Рецензии на книги

Рецензии на книги | Теория игр. Кормилица наша.

Вот эта книга достойна по праву получить 5 баллов, т.к. для тру-трейдера стратегическое мышление и умение постоянно себя поддерживать в форме как любому спортсмену во время ежедневных тренировок — это просто жизненная необходимость!

Эту книгу читал много раз и затем снова перечитывал, т.к. многие вещи забываются, а что-то и вообще тяжело понять с первого раза.

По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики». В теорию игр я влюбился на третьем курсе. Мой препод был фанат форекса, он затем и меня подсадил на это дело и мы с ним вместе до окончания универа писали курсовые работы, а затем уже и защищал диплом под его руководством на тему форекса.

Первая курсовая работа с использованием теории игр была написано мной где-то в 2006 году, я помню USD/JPY по 120. Затем она опускалась до 80 и совсем недавно снова возвращалась на 120.

Очень хорошее было время, вспоминаю с ностальгией все эти курсовые и дипломную работу...

«Теория игр – сравнительно молодая наука: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не менее она уже предоставила много полезной информации в распоряжение практикующих специалистов по стратегиям. Но как и все остальные науки, теория игр слишком перегружена специальной терминологией и математическими выкладками. Это, бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. Основным мотивом для написания книги «Стратегическое мышление» была наша убежденность в том, что теория игр слишком интересна и важна, чтобы ограничивать область ее применения публикациями в академических журналах. Основные концепции этой теории способны принести пользу во многих областях, в том числе в бизнесе, политике, спорте и даже в повседневном социальном взаимодействии. Вот почему мы сформулировали самые важные концепции теории игр на более понятном языке и заменили сугубо теоретические рассуждения примерами из реальной жизни.»

Это книга действительно написана простым языком и читается с большим интересом.

Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок.

Одна из теорем Теории игр гласит: «Нельзя, используя постоянную стратегию, победить игрока, который использует случайную стратегию».

Эта теорема подтверждает, что все роботы рано или поздно сольются, вопрос лишь времени, когда какой-то отдельно взятый робот сломается и без оптимизации будет показывать одни лишь убытки...

Поэтому всем роботописателям желаю удачи в поисках Грааля!
★29
Просто надо создать робота-пьянь, который хаотически открывает позиции в обе стороны со стопами на расстоянии функции RND и такими же тейками, чтобы ММ ох… ел ))
avatar

Antishort

Antishort, и приставить к нему робота-жену, чтоб хоть немного получки отбирала.
avatar

Megasum

Megasum, Лучше робота-любовницу — сам тогда будет отдавать.
avatar

Antishort

Antishort, в кунг-фу уже есть стиль пьяной обезьяны, как раз направлено на то, чтобы соперник не мог понять с какой стороны ждать удар)) Брюс Ли в совершенстве владел этим стилем.
avatar

KiboR

KiboR, Джеки Чан же.
avatar

Megasum

Megasum, так они оба кунг фу изучали, только Джеки чан ещё фильм снял «пьяный мастер». В общем оба крутые)
avatar

KiboR

KiboR, А этот стиль почти каждый день ВДВ в парках можно наблюдать ))
avatar

Antishort

Antishort, так у них и лозунг «никто кроме нас», они явно намекают, что никто кроме них эту книгу не читал))
avatar

KiboR

Antishort, кстати, если серьезно, то именно с этой позиции и нужно подходить, когда мы имеем дело с рынком (случайная стратегия). Проблема лишь одна — мы не знаем своей Эквити (т.к. это рандомайз) и не знаем какой результат прогнозировать на горизонте, скажем, один год =)

Но эта стратегия чисто в теории должна показать результат лучше, чем любой отдельно взятый робот. Об этом говорят теоремы из Теории Игр!
avatar

KiboR

www.ozon.ru/context/detail/id/139177795/
Хорошая книга для легкого старта
avatar

SergeyJu

SergeyJu, спасибо, нужно тоже глянуть.
avatar

KiboR

ваш препод и вы заработали на форексе?
Иван Собакин, мы лишь подтверждали своими разработками теорему из теории игр, которую я написал выше. Моя дипломная работа — это 80% годовых на шести валютных парах, показанная на истории 3-ех лет. Дальше этот робот сломался. Без оптимизации на фонде ни один робот не работает.
avatar

KiboR

KiboR, а потом при наступает момент и оптимизация не помогает
avatar

AndreyG

По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики».
ну надо же. а у меня как назло, по спец разделам мат анализа твёрдая пять, а по терверу позорная тройка была. забил на учёбу к тому времени.

