Всем привет. Объясните кто-нибудь расчет нкд по облигациям. В описании к офз 26230 НКД составляет 19,41. Количество дней с предыдущей выплаты купона, т.е. 04.08.2019, прошло 158 (на момент 09.01.2020). Однако если посчитать вручную НКД = 1132,9*6,58% * (158/365)= 32,27. Вопрос в том, что я упускаю в расчетах или какие данные неверные? Заранее спасибо!
demitri, а почему 1132,9? Это стоимость облигации. Купон считается с номинала, т.е. 1000 руб.
Владимир Усов,
Спасибо за подсказку. Буду знать. Однако даже если так, то получаем НКД = 1000*7,70%*(158/365) = 33,33, но никак не 19,41