Про рынок 16,05

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Обсуждение потолка госдолга США предварительно назначено на 16 мая. В 2011 году переговоры о потолке долга продолжались 3 месяца, а SP500 упал на 17%.

Попытаюсь объяснить свое понимание происходящему. Неопределенность с расширением потолка госдолга имеет под собой на мой взгляд несколько подводных камней. Если не расширят, то в США рискуют остановиться различные государственные структуры, которые отвечают за политику страны. Т.е. безработица локально может увеличиться в разы, и это надавит на инфляцию, которая было начинает затухать. При этом страна рискует опуститься в рецессию еще более плотно, и на этом факте спрос на коммодитиз может упасть, и как следствие и цены на них.

Но обычно власти США «долго запрягают», но в итоге все-таки добиваются своего, и в случае расширения планки госдолга (путем печатного станка) они могут усилить инфляцию, но спасут локально лицо, что может быть воспринято рынком позитивно в моменте и цены на коммодитиз могут отрасти.

Хотя Байден и сказал (https://www.forth.news/whpool/64623aa46cf97debb888c62a ), что прогресса в переговорах с республиканцами по предотвращению дефолта в США нет.

=

Начать обзор снова хочу начать с валютного рынка. Хоть валюта пока и не подчиняется ТА, но на днях не было дивергенции на лоу в USDRUB, есть незакрытые минигэпы, поэтому я не исключаю повтора лоу как минимум в рамках АВС коррекции…



Закрыл квартальные колл-опционы со страйками 75000 и 75500. Прибыли одинаковые, по +114% от затраченной премии!!!

Примерно аналогичная картина наблюдается в юане!!! 

И хоть Теханализ может и не работать, я адекватно отношусь к возможному диапазону цен.  По поводу валюты я все равно бык, но надо адекватно относится к ней. При этом не стоит ждать ни снова 65–70 руб./$, ни 85-90 руб./$, уход ниже — проблема для бюджета, выше — проблема с инфляцией, поэтому на мой взгляд диапазон 75-80 руб./$ наиболее вероятен»

=

Судя по всему, многие не понимают саму суть опционов, попытаюсь объяснить «на пальцах». 

Есть так называемое «Гарантийное Обеспечение», так вот пользуясь этим самым ГО, можно купить фьючерс (уже с плечом), или опционы (во много раз больше). Опционы к экспирации превращаются во фьючерсы, так сказать «плечо в плече». Именно поэтому риск-менеджеры особенно наблюдают за состоянием именно опционных клиентов (им тупо может не хватить ГО на экспирацию, фьючерсы поставят, но некоторые клиенты будут сразу оказаться в состоянии маржин-кола из-за нехватки ГО.)

Я купил колл-опцион (предположим) по 2000 за контракт. Это уже убыток, который не может больше вырасти. Закрыл по 4000. Прибыль +100%, при одинаковых рисках(!!!). 

Конечно, рынок опционов не такой ликвидный, поэтому я и не держу на опционном счету особо большие деньги, но то, что есть мне достаточно для локальной прибыли. ИЗУЧАЙТЕ РЫНОК ОПЦИОНОВ, ЗНАНИЯ НИКОГДА НЕ БЫВАЮТ ЛИШНИМИ!!!

=

«Бумажный» рынок.

До «вечерки» все складывалось сообразно моим прогнозам, высказанных накануне. Но на «вечерке» вышла новость — 23 мая — Газпром — сд рассмотрит вопрос о дивидендах 2022г. СД Газпрома рассмотрит рекомендацию по размеру финальных дивидендов по итогам 2022г. И вот на этой новости Газпром и летит, почему в последнее время новости приходятся на «вечерку»?😡

Ну что сказать, лотерея продолжается, и просто надо ее пережить. Вопрос про дивы в Газпроме висел постоянно, и рано или поздно что-то должно было произойти из этой области. Вопрос «сколько» до сих пор стоит, и в этом большая проблема. Могут и заплатить, но размер скорее всего будет не таким огромным, как в прошлый раз.

Хочу напомнить мою фразу — «Газпром — бумага уникальная. Оставаясь одной из самых ликвидных бумаг на нашем рынке, она до сих пор сохранят интригу по дивам. А «улица» верит! Хотя откровенно говоря, если бы она не была государственной компанией (и соответственно обладающая преференциями), выглядит безусловно слабо. Потеря газового рынка Европы — вот главный негативный драйвер против роста. Я уж молчу, что и в «лучшие» годы она держалась на «честном слове» (достаточно сравнить недельные графики Газпрома с практически любой другой ликвидной бумагой), а сейчас кроме «драйвера-веры» ничего за ней нет! Но это снова лотерея, устроенная государством, а в лотерее выигрывает всегда ее устроитель, т.е. опять государство!!!».

И Индекс ММВБ, который судя по всему на днях «выбрал» первый сценарий, еще ускорился. Происходит выход из канала, образованными ранее незакрытыми гэпами 2518 на 2560-2572, но уже V-ой волне. 



