Облигации Банк ВТБ

Замещающие частично разместил, хотя как уже тут писали, не полностью идентичные, а анонсированную выплату по самим еврооблигациям (XS0810596832), не выплатил, и причем без всяких объяснений и документов. Получается и тут нарушение Указа Президента, замещение требовалось что бы без затруднений обслуживать валютные облигации в рублях и внутри России, а теперь ту часть держателей которая и так внутри страны( в НРД), и без проблем получала купоны, теперь кинули.

ВТБ завершил размещение замещающих облигаций

ВТБ завершил размещение последнего из трех выпусков замещающих облигаций для держателей собственных еврооблигаций, сообщил банк.

Бессрочный выпуск серии ЗО-Т1 размещен на сумму 1,7 млрд долларов, что составило 75% от объема замещенного выпуска еврооблигаций компании VTB Eurasia DAC. При этом процент замещения бумаг в российском депозитарном контуре достиг 98%. 6 июня 2024 года ВТБ выплатит первый купон по выпуску ЗО-Т1 из расчета полугодового периода начисления.

«Мы полностью выполнили требования указа президента … и обеспечили возможность получения купонного дохода для всех держателей своих еврооблигаций. При этом в замещении принимали участие не только держатели еврооблигаций, учитываемых в российских, но и зарубежных депозитариях. До конца июня все замещающие облигации ВТБ станут доступны для вторичных торгов на Московской бирже», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

www.finam.ru/publications/item/vtb-razmestil-zameshchayushchie-obligatsii-na-17-mlrd-20240605-1736/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A., ISIN CH0248531110

Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.

👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN CH0248531110

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).

*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.

⏰Срок подачи поручений:до 16:00 12.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC ISIN XS0810596832

Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC

👉🏼 ISIN XS0810596832

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).

*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 25.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.

Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.

👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN XS0223715920

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 07.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Структурные облигации СФО ВТБ РКС Эталон
Структурные облигации СФО ВТБ РКС Эталон. Кредитный рейтинг эмитента — AAA. Доступны для неквалифицированных инвесторов. Довольно интересные бумаги для «осторожных» инвесторов, даже несмотря на пугающее слово «структурные» в названии.
Вообще, структурные облигации — это такие облигации, выплаты номинала и дохода по которым зависят от наступления какого-то события, или событий, прописанных в ключевых условиях выпуска. Условия эти тоже могут быть весьма экзотическими. Например, Сбер очень любит обуславливать получение дохода по своим структурным облигациям (ИОС) наступлением плохо прогнозируемых событий и скрывать формулы расчёта доходности, поэтому зачастую итоговая доходность по ним оказывается гораздо ниже ожидаемой.
Для рассматриваемых облигаций СФО ВТБ РКС Эталон прописаны лишь условия амортизации (плановой и досрочной). Т.е., при наступлении указанных условий, облигация начинает гасится досрочно по частям и проблема инвестора лишь в том, куда вложить эти внезапно досрочно свалившиеся на голову деньги. 😏 Больше никаких подводных камней нет. Зашита вложенных средств — полная.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ и нарушения Указа № 430. Одно уже происходит, второе планируется.

Как мы все знаем, в соответствии с Указом № 430 от 05.07.2022г.российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны в срок до 1 июля 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Все выплаты по замещающим бондам производятся в рублях.
ВТБ зарегистрировал замещающую облигацию и выпустил решение о замещении вечных евробондов (XS0810596832), согласно которому купон по замещенной облигации установлен в размере 9,5%, что противоречит эмиссионной документации оригинального евробонда, которая предусматривает изменения процентной ставки каждые десять лет начиная с 6 декабря 2022 года. (см. Определение «Reset Date» стр. 183 Проспекта Еврооблигаций ВТБ).

Согласно приведенной формуле расчета текущая ставка должна быть равна 11.577%.

Также ВТБ рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.
Что касается «вечного» выпуска, ближайшая выплата купона по которому приходится на 6 июня, то до лета, до даты выплаты этого купона, ВТБ планирует «довести до конца дискуссию и c держателями, и с Центральным банком», отметил первый зампред. «С учетом нового регулирования открытой валютной позиции (ОВП), которое вступает в действие в 2024 году, мы хотим предложить держателям новацию в рублях этого выпуска. Таким образом, реализовать нашу стратегию „рублификации“, хотя бы частичной, самого большого субординированного выпуска, который у нас есть в портфеле», — пояснил Пьянов.