помню как выводил дисперсию через матожидания на экзамене и упорно получался другой знак, хотя знал что должно получаться.

решил было что не моё. но я не сдамся :)
avatar

ПBМ

ПBМ, а у меня, наоборот, все мат.предметы до 3-го курса давались с большим трудом и неохотой, особенно не любил линейную алгебру, дифференциальную геометрию (пересдавал несколько раз), уравнения математической физики (вообще обплеваться что за хрень, а не предмет), а вот по предметам специализации:  тоер.вер, мат.стат, теория оптимизации, случайные процессы, теория игр —  одни четверки и пятерки были, хорошо они шли у меня. Я понимал, в отличии от той же дифференциальной геометрии и бутылок Клейна, где теорию вероятности хотя бы в жизни/на практике можно применить ;)
avatar

KiboR

хотя бы в жизни/на практике можно применить

KiboR, анекдот вспомнился:

Встречает студент своего преподавателя по вышке лет через восемь после окончания вуза, разговорились, вспомнили время былое. Профессор спрашивает:

– Вот я вам читал три года высшую математику, скажи, в жизни тебе мои знания когда–нибудь пригодились?

Студент, подумав:

– А ведь был один случай.

– Очень интересно, расскажите, я его буду на лекциях рассказывать, что высшая математика не такая абстрактная наука и в жизни бывает нужна.

– Шел я как–то по улице, и мне шляпу ветром в лужу сдуло. Так я взял кусок проволоки, загнул его в форме интеграла и шляпу достал! :o)

avatar

Ave

Aventador, мне теория вероятности и теория игр помогала в электричках экономить на билете с учётом того, что я периодически буду попадаться контролерам и оплачивать штраф. Я построил некую стратегию по выбору нужного вагона, в котором я еду до конца на основе статистического наблюдения за поведением контролёров на протяжении долгого времени. Экономия на билете составляла 25% (я покупал не полный билет, а до той станции, когда контры с высокой долей вероятности уже должны выйти)
avatar

KiboR

KiboR, 
это уже дифференциальные игры
? что в книге пишут про… логарифм?
экспорт, ну как и везде))

Логарифм числа по основанию определяется как показатель степени, в которую надо возвести основание, чтобы получить число.
avatar

KiboR

понимаю: моя шутка всё более плоская но

вопрос то звучал:
что «пишут про… логарифм»… «в книге»

а я пока скачал их буквы и прослушаю
очевидно не получив ничего нового

и всё клоню чтоб форум нашёл учёных
объясняющих формулы отсутствующие в книгах
хотя до формул каждый может додуматься сам
парадокс: умеющий… сформулировать про логарифм
читает книжки не умеющих… сформулировать про логарифм
экспорт, это вы о чем вообще?)
avatar

KiboR

а я ничего не объясняю в чужих темах
и наиболее понимают только додумавшиеся сами

Kapral, ну почему же, вы в шамхатах проиграете игроку, если постоянно будете делать одни и те же ходы. Ведь речь идёт не об одной игре, а о турнире, например, состоящим из десяти игр. После первого поражения ваш соперник подстроится под вашу стратегию и вы проиграете.
avatar

KiboR

Kapral, как вы с одной стратегией одолеете игрока в течение 10 игр подряд, когда у соперника в арсенале множество стратегий? Соперник к единственной вашей стратегии применит со следующей игры антистратегию и вы все оставшиеся игры из 10 проиграете.
avatar

KiboR

Kapral, Карлсен выигрывает у всех, используя одну и ту же стратегию?
avatar

KiboR

Kapral, хорошо что мы играем не против одного игрока со случайной стратегией, а против тысяч, если не миллионов. И тогда случайность становится осознанной закономерностью. Это я как марксист говорю. 
Вестников, нет, их не миллионы, кукл один, ну может два максимум. Второй нужен, чтобы заменять первого на случай болезни или отпуска.
avatar

KiboR

Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок

Детальные концепции «любимой игры» хоть с помощью «теории игр», хоть без онной, — скорее лоб расшибут о волатильность только одного сектора, — «биотехи», чем помогут разобраться :p
avatar

Alex

какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра?
avatar

sam nepomnyashchiy

sam nepomnyashchiy, нулевая. Все динозавры давно вымерли.
avatar

KiboR

KiboR, +
KiboR, Ну, строго говоря, нет же событий во Вселенной с нулевой вероятностью? Просто она очень мала )) Когда-то считали, что лебеди бывают только белые. Щас как выплывет какой-нибудь ихтиозавр во время всемирного потопа в Нью-Йорке (судя по Голливудским фильмам он обязательно случится в Нью-Йорке, у ни вообще всё там случается, не город, а горе луковое) — вот вам и динозавр на улице.
avatar

Antishort

Antishort, неправда ваша, нулевые вероятности есть. Какова вероятность, что сгоревшая лампочка загорится сегодня? Нулевая. А вот с вероятностью 1 сложнее, я не могу придумать пример с единицей вероятности. Даже событие ненаступления конца Света через секунду будет иметь вероятность меньше единицы…
avatar

KiboR

KiboR, Вообще говоря, теория вероятности построена на аксиомах )) Никто не знает, загорелась бы лампочка «сегодня» при бесконечном количестве наблюдений за «сегодняшними лампочками». Поэтому принимается как бы на веру.
avatar

Antishort

Antishort, не совсем так, на планете Земля мы можем говорить о нулевых вероятностях, а вот о вероятности единица нет. Только Господь Бог может с вероятностью единица утверждать что-либо. Мы не знаем что будет даже через одну секунду, настанет ли конец Света или нет..

p.s. в предыдущем примере мы ведь не за «сегодняшними лампочками» наблюдаем, а лишь за той, что знаем, что она вчера перегорела и она с нулевой вероятностью сегодня загорится с учетом того, что к ней мастер не подойдет и ее не поменяет ;)
avatar

KiboR

какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра?

вероятность зависит от конкретной улицы или станции метро )



avatar

Ave

Теорию игр надо осваивать не на матметодах а на самих «игр»: покер, шазматы, го и тп.
avatar

Zun Ruf

Zun Ruf, есть теория, а есть практика. В этой книге как раз собрано множество практических применений теории игр. Даже заядлому игроку а покер будет интересно прочитать про научный подход, он методом тыка на самом деле уже дошел до того, что наука изучает давным давно.
avatar

KiboR

грааль в управлении риском. 
Теория игр, как концепция, существует уже более ста лет. Как раздел математики — да с 1944.
    Как, опять же, концепцию стратегического взаимодействия, ее трудно переоценить, но полезности для рыночного анализа в ней — около 0. Потому что теория предполагает, прежде всего, рациональность игроков. Но этот не тот случай, когда мы вспоминаем о бирже.
avatar

spebe

Нормальные рецензии пишешь, спасибо, прочитаю эту книгу
avatar

Дмитрий К

 Лучше теорию игр начинать с фон Неймана и Моргенштерн.
Потом переходить на теорему невозможности Эрроу и вектор Шепли.

 А вообще преимущество случайности заключается в том, что к ней сложно приспособиться.
Но на фонде не получится.
Во-первых, тут нет чётко выраженного противника, которому интересны твои намерения.
Во-вторых, если случайно нажимать на кнопки, быстро сольёшь.
Да и теория игр не учитывает транзакционные издержки
Максим Барбашин, значит вы не поняли как теорию игр применить к фондовому рынку, все просто на самом деле. Есть один игрок — ты, другой — рынок, все. Странно, что вы и многие другие ссылаетесь на рынок как олицетворение миллиона торгующих трейдеров.
avatar

KiboR

Я в 4 классе получил 3 двойки подряд по математике за какой-то вопрос (не помню какой). Считал, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, т.е. второй раз меня тоже самое не спросят. Не учел, что в журнале ставят точку, чтобы спросить второй раз тоже самое.
В общем считал события равновероятными. А они были не равновероятные. И на рынке, замечу, есть такая же байда.

Тот же случай с динозавром. В реальности, например, вполне можно встретить нечто, что примешь за динозавра. Может оно им и не будет, но проявит оно себя как динозавр.
Евгений Петров, теория игр и теория вероятности это разные вещи. В 4-ом классе ты подходил к тому, что тебя не спросят с точки зрения вероятности, а нужно было подходить как тактик/стратег с точки зрения теории игр. Тебе нужно было мыслить стратегически, ага, в тот раз меня спросили, наверное, и в этот раз спросят, т.к. я ей примелькался и она пока не поймет, что тему я усвоил, не успокоится… Об этом как раз сия книга! На рынке нужно мыслить также и это работает! Когда все видят цену вверх она идёт вниз именно по этой причине ;)
avatar

KiboR

KiboR, а как вы считаете, в сырьевых активах с т.з. Теории игр какая тактика более выигрышна на длинной дистанции: работать только от лонга, только от шорта, или 50/50?
avatar

Ave

Aventador, ну так часть ответа сидит уже в самом вопросе;) сырьевые активы у нас только растут все время, только падают или 50/50?)) От ответа зависит и тактика.
avatar

KiboR

KiboR, ну ок, попытаюсь переформулировать вопрос.

Если работать без плечей и стараться не резать убытки, а закрывать позу исключительно при её выходе в плюс (или как минимум в безубытке)… Вот, с математической точки зрения какая из двух стратегий имеет больше шансов на длинной дистанции выйти в плюс (или хотя бы выжить): «только лонг» или «только шорт»?
avatar

Ave

Aventador, математика здесь не причем, нужно смотреть на логику движения самого актива. Об этом в следующей рецензии.
avatar

KiboR

KiboR, я предлагаю исходить из того, что краткосрочные колебания в активе являются хаотичными, всё равно ведь логику движения мало кто способен прогнозировать с достаточным уровнем надежности, позволяющем зарабатывать на длинных дистанциях.

Так вот, какая стратегия на ваш взгляд имеет больше шансов принести прибыль: тупо лонг или тупо шорт?
avatar

Ave

Aventador, если хочешь следовать за активом — тогда смешанная стратегия лонга и шорта.
avatar

KiboR

KiboR, а разве не будет надежнее работать с активом(-ами) только тогда, когда появляется сигнал для входа в лонг? при этом сигналы на открытие шорта либо попросту игнорировать, либо использовать для закрытия лонгов (если таковые имелись в наличии)
avatar

Ave

Aventador, теория игр не ответит на этот вопрос. Теория игр изучает выбор оптимальной стратегии, с которой нужно выходить на соперника, но без математической статистики мы не сможем сформировать и саму стратегию. Необходимо наблюдение за соперником и постоянное подстраивание к его тактике, чтобы выработать противосилу.
avatar

KiboR

KiboR, ваш соперник — это рыночная стихия с практически вечной инфляционной компонентой.

Предлагаю такой пример: допустим нефть стоит $100. Или еще лучше — Сбер находившийся в районе 100 рублёв (т.е. вблизи многолетних и еще непробитых хаёв). Казалось бы — актив перекуплен, надо шортить. И вот вы открываете шорт по своей системе, а Сбер вырастает на 280… От депозита ничего не останется уже при цене 200 рублей за акцию (даже если щорт без плечей). С другой стороны, если вы открывали лонг на том же уровне 100, и Сбер вдруг упал практически до нуля — вас ведь не выбьет из позиции, т.е. вы будете оставаться в игре с шансами выйти по крайней мере в безубыток (даже без учета дивидендов!)

Разве для вас не является очевидным тот факт, что лонг — это принципиально более надежный способ заработать (или хотя бы выжить) на длинной дистанции, по сравнению с шортом-без-покрытия?
avatar

Ave

Aventador, 
Разве для вас не является очевидным тот факт, что лонг — это принципиально более надежный способ заработать (или хотя бы выжить) на длинной дистанции, по сравнению с шортом-без-покрытия?

Мы о разных стратегиях говорим. Преимущество только лонг перед смешанной стратегией лонг/шорт должно подтверждаться статистикой сделок. По одной сделке ни о чем судить нельзя.

Мне больше по душе множество сделок лонг/шорт с лосем в 2% и потенциальным профитом 4-6%, т.е. это совсем другая тактика, чем вы в примере со сбером привели.
avatar

KiboR

KiboR, с точки зрения эволюционной теории игр наиболее оптимальной является та стратегия, которая дает больше шансов выжить.

В данном случае это немаржинальный лонг, потому что:
1) вас не выбивает из игры даже при падении цены актива до нуля
2) инфляционная природа денег в долгосрочной перспективе работает на вас

и разумеется, при этом не помешает хоть какая-то диверсификация портфеля
avatar

Ave


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW