🐍Двойная экспоненциальная скользящая средняя🐍 — Double Exponential Moving Average (DEMA)

‼️ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ‼️

🤞Сегодня мы рассматриваем одновременно самый бестолковый для среднесрочного и долгосрочного инвестора индикатор, и один из самых важных индикаторов для наиболее простых систем дейтрейдинга (или даже автоматизированного трейдинга). Вы уже знаете из моих предыдущих статей отношение к дейтрейдингу — оно бесконечно негативное. 😑

Согласно исследованиям Роберта Колби, на которого я часто люблю ссылаться, использование DEMA в долгосрочном инвестировании сделает ваш результат на 47,5% хуже 📉, чем если бы вы просто купили и держали. Краткосрочно DEMA даёт результат ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем EMA (прочитать подробно про EMA можно здесь), однако кривую надо строить максимум за последние 23 дня (в идеале даже меньше).



🧐КАК ЭТО РАБОТАЕТ?🧐

В 1994 году Патрик Г. Маллой представил новый индикатор, который является усреднённой кривой, значение которой выводится из нескольких обычных EMA. В результате появляется индикатор, который действует значительно быстрее, чем обычная EMA.

🤨КАК ЭТО ПРИМЕНЯТЬ?🤨

Особенность DEMA, которая мне чрезвычайно нравится☝️ — запрет на открытие коротких позиций, иными словами, DEMA — это OLS-скользящая (only-long strategy). Дело в том, что DEMA даёт постоянно ложные сигналы на короткие продажи, что проверено на многих торговых системах, именно поэтому пользоваться short-сигналами никогда не стоит. 🙅‍♂️

DEMA применяется очень просто, если конечно не переходить к алготрейдингу. Нужно построить кривую за последние 23 дня на дневном графике. Сигнал на покупку — цена закрытия актива оказалась больше значения DEMA за последние три дня. Сигнал на продажу — цена закрытия оказалась ниже значения DEMA за последние три дня.

😎МОГУ БЕЖАТЬ И ЗАЛЕТАТЬ НА ВСЮ КОТЛЕТУ?😎

Теоретически, капитал в 100$ за 23 дня с использованием DEMA превращается в 545,79$📈, этот результат на короткосроке эффективнее прочих скользящих, но значительно хуже в долгосроке, чем многие иные стратегии. При этом в среднем сделку вам придётся заключать в таком случае каждые 6 дней. Нюанс в том, что прибыльными будут не более 49% сделок, однако плюс перекрывает минус. Такие стратегии мы не очень любим, но это работает 🫡

Приглашаю подписаться на свой телеграм-канал Розовый Рынок, посвящённый инвестированию вообще и инвестированию в третий эшелон в частности.

P.S. Как вы понимаете, всё это — не индивидуальная инвестиционная рекомендация