_____________________________________________________
Нарушающее 430 Указ решение «каким-то» образом согласовано с ЦБ РФ.
Так что жаловаться туда смысла похоже уже нет. ЦБ же не может «сам себя высечь».
Держателям остается только суд с требованием «привести решение о выпуске замещающей облигации в полное соответствие с Указом 430».
Есть надежда, что суду не просто будет вынести определение о том, что «можно нарушать Указы Президента РФ».



_____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ВТБ рассчитывает заместить два выпуска евробондов в I квартале, "вечный" суборд попробует частично "рублифицировать" — RusBonds
ВТБ (VTBR) рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами. Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ — это «вечный» суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем — $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа). В начале февраля ЦБ зарегистрировал все три выпуска замещающих бондов банка.

«Мы по двум из этих трех планируем сделать размещение достаточно быстро и, если все будет получаться, то до конца первого квартала — заместить швейцарские франки, это Т2 суборд срочный, и старший выпуск ВТБ-35», — сказал Пьянов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кстати спросил про доходность по облигации:
ВТБРКС01. 6.8 лет 17.1% у самого ВТБ.
Смешно, но ответили так:

Данную информацию мы транслируе...

nevil, Есть предположение, что доходность по этой облигации не может быть посчитана корректно, так как у бумаги есть амортизация и ускоренная амортизация размер и дата начала которых неизвестны. Кроме того, у эмитента есть право колл-опциона дата которого также неизвестна. Что касается доходности, которая транслируется, то видимо это доходность к самой ранней дате вышеупомянутых событий. Предполагаю, что дюрация 531 день указывает на дату к которой посчитана доходность. Если к июлю 25г посчитать, то примерно 17 и будет.

Кстати спросил про доходность по облигации:
ВТБРКС01. 6.8 лет 17.1% у самого ВТБ.
Смешно, но ответили так:

Данную информацию мы транслируем с сайта Московской биржи. На сайте по ссылке есть калькулятор который рассчитывает эту доходность www.moex.com/ru/bondization/calc, необходимо просто пройти по ссылке и в строке «Поиск по инструменту» ввести название облигации.


А когда обратился в СБ дать формулу
Сообщили что срок рассмотрения 30 дней.
(Это было до НГ)
Жду

Почему не совпадают мои расчеты с ММВБ и Тимофеем? День добрый!
Заинтересовался облигацией ВТБРКС01 (ISIN код RU000A1032P1).
Посмотрел доходн...

Антон Нуколов, та же фигня.
Неясен расчет доходности ВТБРКС01. 6.8 лет 17.1%

Джентльмены!
А где то можно посмотреть как рассчитывается доходность по этой облигации:
ВТБРКС01. 6.8 лет 17.1%?

ЦБ зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций ВТБ

Банк России зарегистрировал эмиссионные документы по трем выпускам замещающих облигаций банка ВТБ, следует из сообщений кредитной организации.

«Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков», — прокомментировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.

tass.ru/ekonomika/19949329

Авто-репост. Читать в блоге >>>

oj

IZIB, я это понимаю и написал не простой вопрос. Как ботом определить структурная облигация или нет?

kimkarus,

Тип сложного финансового продукта

ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/Equities38_Broker_Russian.htm#eTComplexProduct

kimkarus, я не просто так написал «муть». В структурках нет четких критериев для автоматизации. Вплоть до того, образно: «Мы выплатим доход ...

IZIB, я это понимаю и написал не простой вопрос. Как ботом определить структурная облигация или нет?

IZIB, Спасибо за подробный ответ. Может подскажите, какие теги считывать, чтобы программа бот понимала точнее структурную бумагу?

kimkarus, я не просто так написал «муть». В структурках нет четких критериев для автоматизации. Вплоть до того, образно: «Мы выплатим доход в размере, пропорционально зависящего от количества свистков совета директоров вместе с раками на горе, которые они осилят после литра выпитого на каждого. А коли не осилят, то размер выплаты будет снижен соразмерно стоимости размера выпитого.»

kimkarus, Референсные активы: обыкновенная акция ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) — ISIN RU000A0DKVS5; обыкновенная акция МКПАО «ОК РУСАЛ» (RUAL) — ISIN...

IZIB, Спасибо за подробный ответ. Может подскажите, какие теги считывать, чтобы программа бот понимала точнее структурную бумагу?

Имел во владении пару облигаций ВТБ-С-1-563 bonds.finam.ru/issue/details037B1/default.asp
Погашение прошло по стоимости 833.1 nsddata.ru/ru/...

kimkarus, Референсные активы: обыкновенная акция ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) — ISIN RU000A0DKVS5; обыкновенная акция МКПАО «ОК РУСАЛ» (RUAL) — ISIN RU000A1025V3. Не достигли требуемого порога, и даже упали по сравнению с датой размещения облигации.
Подробнее читайте в Решении о выпуске и Условия эмиссии и обращения. Вы же «Квал», должны были эту муть изучить до покупки.

