Теория игр. Кормилица наша.

Рецензия на книгу: «Теория игр» — Авинаш Диксит, Барри Нелблафф

Моя оценка:

(5 из 5)

Вот эта книга достойна по праву получить 5 баллов, т.к. для тру-трейдера стратегическое мышление и умение постоянно себя поддерживать в форме как любому спортсмену во время ежедневных тренировок — это просто жизненная необходимость!

Эту книгу читал много раз и затем снова перечитывал, т.к. многие вещи забываются, а что-то и вообще тяжело понять с первого раза.

По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики». В теорию игр я влюбился на третьем курсе. Мой препод был фанат форекса, он затем и меня подсадил на это дело и мы с ним вместе до окончания универа писали курсовые работы, а затем уже и защищал диплом под его руководством на тему форекса.

Первая курсовая работа с использованием теории игр была написано мной где-то в 2006 году, я помню USD/JPY по 120. Затем она опускалась до 80 и совсем недавно снова возвращалась на 120.

Очень хорошее было время, вспоминаю с ностальгией все эти курсовые и дипломную работу...

«Теория игр – сравнительно молодая наука: ей исполнилось немногим более семидесяти лет, тем не менее она уже предоставила много полезной информации в распоряжение практикующих специалистов по стратегиям. Но как и все остальные науки, теория игр слишком перегружена специальной терминологией и математическими выкладками. Это, бесспорно, важные инструменты научных исследований, но они ограничивают круг людей, способных понять базовые концепции теории игр, исключительно специалистами в этой сфере. Основным мотивом для написания книги «Стратегическое мышление» была наша убежденность в том, что теория игр слишком интересна и важна, чтобы ограничивать область ее применения публикациями в академических журналах. Основные концепции этой теории способны принести пользу во многих областях, в том числе в бизнесе, политике, спорте и даже в повседневном социальном взаимодействии. Вот почему мы сформулировали самые важные концепции теории игр на более понятном языке и заменили сугубо теоретические рассуждения примерами из реальной жизни.»

Это книга действительно написана простым языком и читается с большим интересом.

Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок.

Одна из теорем Теории игр гласит: «Нельзя, используя постоянную стратегию, победить игрока, который использует случайную стратегию».

Эта теорема подтверждает, что все роботы рано или поздно сольются, вопрос лишь времени, когда какой-то отдельно взятый робот сломается и без оптимизации будет показывать одни лишь убытки...

Поэтому всем роботописателям желаю удачи в поисках Грааля!

отличная книга рецензия на книгу

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1063

60 735

с 26 мая 2017

64 Комментария

Antishort
19 июня 2018, 13:34
Просто надо создать робота-пьянь, который хаотически открывает позиции в обе стороны со стопами на расстоянии функции RND и такими же тейками, чтобы ММ ох… ел ))
+10
- Megasum
  19 июня 2018, 13:38
  Antishort, и приставить к нему робота-жену, чтоб хоть немного получки отбирала.
  +8
  - Antishort
    19 июня 2018, 15:10
    Megasum, Лучше робота-любовницу — сам тогда будет отдавать.
    +3
- KarL$oH
  19 июня 2018, 14:36
  Antishort, в кунг-фу уже есть стиль пьяной обезьяны, как раз направлено на то, чтобы соперник не мог понять с какой стороны ждать удар)) Брюс Ли в совершенстве владел этим стилем.
  0
  - Megasum
    19 июня 2018, 14:55
    KiboR, Джеки Чан же.
    +1
    - KarL$oH
      19 июня 2018, 15:01
      Megasum, так они оба кунг фу изучали, только Джеки чан ещё фильм снял «пьяный мастер». В общем оба крутые)
      0
  - Antishort
    19 июня 2018, 15:11
    KiboR, А этот стиль почти каждый день ВДВ в парках можно наблюдать ))
    +1
    - KarL$oH
      19 июня 2018, 15:14
      Antishort, так у них и лозунг «никто кроме нас», они явно намекают, что никто кроме них эту книгу не читал))
      0
- KarL$oH
  19 июня 2018, 17:10
  Antishort, кстати, если серьезно, то именно с этой позиции и нужно подходить, когда мы имеем дело с рынком (случайная стратегия). Проблема лишь одна — мы не знаем своей Эквити (т.к. это рандомайз) и не знаем какой результат прогнозировать на горизонте, скажем, один год =)
  