РЫНОК НЕОДНОРОДНЫЙ!!! Бычий психоз продолжается в отдельных акциях (в основном с дивидендными историями), но нет четких стопов для участия в их лонге, а без них входить опасно! Спекулятивно ничего оставлять не рекомендую! Относительно стратегического портфеля — то можно держать Лукойл, Сбер под вопросом. По поводу Газпрома пока вопрос, теханализ на истерии может не работать, но исключать как ложного выдерга, так и истинного прохода исключать нельзя!

В Газпроме на днях есть уровень сопротивления 178,38, под которым можно было бы продавать с общим стопом 179,3+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!!! Но когда все ждут дивов крайне сложно продавать против «улицы». При этом Газпром на часах пришел на верхнюю границу канала + на уровень 179,67-, RSI в зоне перекупленности и цена имеет незакрытый гэп. Надо ждать разрешения этой ситуации на ближайших сессиях. Четких коротких стопов для лонга на этих уровнях нет!!!

Продал 1/16 по 177,33, закрыл шорт по 179,03 ( -0,95%), продал снова 1/4 по 179,77, закрыл шорт  по 179,01 (+0,42). В целом почти в ноль.


Как поведет себя Газпром по утру — большой вопрос! В принципе можно пробовать покупать и на 178,2+ (дневной уровень), но RSI на часах в зоне перекупленности. С точки зрения короткости стопа можно пробовать покупать на незакрытом гэпе 174,7+, +55ЕМА, +тренд со стопом 174,2-. И судя по всему «вечерний» психоз может с утра продолжится, поэтому я лично уже расставился «лесенкой» от 174,7+ до 178,2+, увеличивая объем с общим стопом 174,2- по закрытию часа!

Начал покупать — 1/32 по 178,33, буду докупать «лесенкой» до 174,7+, увеличивая объем с общим стопом 174,2- по закрытию часа!




Закрыл спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)), вышел с бэквордацией -50 (+1,95%).

Рынок НЕОДНОРОДЕН! Так Сбер на днях после аномально быстрого откупа чисто по ТА скорее смотрится вниз для более плотной проторговки этого самого откупа, нет дивергенции на лоу (хотя это на дивгэпе не особо важно), цена под гэпом и с точки зрения относительной короткости стопа СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ШОРТ В ПРИОРИТЕТЕ!!! От покупки можно рассматривать зону 220-223. Может правда еще не пришло время торговать Сбером!

Не удержался, продал 1/2 на «кривой» (по старой памяти 😉) по 231,15, на скальп… закрыл шорт по 230,67 (+0,2%)




В Лукойле на днях — локальный годовой хай. RSI при этом снова в зоне перекупленности и  в потенциальной дивергенцией) и тоже в рамках V-ой волне роста. В Лукойле на часах снова потеряны волны, но есть незакрытый гэп 4818-1837 на часах, вот от него можно пытаться покупать с короткими стопами. Покупать «с нуля» очень опасно и поэтому рынок потерян! ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!




=

Почти все сбывается, что писал в ежедневном посте, ситуация неоднозначная. Рынок неоднороден, Лукойл (да и вся нефтянка, включая Газпром) растет в рамках уже 5-ых волн как на днях, так и на часах, причем на часах снова в зоне перекупленности, т.е. покупать «с нуля» опасно, а глобального(!!!) шорта (для меня почти точно до дивидендной отсечки по Лукойлу) нет!!!

Сбер тоже выглядит слабее рынка, про Газпром пока не понятно!!!

Закрыл спрэд «Покупка спота Газпрома – продажа фьючерса» (1/4) (занимал с контанго 2,85 (+1,62%)), вышел с бэквордацией -50 (в итоге +1,95%).

Купил 1/32 Газпрома по 178,33, буду докупать «лесенкой» до 174,7+, увеличивая объем с общим стопом 174,2- по закрытию часа!

Пришлось поторговать на «вечерке». Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+36,97%⚡️ (до занятия позиции по Газпрому), причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока нет убыточных недель.

Закрыл квартальные колл-опционы со страйками 75000 и 75500. Прибыли одинаковые, по +114% от затраченной премии!!! Но это на другом счету!

У меня есть «любимые» инструменты, так вот в них торговать сейчас опасно. Есть «менее любимые» и совсем «не любимые», но я спекулянт и торгую один, и не могу распылять внимание. 

И вот такие мысли посещают – если бы не дивидендные истории наш рынок скорее всего бы упал и пришел бы в «нормальное» состояние, но этого нет! Иногда полезней посидеть «на заборе», чем влезать в рынок, слепо следуя за «толпой». Главное правило сейчас – НЕ ПОТЯРЯТЬ! А когда рынок станет более понятным (когда-я не знаю), тогда и можно торговать более уверенно с целью зарабатывать!  А пока имеем, что имеем!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!