Про рынок 01,11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Т.к. вчера поста не было — сразу за два дня.

Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям после повышения ключевой ставки ЦБ.  Доля отказов на рынке розничного кредитования выросла до 60-70%, говорят игроки  (https://www.forbes.ru/finansy/499460-banki-stali-otkazyvat-v-odobrennoj-ipoteke-na-staryh-usloviah-iz-za-povysenia-stavki). ЧТД, с такой ставкой еще и льготные кредиты по ипотеке… Первая ласточка...😡

Банк России запросит (https://www.kommersant.ru/doc/6310908 ) полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Такая мера позволит снизить системные риски, связанные с выдачей ипотеки, следует из проекта основных направлений развития российского финрынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

=

ЦБ считает, (https://tass.ru/ekonomika/19154559 ) что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики.  ЦБ планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран. Банк России сохраняет приверженность режиму таргетирования инфляции и поддержанию ее уровня вблизи 4% — проект (https://tass.ru/ekonomika/19154541). И снова эта цифра в 4%… ОТКУДА ОНА!!! В ГОЛОВЕ НАБИУЛЛИНОЙ!!!😡

 =

12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд.

=

ВВП РФ за 9 месяцев 2023 г. вырос на 2,8% — Мишустин. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли по состоянию на середину октября почти на 30% по сравнению с таким же периодом 2022 г. – Мишустин. Откуда он берет эти цифры? 😡

Банки РФ начали тестировать отслеживание крипто-транзакций — интервью (https://www.pnp.ru/economics/anton-tkachev-iz-za-sankciy-rossiyane-aktivno-ispolzuyutkriptovalyutu.html ). Вот что-то, но пока отслеживать.. 

=

МТС пошёл против ФАС и трёх крупнейших операторов связи. Компания не будет отменять плату за раздачу мобильного интернета. Ограничение было введено весной этого года и обосновывалось неумеренностью некоторых пользователей, которые раздают интернет в «промышленных» масштабах. За включение раздачи стали брать ощутимые деньги. С МТС взяли пример остальные операторы. Но вмешалась ФАС, которая признала такое изменение тарифов нарушением закона о конкуренции. Раздача интернета ― это функция устройств, а не услуга связи. Она дала операторам месяц на начало процедуры возвращения к старому порядку.

Месяц уже прошёл. Три оператора «большой четвёрки» отчитались об готовности отменить плату ― технически они не могут отменить её сразу. Но МТС это делать отказывается: ФАС сообщает, что компания уведомила службу об отсутствии ущемления интересов абонентов. За это может быть заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. А это косвенный признак инфляции… Набиуллина, ты где?😡

=

Валютный рынок.

На решении повысить ставку сразу на 200 б.п. рубль стал в моменте укрепляться. Но еще раз повторю, я технарь!

Так вот по техническому анализу в паре в паре USDRUB на днях выполнена мишень от пробоя клина = 92,7±, плюс отработан шип, и есть зона поддержки 91,4- 92,3, которую тестировали вера. Покупать «в лоб» крайне опасно из за наличия вариационной маржи, а вот покупать квартальные колл-опционы можно (на отскок).  Риски есть, но вариационной маржи нет!

Отработан шип и в CNYRUB.  Цена пришла на поддержку 12,57-12,7 и RSI в зоне перепроданности,  поэтому продолжаю выставляться бидами в квартальных колл-опционах… Риски конечно есть, но они минимизированы отсутствием вариационной маржи… Тоже на отскок! Есть сопротивление на днях 12,988, там я лично буду лонг (квартальный колл-опцион) фиксировать! 

Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна…


Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Я технарь, и принял решение торговать против импульса. В конце концов ни один актив не ходит без коррекций!  Начал покупать квартальный колл-опцион на SIZ с разными страйками (93000, купил по 2500 и  2350, также купил по  страйку 92000, купил по 2860).  Напомню, есть уже купленный квартальный колл-опцион на CRZ. НА ОТСКОК!!! 




Т.к. на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».

=

«Бумажный» рынок.

ПРИБЫЛЬ ЛУКОЙЛА ПО РСБУ ЗА 9 МЕС. СНИЗИЛАСЬ НА 1,4%, ДО 638,6 МЛРД РУБ. По РСБУ хоть и не очень верная отчетность, НО ДАЖЕ ПО НЕМУ ПРИБЫЛЬ СНИЖАЕТСЯ..

Сбер раскроет отчетность специального назначения по МСФО за III квартал в четверг, 2 ноября, а также проведет телеконференцию с менеджментом. (https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mnenie-analitikov-chto-zhdat-ot-otcheta-sbera-po-msfo-za-iii-kvartal). Итак новая дата = 2 ноября 2023 года…

Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей, свидетельствует консенсус прогноз «Интерфакса».

-

Индекс ММВБ на дневном графике торгуется в зоне 3177-3179  на зону сопротивления 3254-3272.  Рост был почти без волн, я ориентируюсь только на временные остановки в ходе его, гипотетически принимая остановки за уровни. В ходе торгов прошли возможный реперный уровень 3218 вниз. Сверху RSI формировал двойной хай с дивергенцией, и сейчас динамика RSI говорит о возможном продолжении снижения. Но то, что растущий тренд сломан уже почти не вызывает сомнений.

И снова вопрос веры — стратегические лонги я продолжаю рекомендовать на отскоке прикрывать, а спекулятивно  - торговля приоритет от шорта. На поддержках крыть шорт не возбраняется, но отскок использовать для входа в шорт…



Теперь по бумагам.

В Сбере на днях так и остается непонятным поддержки и сопротивления, поэтому им нужно торговать крайне осторожно. Тем более накануне отчета по МСФО (2,11).  Отскок вверх возможен из любой точки! Но на часах цена ниже 55EMA, поэтому решил для себя так — В Сбере расширил зону продажи  269,35-271 (между ними 55EMA), общий стоп 271,8+. В Сбере можно закрывать шорт  в зоне 167,12-167,97. Но снова пытаться продавать выше...





А вот в Лукойле на днях картина иная. Там пробит уровень 7228,5 вниз (+RSI пробил тренд). Для меня это сигнал для торговли от продажи… Ближайшая поддержка (из-за почти безоткатного роста) только 6916+. В Лукойле на часах определился со стопом от продажи (чтобы было не обидно крыться). Буду продавать в зоне 7230-7328  (там все, и 55EMA, и в том числе и облако Ишимоку) с общим стопом 7350+. Зона широкая, пинг-понг никто не отменял! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!!! При этом в Лукойле на часах цена на полке 7135+ (+гэп) шорты можно прикрывать — отскок возможен. Но быть готовым снова продавать на отскоке... Парадигма локально поменялась на медвежью!




И снова про ставку. Ставка 15% надолго. И самое главное регулятор не исключает и дальнейшего повышения. Следовательно банки вынуждены поднимать ставку по депозитам до хотя бы 15%. И в таком случае возникает вопрос — во что вкладываться? В Лукойл с его пусть даже 6% дивидендов (да и то, на собрании акционеров могут снова кинуть) или в безрисковый депозит? Ответ на мой взгляд очевиден…

И наконец спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла». В нем (и чисто по графику, и фундаментально) все постепенно складывается в мою пользу. Остается только ждать своих цен (26+). «Против » спрэда может выступить рост в нефти, но пока этого не происходит его можно держать!



=

День был очень неплохой! Рынок наконец-то «расширился» и расширился вниз!!!

Купил Лукойл 1/64 по 7189, закрыл лонг по 7193  (+0,05% по цене). Только шорт! . Сбер купил 1/64 Сбера по 267,23, закрыл по 267,97 (полка) (+0,27% по цене). Тоже пока только шорт!

Без спрэда решил торговать в Сбере и в Лукойле от продажи! Начал продавать Сбер, пока 1/64 по 268,87, буду допродавать до 271 с общим стопом 271,8+. Таким образом плюс к спрэду еще оставляю «голый» шорт. Я определился с локальной стратегией торговли!

Начал продавать и Лукойл. Был шорт на 1/64 по 7189 (ур+RSI под трендом), но на вечерке удалось закрыться по 7151 (+0,52% по цене). Буду снова продавать до 7330- с общим стопом 7350+.

Основной упор на спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла». И графически все складывается в его пользу, и фундаментально. Напомню, Лукойл рос на ожиданиях повышенных дивидендов, с которыми его обломали. Но в Сбере еще жива у «улицы» вера в большие дивиденды, да и предстоящий отчет по МСФО может выйти неплохим… Продолжаю держать спрэд (напомню, он занят  по деньгам (покупка 1/64 Сбера по  272,13, продажа 1/64 Лукойла по 7299, с коэффициентом 26,822). Тем более есть «загашник» в уме = +0,99% от неучтенных скальпов прошлой недели и сегодняшние +0,84% по цене (итого +1,83% по цене). «Подушка» уже нормальная! 

Это что касается спрэда. Что до остального рынка. Дивидендная доходность сейчас не больше 10-14%, ставка 15%, т.е. и этот факт накладывает роль! И безусловно будет оказывать еще и дальше… Основная идея пока торговля от шорта!

Что до валюты — я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Я технарь, и принял решение торговать против импульса. В конце концов ни один актив не ходит без коррекций!  Начал покупать квартальный колл-опцион на SIZ, страйк 93000, купил по 2500 и  2350, также купил по  страйку 92000, купил по 2860. НА ОТСКОК!!! 

И вроде отскок состоялся, но опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом» (только без вариационки).  И если мне удастся поймать полный отскок, то прибыль будет близка к трехзначной!!!

Не страшно взять паузу в торговле. Рынок «расжался», значит соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК увеличился, а это для спекулянта и надо! Главное найти идею, поверить в нее и последовательно исполнять!!! Но конечно надо четко видеть стопы и быть готовым к локальным убыткам!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!