  Но эта стратегия чисто в теории должна показать результат лучше, чем любой отдельно взятый робот. Об этом говорят теоремы из Теории Игр!
  0
SergeyJu
19 июня 2018, 13:40
www.ozon.ru/context/detail/id/139177795/
Хорошая книга для легкого старта
+1
- KarL$oH
  19 июня 2018, 13:48
  SergeyJu, спасибо, нужно тоже глянуть.
  0
Иван Иванов
19 июня 2018, 14:02
ваш препод и вы заработали на форексе?
0
- KarL$oH
  19 июня 2018, 14:22
  Иван Собакин, мы лишь подтверждали своими разработками теорему из теории игр, которую я написал выше. Моя дипломная работа — это 80% годовых на шести валютных парах, показанная на истории 3-ех лет. Дальше этот робот сломался. Без оптимизации на фонде ни один робот не работает.
  +2
  - AndreyG
    19 июня 2018, 16:17
    KiboR, а потом при наступает момент и оптимизация не помогает
    +1
П М
19 июня 2018, 14:18
По первому высшему я «инженер-математик», учился на кафедре «теории вероятности и математической статистики».
ну надо же. а у меня как назло, по спец разделам мат анализа твёрдая пять, а по терверу позорная тройка была. забил на учёбу к тому времени.

помню как выводил дисперсию через матожидания на экзамене и упорно получался другой знак, хотя знал что должно получаться.

решил было что не моё. но я не сдамся :)
+2
- KarL$oH
  19 июня 2018, 16:10
  ПBМ, а у меня, наоборот, все мат.предметы до 3-го курса давались с большим трудом и неохотой, особенно не любил линейную алгебру, дифференциальную геометрию (пересдавал несколько раз), уравнения математической физики (вообще обплеваться что за хрень, а не предмет), а вот по предметам специализации: тоер.вер, мат.стат, теория оптимизации, случайные процессы, теория игр — одни четверки и пятерки были, хорошо они шли у меня. Я понимал, в отличии от той же дифференциальной геометрии и бутылок Клейна, где теорию вероятности хотя бы в жизни/на практике можно применить ;)
  +1
  - Авентадор
    19 июня 2018, 19:52
    хотя бы в жизни/на практике можно применить
    
    KiboR, анекдот вспомнился:
    
    Встречает студент своего преподавателя по вышке лет через восемь после окончания вуза, разговорились, вспомнили время былое. Профессор спрашивает:
    – Вот я вам читал три года высшую математику, скажи, в жизни тебе мои знания когда–нибудь пригодились?
    Студент, подумав:
    – А ведь был один случай.
    – Очень интересно, расскажите, я его буду на лекциях рассказывать, что высшая математика не такая абстрактная наука и в жизни бывает нужна.
    – Шел я как–то по улице, и мне шляпу ветром в лужу сдуло. Так я взял кусок проволоки, загнул его в форме интеграла и шляпу достал! :o)
    
    +2
    - KarL$oH
      19 июня 2018, 20:36
      Aventador, мне теория вероятности и теория игр помогала в электричках экономить на билете с учётом того, что я периодически буду попадаться контролерам и оплачивать штраф. Я построил некую стратегию по выбору нужного вагона, в котором я еду до конца на основе статистического наблюдения за поведением контролёров на протяжении долгого времени. Экономия на билете составляла 25% (я покупал не полный билет, а до той станции, когда контры с высокой долей вероятности уже должны выйти)
      +4
      - Максим Барбашин
        19 июня 2018, 23:26
        KiboR,
        это уже дифференциальные игры
        +1
Логарифм Интегралыч
19 июня 2018, 14:19
? что в книге пишут про… логарифм?
+2
- KarL$oH
  19 июня 2018, 14:45
  экспорт, ну как и везде))
  
