше 10 лет — на сумму 75 миллиардов рублей.
  11. В сентябре отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ достиг рекордных значений

    Ситуация:

    • 25 сентября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ к текущему моменту снизилась примерно до 25,0%. Для сравнения, в августе она, по официальным данным, составила 26,6%
    • Это означает, что в сентябре иностранцы продали ОФЗ на общую сумму 115 млрд. руб. Это самый большой отток с июня. С апреля по сентябрь, по нашим оценкам, нерезиденты вывели с этого рынка рекордный объем средств — 558 млрд. руб., т. е. около $8,5 млрд.
    • Общий отток иностранной валюты за это время составил свыше $18 млрд, а рубль подешевел на 18%. Доходность 10-летних ОФЗ превысила максимальный уровень с марта 2016 и достигла 9,2%, а дополнительная премия за риск выросла на 130 б. п… Доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ за указанный период сократилась на 7,3% и опустившись до уровня июля 2016 года. Нетто отток с начала года составляет 437 млрд. руб. ($7,2 млрд)

    читать дальше на смартлабе
  12. ОФЗ

    выплаты по ОФЗ в октябре (минфин):

    по месяцам:
    ОФЗ
    по годам:
    ОФЗ


    читать дальше на смартлабе
  13. текущие ОФЗ не верят дальнейшему укреплению рубля!

    Если бакс начнет укрепятся к новым максимумам,
    ОФЗ продолжат поиск нового дна!
    +Сургут преф, который по уши в баксе, лидер роста, покупают, а значит что?
    Правильно, делайте выводы!
    текущие ОФЗ не верят дальнейшему укреплению рубля!



    читать дальше на смартлабе
  14. ОФЗ - БЮДЖЕТ РФ - МНЕНИЕ Sberbank CIB

    Эксперты Sberbank CIB отмечают, что озвученный вчера план Минфина по заимствованиям в следующем году выглядит довольно агрессивным.

    Ведомство планирует привлечь 1.704 трлн рублей в виде ОФЗ, и, похоже, что эти цифры учитывают погашение еврооблигаций и кредитов в иностранной валюте на $3.2 млрд (204 млрд рублей). Если же удастся сделать «роловер», т. е. разместить новые бумаги взамен погашающихся, то планы привлечения оставшегося объема заимствований в 1.5 трлн рублей выглядят довольно агрессивными.

    «Если предположить, что ребалансировка портфелей иностранных инвесторов в связи с геополитическими рисками закончится в текущем году, то в следующем году основными покупателями бумаг все же останутся локальные инвесторы», — пишут аналитики компании. — «За 7 месяцев 2018 последние, по данным ЦБ, купили ОФЗ на 663 млрд руб., и, похоже, в сентябре—августе эта сумма увеличилась еще на 211 млрд руб. Мы полагаем, что в 4 квартале 2018 локальные банки купят ОФЗ еще минимум на 200 млрд руб., чтобы удовлетворить регуляторные требования по ликвидности. Таким образом, общий объем покупок в текущем году составит около 1 трлн руб.».


    читать дальше на смартлабе
  15. Минфин РФ провалил план по продажам облигаций федерального займа

    За 2018 год удалось продать ОФЗ на 398 млрд руб вместо запланирваонных 900 млрд руб.
    Минфин РФ решил не проводить 26 сентября аукционы по размещению ОФЗ.
    При этом ОФЗ обесценились на 9% а доля иностранного капитала в них сократилась до 25%.
    Нерезиденты снизили вложения в ОФЗ за август на 98 млрд руб.
    Иностранцы могут ускорить  продажу ОФЗ из-за роста ставок в США.
    Какие бумаги могут подешеветь сильнее.
    Таких ОФЗ на рынке не так уж и много, всего 8 выпусков, где их доля превышает 43%. 
    Минфин РФ провалил план по продажам облигаций федерального займа

    ЦБ: снижение доли нерезидентов в ОФЗ не несет серьезных рисков для стабильности.
    Народ: Нам явно не хватает Задорнова, дабы сказал, что только в России при профиците бюджета в 1,932 трлн руб.
    «минфин планирует разместить в 2019 г. ОФЗ на 1,705 трлн руб.»


