SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. anikitoz
Вопрос к знатокам: order_log FAST
- 23 октября 2023, 19:24
- |
Разбираю order log полученным по FAST, цель построить полный стакан заявок.
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.
Теперь вопрос как такое может быть:
У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:
Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?
Что имеем: несколько order_log в формате csv, не полный день, инструмент CNYRUB_TOM, ['id', 'buysell', 'action', 'price', 'volume', 'timestamp']
'action':
NEW — новая заявка;UPDATE — обновление заявки после сделки, соответственно разница между предыдущим объемом UPDATE или NEW и новым это объем сделки сделки;
DELETE — удаление заявки.
Теперь вопрос как такое может быть:
У нас есть новая заявка, после идут апдейты, соответственно сделки 230т, 59т, 200т, 11т., а потом идет удаление на 300т!
Как это расценивать, кто-нибудь знает?
Сделки с Финама:
Вопрос:
DELETE может быть с объемом меньше, больше и равным предыдущему NEW/UPDATE.
Как их расценивать?
теги блога Andrey
- 100 рублей за доллар
- FAST
- forward curve
- HFT
- Oil
- tslab
- USDRUB
- интервенции ЦБ
- Облигации
- Рейтер
- Роснефть
- рубль
- торговые роботы
- ЦБ РФ
В смысле DELETE это почти как UPDATE volume=0, но DELETE означает, что номер заявки удаляется из системы.
ps. Ерунду написал. Не в рамках одного инструмента, а в рамках одного режима рынка
Если смотреть доку именно ордерлогу, то там действительно для delete имеет значение vol. В ордерлисте все по другому ) Так что первый коммент был достаточно верный.
Остальная статистика:
# last_update =0 >0# del > new 106257 965# del < new 251122 4336# del = new 112868 414
last_update =0, обновлений/сделок не было и тогда delete может быть <, > или =.
last_update >0, были обновления/сделки и тогда delete может быть <, > или =.
как delete может быть больше первоначального объема или остатка в update, только айсберг.
данные пока не за полный день, с 10:30 до 17:30 примерно.
Посчитал все сделки(с финама взял) за период, получилось 26396 шт., апдейтов всего 16323, т.е. часть сделок должна в delete быть получается.
Похоже delete c vol=0 это снятие заявки без сделок.
Вопрос по delete c vol !=0
Буду обрабатывать delete как удаление заявки с заданным id.
Хотел помимо стакана, генерировать еще сделки, но пока не понимаю как трактовать delete с разными объемами.
и в целом все складывается и по транзакциям и по ленте сделок
имхо для оптимизации можно было писать и ноль))
кстати раньше форум на сайте мосбиржи был, куда он переехал сейчас? там много информации было судя по сейвам на web.archive
сейчас есть более быстрые протоколы, например simba. Где то на 10мксек быстрее. Но там суть даже еще не в быстрости, а протокол легко разбирать в аппаратных средствах, типа fpga