  Логарифм числа по основанию определяется как показатель степени, в которую надо возвести основание, чтобы получить число.
  0
  - Логарифм Интегралыч
    19 июня 2018, 16:29
    понимаю: моя шутка всё более плоская но
    
    вопрос то звучал:
    что «пишут про… логарифм»… «в книге»
    
    а я пока скачал их буквы и прослушаю
    очевидно не получив ничего нового
    
    и всё клоню чтоб форум нашёл учёных
    объясняющих формулы отсутствующие в книгах
    хотя до формул каждый может додуматься сам
    0
  - Логарифм Интегралыч
    20 июня 2018, 05:53
    парадокс: умеющий… сформулировать про логарифм
    читает книжки не умеющих… сформулировать про логарифм
    0
    - KarL$oH
      20 июня 2018, 08:43
      экспорт, это вы о чем вообще?)
      0
      - Логарифм Интегралыч
        20 июня 2018, 08:54
        а я ничего не объясняю в чужих темах
        и наиболее понимают только додумавшиеся сами
        
        0
Alex
19 июня 2018, 14:46
Изучение теории игр поможет разобраться более детально в основных концепциях нашей с вами любимой игры под названием «фондовые рынки», где с одной стороны мы, а с другой стороны ММ/кукл/или другой игрок

Детальные концепции «любимой игры» хоть с помощью «теории игр», хоть без онной, — скорее лоб расшибут о волатильность только одного сектора, — «биотехи», чем помогут разобраться :p
0
sam nepomnyashchiy
19 июня 2018, 14:48
какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра?
0
- KarL$oH
  19 июня 2018, 14:54
  sam nepomnyashchiy, нулевая. Все динозавры давно вымерли.
  0
  - sam nepomnyashchiy
    19 июня 2018, 14:54
    KiboR, +
    0
  - Antishort
    19 июня 2018, 15:09
    KiboR, Ну, строго говоря, нет же событий во Вселенной с нулевой вероятностью? Просто она очень мала )) Когда-то считали, что лебеди бывают только белые. Щас как выплывет какой-нибудь ихтиозавр во время всемирного потопа в Нью-Йорке (судя по Голливудским фильмам он обязательно случится в Нью-Йорке, у ни вообще всё там случается, не город, а горе луковое) — вот вам и динозавр на улице.
    +3
    - KarL$oH
      20 июня 2018, 09:36
      Antishort, неправда ваша, нулевые вероятности есть. Какова вероятность, что сгоревшая лампочка загорится сегодня? Нулевая. А вот с вероятностью 1 сложнее, я не могу придумать пример с единицей вероятности. Даже событие ненаступления конца Света через секунду будет иметь вероятность меньше единицы…
      0
      - Antishort
        20 июня 2018, 09:50
        KiboR, Вообще говоря, теория вероятности построена на аксиомах )) Никто не знает, загорелась бы лампочка «сегодня» при бесконечном количестве наблюдений за «сегодняшними лампочками». Поэтому принимается как бы на веру.
        +1
        KarL$oH
        20 июня 2018, 10:18
        Antishort, не совсем так, на планете Земля мы можем говорить о нулевых вероятностях, а вот о вероятности единица нет. Только Господь Бог может с вероятностью единица утверждать что-либо. Мы не знаем что будет даже через одну секунду, настанет ли конец Света или нет..
        
        p.s. в предыдущем примере мы ведь не за «сегодняшними лампочками» наблюдаем, а лишь за той, что знаем, что она вчера перегорела и она с нулевой вероятностью сегодня загорится с учетом того, что к ней мастер не подойдет и ее не поменяет ;)
        0
- Авентадор
  20 июня 2018, 20:18
  какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра?
  