    читать дальше на смартлабе
  16. ОФЗ

    Cтатистика от ЦБ за август:
    общий обьем: +0.03% (7181 млрд. руб. против 7179 в июле)
    нерезиденты: -4.8% (1908 млрд. против 2006)
    резиденты: +1.9% (5273 млрд. против 5173)
    ОФЗ
    ОФЗ
    читать дальше на смартлабе
  17. ОФЗ

    Доля нерезидентов в ОФЗ все еще высока, особенно в длинных бумагах 26212, где она превышает 60% — Раифф


    читать дальше на смартлабе
  18. ОФЗ - БЮДЖЕТ РФ 2019

    ОФЗ — БЮДЖЕТ РФ 2019
    Минфин планирует разместить в 2019 году ОФЗ на сумму 1,705 трлн рублей, говорится в проекте бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

    При этом объем размещения ОФЗ в 2020 г. составит 1,8 трлн руб., а в 2021 г. — 1,578 трлн руб.

    Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 г. составит 720,2 млрд руб., в 2020 г. — 579,6 млрд руб., в 2021 г. — 984,8 млрд руб.

    Ранее Минфин планировал занять на рынке большие объемы, так в проекте бюджета до его внесения в правительство планировались внутренние займы в 2019 г. на уровне 2,47 трлн руб., в 2020 г. — 2,421 трлн руб., в 2021 г. — 2,606 трлн руб. При этом объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 г. планировался в 720,2 млрд руб., в 2020 г. — 579,7 млрд руб., в 2021 г. — 984,5 млрд руб.

    Объем заимствований на внешнем рынке не изменился и планируется на уровне 3 млрд долларов ежегодно.

    #офз #бюджетрф


    читать дальше на смартлабе
  19. Неразмещение ОФЗ + RGBI

    Очередная отмена размещения. Завтра аукциона не будет.

    Минфин России информирует о непроведении 26 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке.


    Это уже третье отмененное размещение подряд, последний раз Минфин проводил аукцион четыре недели назад — 29 августа.

    Свежих данных об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов нет. Данные на 01.08.18 можно посмотреть здесь.

    Традиционный свеженький RGBI

    Неразмещение ОФЗ + RGBI



    читать дальше на смартлабе
  20. Зачем размещать, время выкупать.
  21. В каких ОФЗ сидят иностранные инвесторы?

    Облигации федерального займа не пользуются популярностью у инвесторов последние несколько месяцев. Какие бумаги могут подешеветь сильнее остальных в случае введения санкций?

    Не все ОФЗ падают с одинаковой скоростью. Основная причина снижения стоимости облигаций — выход из них нерезидентов. Поэтому самый большой потенциал падения у тех бумаг, где концентрация иностранного капитала заметно выше.

    Таких ОФЗ на рынке не так уж и много — всего 8 выпусков, где их доля превышает 43%.

    Больше всего иностранным инвесторам «полюбились» ОФЗ 26212, там концентрация составляет 67,5%. В выпуске 26215 их доля равна 64,8%. Также нерезидентам «по душе» бумаги 26207 и 26218 с долей в 59% и 59,6% соответственно. Средний срок погашения данных бумаг составляет 8,7 лет. То есть, нерезиденты предпочитают покупать средне- и долгосрочные ОФЗ.

    В каких ОФЗ сидят иностранные инвесторы?


    Напомним, что недавно Банк России поднял процентную ставку впервые с декабря 2014 г. Если отток капитала с развивающихся рынков продолжится в ближайшее время, то регулятор может вновь пойти на ужесточение монетарной политики.


    читать дальше на смартлабе
  22. безопасный способ делать бабло на бирже — спекуляция ОФЗ

    Делюсь идей.)
    10 сентября взял ОФЗ 26217 лесенкой по 1 млн по 98,2% — 98% — 97,8% от номинала. Брал с целью держать до погашения, т.к ставка была выше вкладов на 1%.
    Но уже начиная с  18 сентября (спустя неделю) скинул ОФЗ, т.к ставка достигла 98,8 — 99%.
    В итоге доходность на пустом месте составила — почти 30 тыс руб + ставка купона (с учетом комиссии брокера) или 1% за неделю. Подарок от биржи своего рода.)
    читать дальше на смартлабе

    excell85,
    Лудоман очередной

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: