Все знают, что биржевая система заправляется деньгами. И не удивительно, что самая эффективная машина по распределению капитала, с КПД в 100% (ни цента не теряется), заправляется самым ликвидным топливом человечества.
Трейдер, как часть биржевого механизма, должен понимать, откуда поступает топливо в систему (где заправка то), когда оно поступает (время), чтобы в нужное время оказаться в нужном месте с канистрой, а лучше с бензовозом.
Не думайте, что ваша часть топлива всегда есть на любой заправке, чаще там стоит комбайн Кукла с расходом ведро на км и ждет, кто его дозаправит.
Знать инструмент, в который будет приток или отток денег и время когда это произойдет, значит быть хозяином казино, как сказал один известный трейдер. Ведь задачей сигналов наших систем является определение точки входа в тренд, создающийся именно притоком или оттоком денег.
Но помните кукловеды, последователи «Молота роботов», что когда большинство, зная о времени и месте, например, притока денег будет покупать, то мы обязаны пойти против объема и продавать, чтобы быть с Куклом.
Источники поступления топлива:
Трейдеры – любой живой организм принимающий решение о входе в позицию на бирже (скальперы, дейтрейдеры, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвесторы …).
Торговые роботы – решение принимает компьютерная система.
Кукл – решение принимает компьютерная система.
Так разделил из-за разной мотивации этих субъектов.
Источники отдают или забирают деньги с биржи только под воздействием определенных факторы внешней среды, которые мотивируют их отдать или забирать или правильнее дают нам возможность открыть или закрыть позицию.
Зная эти факторы, зная, когда и как они воздействуют на источники изменения ликвидности, мы можем прогнозировать ситуацию, ждать нужные движения\сигналы и красиво входить в позиции и выходить.
Факторы, воздействие которых на трейдеров, вызывает поступление или отток ликвидности на рынок:
Новости – сюда я отношу любую информацию (политическую, экономическую, социальную, результаты открытия рынков, отчеты компаний, погоду и т.д.) которая появляется из любого источника и способна повлиять на принятие биржевого решения трейдером. Это факторы фундаментального анализа.
Тренды, уровни, ГЭП-ы и прочие фигуры теханализа. Это факторы теханализа. Их отличие в том, что это догмы для части определенного сообщества трейдеров. Например, зная инструменты, в которых эти сообщества любят сидеть вы хозяин казино.
Все эти факторы обладают разной степенью прогнозируемости, например известную аварию BP на платформе прогнозировать было нереально или землетрясение в Японии. Хотя, теоретически, владея большими деньгами, зная, что Япония сейсма неустойчива, можно построить самый современный центр по изучению и выявлению землетрясений, и за день до таких землетрясений - шорт на все. Мне даже кажется, что фонд, созданный под это дело и раз в десять лет шортящий с максимальным плечом, а остальное все время держащий средства на депозитах, был бы очень доходный.))) Отвлекся…
Есть наоборот факторы лучше прогнозируемые, например открытие амеров исходя из роста фьючерса и т.д. Главное, что трейдер если возьмет хоть один фактор и построит на нем свою систему, то он будет хозяином казино, ведь он будет знать, когда этот фактор будет действовать на источники и они, будут менять ликвидность на рынке.
Например, мы знаем фигуру «голова и плечи» и как только видим ее возникновение, то понимаем, что на втором плече должен быть поход вниз, трепетно ждем этого плеча и если видим нужные объемы (говорящие что любители теханализа присоединяются), и как истинные Кукловод открываем лонг на вссе.
Пожалуй, более подробно необходимо описать возможные действия источников ликвидности (трейдеров) на рынок:
Действия участников рынка:
Открытие лонгов.
Открытие шортов.
Закрытие тейк профитов по лонгам.
Закрытие тейк профитов по шортам.
Закрытие стоп лоссов по лонгам.
Закрытие стоп лоссов по шортам.
Действия можно разделить на 2-ве основные группы:
Покупки — генерирующие Объем покупки (ОП):
Открытие лонгов.
Закрытие тейк профитов по шортам.
Закрытие стоп лоссов по шортам.
Продажи — генерирующие Объем продажи (ОП):
Открытие шортов.
Закрытие тейк профитов по лонгам.
Закрытие стоп лоссов по лонгам.
Данная классификация будет использоваться в последующих статьях (в формулах).
Факторы, влияющие на принятие решения, торговыми роботами: это изменение цены, объема, настройка на различные индикаторы и индексы, я их описывать не буду, так как прогнозировать их сложно.
Факторы, воздействие которых на Кукла, вызывает поступление или отток ликвидности на рынок: объем притока и оттока ликвидности другими источниками.
Эта статья мне понадобилась, чтоб понять формулу описания сигнала:
Сигнал = Фактор > Источник > Действие (Приток\отток ликвидности) > График > Точка входа > Тренд > Сигнал > Точка выхода
Где-то так: фактор действует на источник и последний действует на рынок — вкидывает или забирает деньги с рынка, что отображается на графике и является сигналом, по сигналу входим в рынок и катимся по тренду до сигнала выхода.
В дальнейшем я буду стараться описать каждый фактор. Ведь именно они и есть Граали трейдерской успешности.
Тут вот я случайно подсмотрел как во время большего кризиса, когда рынок лежит мертвый, приходит капля топлива из источника. Рынок аж оживает. И на открытии рынка где-то так происходит ))
Начинающий трейдер на видео хорошо сказал — «Что тут нафик происходит?». Своими статьями я пытаюсь ответить на этот вопрос и хочу сделать из биржи океана, живого существа и.т.д. управляемый механизм ))
З.Ы. Вроде Наполеон так сказал «Есть только два чувства способные объединить людей – это страх и интерес». Объединяемся против Кукла ))
Небезинтересные размышления. Но превратить страх, в созидательную энергию на пути к механизмам обогощения непростая (вероятно) задача. А объединятся непросто, и технически, и психологически. И в целом получается только из под палки(вернее под воздействием страх). АМГ, как мне кажется оъединяет так своих работников. Но вот, сам он, это загадка для меня… Вот он, то правду знает)))