  вероятность зависит от конкретной улицы или станции метро )
  
  +1
Zun Ruf
19 июня 2018, 18:44
Теорию игр надо осваивать не на матметодах а на самих «игр»: покер, шазматы, го и тп.
+1
- KarL$oH
  19 июня 2018, 19:35
  Zun Ruf, есть теория, а есть практика. В этой книге как раз собрано множество практических применений теории игр. Даже заядлому игроку а покер будет интересно прочитать про научный подход, он методом тыка на самом деле уже дошел до того, что наука изучает давным давно.
  0
константин
19 июня 2018, 18:50
грааль в управлении риском.
+1
spebe
19 июня 2018, 20:44
Теория игр, как концепция, существует уже более ста лет. Как раздел математики — да с 1944.
Как, опять же, концепцию стратегического взаимодействия, ее трудно переоценить, но полезности для рыночного анализа в ней — около 0. Потому что теория предполагает, прежде всего, рациональность игроков. Но этот не тот случай, когда мы вспоминаем о бирже.
0
Дмитрий К
19 июня 2018, 21:06
Нормальные рецензии пишешь, спасибо, прочитаю эту книгу
+1
Максим Барбашин
19 июня 2018, 23:29
Лучше теорию игр начинать с фон Неймана и Моргенштерн.
Потом переходить на теорему невозможности Эрроу и вектор Шепли.

+1
Максим Барбашин
19 июня 2018, 23:33
А вообще преимущество случайности заключается в том, что к ней сложно приспособиться.
Но на фонде не получится.
Во-первых, тут нет чётко выраженного противника, которому интересны твои намерения.
Во-вторых, если случайно нажимать на кнопки, быстро сольёшь.
Да и теория игр не учитывает транзакционные издержки
0
- KarL$oH
  19 июня 2018, 23:40
  Максим Барбашин, значит вы не поняли как теорию игр применить к фондовому рынку, все просто на самом деле. Есть один игрок — ты, другой — рынок, все. Странно, что вы и многие другие ссылаетесь на рынок как олицетворение миллиона торгующих трейдеров.
  0
Евгений Петров
20 июня 2018, 00:03
Я в 4 классе получил 3 двойки подряд по математике за какой-то вопрос (не помню какой). Считал, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, т.е. второй раз меня тоже самое не спросят. Не учел, что в журнале ставят точку, чтобы спросить второй раз тоже самое.
В общем считал события равновероятными. А они были не равновероятные. И на рынке, замечу, есть такая же байда.

Тот же случай с динозавром. В реальности, например, вполне можно встретить нечто, что примешь за динозавра. Может оно им и не будет, но проявит оно себя как динозавр.
+2
- KarL$oH
  20 июня 2018, 08:47
  Евгений Петров, теория игр и теория вероятности это разные вещи. В 4-ом классе ты подходил к тому, что тебя не спросят с точки зрения вероятности, а нужно было подходить как тактик/стратег с точки зрения теории игр. Тебе нужно было мыслить стратегически, ага, в тот раз меня спросили, наверное, и в этот раз спросят, т.к. я ей примелькался и она пока не поймет, что тему я усвоил, не успокоится… Об этом как раз сия книга! На рынке нужно мыслить также и это работает! Когда все видят цену вверх она идёт вниз именно по этой причине ;)
  0
Авентадор
20 июня 2018, 20:26
KiboR, а как вы считаете, в сырьевых активах с т.з. Теории игр какая тактика более выигрышна на длинной дистанции: работать только от лонга, только от шорта, или 50/50?
0
- KarL$oH
  20 июня 2018, 22:12
  Aventador, ну так часть ответа сидит уже в самом вопросе;) сырьевые активы у нас только растут все время, только падают или 50/50?)) От ответа зависит и тактика.
  0
  - Авентадор
    20 июня 2018, 23:06
    KiboR, ну ок, попытаюсь переформулировать вопрос.
    