Имел во владении пару облигаций ВТБ-С-1-563 bonds.finam.ru/issue/details037B1/default.asp
Погашение прошло по стоимости 833.1 nsddata.ru/ru/news/view/1080570
Кто-то может объяснить почему именно эта стоимость погашения?
Спасибо

Про доходность однодневных облигаций втб облигации серии КС-4-635 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8712% от номинала 15.73% годовых. Тут же дисконт 1.29р, что более 30% годовых? Или как считать?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Брокер ВТБ будет выплачивать купонные доходы на банковские счета
Брокер ВТБ в первом квартале предоставит клиентам возможность получать выплаты доходов по российским облигациям на банковские счета. Это касается ценных бумаг, приобретенных на брокерский счет и ИИС, и позволит инвесторам выводить или реинвестировать полученные средства без ограничений. 

До 1 января 2024 ВТБ перечислял купонные доходы на банковские счета клиентов, если они выбирали такую опцию. В связи с изменением требований Налогового кодекса с начала года выплаты начисляются на брокерский счет или ИИС. Для того, чтобы сделать процесс инвестирования максимально комфортным и удовлетворить запросы клиентов,«ВТБ Мои Инвестиции» вернутся к практике выплаты таких доходов на банковские счета. 

Отметим, что брокер ВТБ самостоятельно учтет затраты клиента по оплате накопленного купонного дохода, поэтому никаких дополнительных действий инвесторам совершать не требуется. Также будет рассчитан и удержан налог с таких доходов, что избавит клиента от необходимости уплачивать налог самостоятельно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ, в конце 2022г временно приостановивший выплаты по субординированным бессрочным облигациям, готовится возобновить платежи по этим инструментам — первый зампред

ВТБ, в конце 2022 года временно приостановивший выплаты по субординированным бессрочным облигациям, готовится возобновить платежи по этим инструментам, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

«Мы по всем бессрочным субординированным займам в этом году будем платить», — сказал он.

Дата первой в 2024 году выплаты по бессрочным облигациям у ВТБ приходится на 8 февраля, отмечали аналитики «Ренессанс Капитала». Это локальный выпуск СУБ-Т1-1, купон по которому составляет 5%.

В декабре 2022 года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря 2022 года была приостановлена выплата купона по выпуску «вечных» субординированных евробондов.

Аналитики отмечают, что локальные выпуски «вечных» субордов банка со второй половины 2023 года торгуются с накопленным купонным доходом начиная с последних в 2023 году дат выплат купонов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Василий, почему не смотрите эмиссионные документы, если покупаете облигации?

Там написано несколько лет назад, что в январе 2024 года выпл...

Дмитрий Zы, Ну кто их смотрит то, Вы о чем.-)
Решил прикупить бондов Б-1-346 «Ключевая ставка», почитал документ, там пишут про коммисию 150руб в месяц при любых сделках в период размещения.
Бумага для квалов, но почему в стакане полно некрупных лотов, торговля идет полным ходом.
Не жалко 150руб комиссии, не читали документ или я чего не понял?

З.Ы. Не понял, при чем тут структурный доход, сделали бы просто плавающий купон.

Почему не совпадают мои расчеты с ММВБ и Тимофеем?
День добрый!
Заинтересовался облигацией ВТБРКС01 (ISIN код RU000A1032P1).
Посмотрел доходность на сайте ММВБ www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A1032P1#/bond_1
Посмотрел доходность на сайте Тимофея smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1032P1/
Везде доходность* 17.06%
Пояснения, что такое * на странице СмартЛаба не нашел (замечание к Тимофею).
На ММВБ это доходность по последней цене сделки.

Заинтересовала доходность 17 на 10 лет.

Но решил посчитать не обманывают ли меня.

Нашел первый попавшийся калькулятор доходности облигаций calcus.ru/kalkulyator-obligaciy (не реклама!).
Он мне выдал доходность к погашению только 10,87 %. 
Где потерялись еще мои ожидаемые 7% ?

Начал искать методику, что бы самому в рукопашную посчитать.
Наткнулся на сайт вызывающий доверие — www.banki.ru/news/daytheme/?id=10982360

Простая доходность к погашению рассчитывается по формуле:

Д = ((Н − Ц) + К) / Ц * 365 / t * 100%, где:

Н — номинальная цена облигации (или цена ее продажи);

Авто-репост. Читать в блоге >>>