Почему рынок - это не казино

Почему казино всегда в выигрыше?
Рынок — это казино?
А почему казино — это плохо?


В сети часто можно наткнуться на утверждения в духе «это казино». Я понимаю, что людям удобно верить в грязную руку вселенского дилера, но не каждое поражение означает, что выиграть невозможно, чаще всего это означает, что ты либо играешь так себе, либо играешь не в те игры.

Но как понять где стоит играть, а где шансов никаких? И как играть лучше

Чтобы разобраться с этим, притянем немного обывательской математики и пару формул из середины прошлого века.

Для начала приведу формулу «Критерий Келли», которая была разработана специально для ставок в казино и БК:

(Коэффициент букмекера * личная оценка вероятности события -1) / (коэффициент БК — 1)

На выходе мы получим долю от депо, которой можем рискнуть конкретно сейчас. Даже в страшных играх, да даже если это $NGK3. Главное, чтобы статистика была верной.

Если вникнуть в эту формулу, можно оценить насколько она логична, ведь помимо вероятности, она учитывает и потенциал выигрыша.

Если после ваших расчётов, вы получаете положительное число, то вероятно, вы играете в игру, в которой возможен перевес, если ноль и меньше, то либо стоит пропустить именно эту сделку, либо в игре перевес невозможен в принципе.

Для торговли на рынке эта формула упрощённо выглядит так:

X-Y/Z

Х) процент успешных сделок

Y) процент убыточных сделок

Z) средняя прибыль/средний убыток

Пусть х- это 51%

У — 49%

Z — 60000/20000 =3



Получаем 0,51-0,163= 0,347

Т.е. на одну сделку мы максимально можем рискнуть 34,7% от капитала

Очень важно на базе собственной статистики получать здесь именно положительное число. Иначе нужно срочно трансформировать подход и торговую систему. Так же важно соблюдать объёмы, которые мы получаем после всех этих расчётов, так мы получаем положительное математическое ожидание от своих торговых действий и именно так мы получаем статистический перевес.

Смотрели фильм «Двадцать Одно» с Кевином Спейси? Там профессор математики отбирает талантливых студентов, учит их считать карты и они бодро идут выносить одно казино за другим.

Но зачем вообще считать карты?

Считая карты, игрок контролирует, какие карты остались, какие выбыли, так он доводит игру до момента, когда у него появляется тот самый статистический перевес.

Фильм основан на реальных событиях, когда математики правда начали пытаться обыграть рынок и нашли для этого рабочие инструменты. Казино очень быстро поняли, что с математиками нужно бороться, поэтому многие из тех, кто раньше обыгрывал казино в блекджэк перешли на фондовый рынок, именно потому что здесь участники рынка не угрожают расправой за применение математики, и потому что здесь этот перевес возможен.

Многие из этих математиков в последствии вошли в число загадочных «Квантов».

Например, в ставках на спорт добиться такого перевеса на мой взгляд невозможно. Логика простая: мы должны в среднем зарабатывать больше, чем теряем. Но эта удачная стратегия уже занята букмекером, ведь на наиболее вероятных событиях коэффициент меньше двух, а значит наше соотношение риска к прибыли меньше, чем 1к1

События с наиболее низким коэффициентом выигрывают с вероятностью 0.49-0.51. Букмекер в каждом пари играет с перевесом, поэтому вдолгую всегда в плюсе

Оставшиеся доли вероятности распределяются на ничью и победу второй команды, чего не хватит для получения перевеса ни при каких раскладах.



Итог: если в игре можно добиться статистического перевеса в пользу игрока, то это не казино. На рынке этого добиться можно, поэтому я не особо разделяю такие комментарии)



Поэтому всем желаю к лету набрать вес)