    Если работать без плечей и стараться не резать убытки, а закрывать позу исключительно при её выходе в плюс (или как минимум в безубытке)… Вот, с математической точки зрения какая из двух стратегий имеет больше шансов на длинной дистанции выйти в плюс (или хотя бы выжить): «только лонг» или «только шорт»?
    +1
    - KarL$oH
      21 июня 2018, 10:10
      Aventador, математика здесь не причем, нужно смотреть на логику движения самого актива. Об этом в следующей рецензии.
      +1
      - Авентадор
        21 июня 2018, 11:11
        KiboR, я предлагаю исходить из того, что краткосрочные колебания в активе являются хаотичными, всё равно ведь логику движения мало кто способен прогнозировать с достаточным уровнем надежности, позволяющем зарабатывать на длинных дистанциях.
        
        Так вот, какая стратегия на ваш взгляд имеет больше шансов принести прибыль: тупо лонг или тупо шорт?
        0
        KarL$oH
        21 июня 2018, 11:26
        Aventador, если хочешь следовать за активом — тогда смешанная стратегия лонга и шорта.
        0
        Авентадор
        21 июня 2018, 11:42
        KiboR, а разве не будет надежнее работать с активом(-ами) только тогда, когда появляется сигнал для входа в лонг? при этом сигналы на открытие шорта либо попросту игнорировать, либо использовать для закрытия лонгов (если таковые имелись в наличии)
        0
        KarL$oH
        21 июня 2018, 11:46
        Aventador, теория игр не ответит на этот вопрос. Теория игр изучает выбор оптимальной стратегии, с которой нужно выходить на соперника, но без математической статистики мы не сможем сформировать и саму стратегию. Необходимо наблюдение за соперником и постоянное подстраивание к его тактике, чтобы выработать противосилу.
        0
        Авентадор
        21 июня 2018, 11:56
        KiboR, ваш соперник — это рыночная стихия с практически вечной инфляционной компонентой.
        
        Предлагаю такой пример: допустим нефть стоит $100. Или еще лучше — Сбер находившийся в районе 100 рублёв (т.е. вблизи многолетних и еще непробитых хаёв). Казалось бы — актив перекуплен, надо шортить. И вот вы открываете шорт по своей системе, а Сбер вырастает на 280… От депозита ничего не останется уже при цене 200 рублей за акцию (даже если щорт без плечей). С другой стороны, если вы открывали лонг на том же уровне 100, и Сбер вдруг упал практически до нуля — вас ведь не выбьет из позиции, т.е. вы будете оставаться в игре с шансами выйти по крайней мере в безубыток (даже без учета дивидендов!)
        
        Разве для вас не является очевидным тот факт, что лонг — это принципиально более надежный способ заработать (или хотя бы выжить) на длинной дистанции, по сравнению с шортом-без-покрытия?
        0
        KarL$oH
        21 июня 2018, 12:06
        Aventador,
        
        Разве для вас не является очевидным тот факт, что лонг — это принципиально более надежный способ заработать (или хотя бы выжить) на длинной дистанции, по сравнению с шортом-без-покрытия?
        
        Мы о разных стратегиях говорим. Преимущество только лонг перед смешанной стратегией лонг/шорт должно подтверждаться статистикой сделок. По одной сделке ни о чем судить нельзя.
        
        Мне больше по душе множество сделок лонг/шорт с лосем в 2% и потенциальным профитом 4-6%, т.е. это совсем другая тактика, чем вы в примере со сбером привели.
        0
        Авентадор
        21 июня 2018, 12:20
        KiboR, с точки зрения эволюционной теории игр наиболее оптимальной является та стратегия, которая дает больше шансов выжить.
        
        В данном случае это немаржинальный лонг, потому что:
        1) вас не выбивает из игры даже при падении цены актива до нуля
        2) инфляционная природа денег в долгосрочной перспективе работает на вас
        
        и разумеется, при этом не помешает хоть какая-то диверсификация портфеля
        0