Изменение опционных цен на отчете на примере опционов на AAPL

margin, хорошо пусть будет так, опционы на какие активы Вы отобрали до входа в сделку? или Вы можете показать разбор Вашей сделки только пост-фактум?

margin, ну что Вы расстраиваитесь)))) всё понятно и ясно, об чём пост, большой респект))))

vojd, как бы Вы прокоментировали свою позицию в этом посте: КТО??? это написал: Ваш «аналитик», «трейдер» или кто?
в каком качестве Вы себя ощущаете, как аФтор) этого поста?

margin, но Вы же не пишите конкретные входы ( за что на Вас в претензии), Вы рассматриваете закономерности рынка — это аналитическая работа, имхо

фактически, декларируя свою позицию, как аналитическую, ВЫ «честно» можете не отвечать на вопрос " а по какой цене конкретно!?", потому что если мы разговариваем как трейдеры, то это главный вопрос, а «почему?» — десятый!

сори за приставания))), но я сейчас думаю над тем, что многие вообще не понимают не только о чём пишется пост, но и КТО его пишет и в каком качестве. Согласитесь есть разница — управляющий фондом с нулями и частный трейдер ( не хочу никого обижать). Но они разные!!! И голова у них устроена по-разному.
В этом смысле, конечно, Ваш пост из серии «почему», а не «как».
В любом случае, респект, успехов, интересно Вас читать.

Вождь, при всём заочном уважении, одна сделка сама по себе не имеет смысла. Смысл имеет серия. И в этом ракурсе подходы и принципы важнее, имхо.

XaMeJIeoH, это тоже важно, но речь не об этом: торговая деятельность распадается на три составляющие: аналитик говорит в принципе покупать или продавать, трейдер делает реальную сделку, риски следят за управлением капилалом. Другое дело, что у частного трейдера это всё в «одном флаконе».
Любой пост пишется всегда с перекосом в ту или иною деятельность. Например, пост: «Я просрал)) депо !» — это пишут непутёвые «риски» трейдера, а точка входа и почему он это делал к делу отношения не имеет — какая разница ( может даже правильно всё было).
В посте уважаемой margin даётся пример аналитического подхода. Сделки она не рассматривает и не публикует( её «трейдер» — не задействован).

vojd, абсолютно согласен с «тремя китами», но отсюда возникает лоичный вопрос — «о чём _надо_ писать трейдеру в рамках данного форума?». «Надо» не с т.з. повелительного цензора или сублимационно-фрустрационной потребности, а «надо» с т.з. нанесения максимальной полезности думающей и развивающейся аудитории.
Писать о «рисках» смысла вообще никакого нет, ибо это тупая математическая функция _твоей собственной_ фактической серии сделок.
Писать о конкретных сделках?.. Как только мы отходим от МТС, то сразу _на практике_ возникает расплывчатость шаблона или алгоритма входа-выхода в сделке. В бОльшей или меньшей степени. И отклонения эти связаны с вероятностным «танцующим» полем придожения наших решений и с внутренним пониманием границ собственных торговых принципов. В том числе неоднозначной жёсткости принципов анализа. Т.е. сделка — это всегда немного кривое исполнение «идеального словестного плана» из-за отклонений фактической реальности и адекватности решений/действий трейдера. Таким образом, если наша приоритетная цель стоит «поселить мысли в умах ищущих», то мы должны говорить о том «что мы _хотели_ сделать и почему», а не о своих попытках и потугах в исполнении.
Трейдинг по своей сути очень похож на «паркур». Несомненно, видеотрансляция «трассировки» мастера произведёт на нас эмоциональное впечатление и зарядит желанием подражания. Но бОльшую пользу, нам зрителям, как практикам, принес бы рассказ этого мастера о том, как он делает какой-то конкретный элемент, какие принципы, какие нюансы. И мы смогли бы тогда не просто решить для себя «доверять словам этого мастера или нет» (как в случае просто показательного выступления), а реально продвинуть своё понимание, свой профессиональный уровень.
Конечно, «теория» должна сочетаться с «показательными выступлениями». И такая практика распространена во всех видах деятельности. Кроме трейдинга )) Почему это так — отдельный разговор, но, несомненно, это плохо. Однако есть одна ключевая причина — вероятностное поле деятельности. Что требует оценки не единичного события, а серии. Причём серии однотипных сделок, одного шаблона. В реальном мире, если ты умеешь делать сальто назад и показал это один раз, то здесь уже ставится точка — умеешь. А в ручном трейдинге, одна успешная сделка или отдельный вход ничего не значат вообще. По большому счёту, наблюдать за отдельными сделками азартно и «попкорново», но для передачи знаний важнее расжёвывать «теоритическую» часть. Ибо в цепочке «знание-понимание-умение» мы можем выплеснуть в мир лишь первое звено и частично второе. «Умения» мы не сможем передать. Но демонстрация нами «умений» нужна для укрепления духа «последователей». Но не у всех же писателей стоит задача «укреплять дух читателей смартлаба» ))

margin,
«Вот этот шаблон, что я описала выше, до того, как прочла этот ваш емкий комментарий, можно повторять много раз, и он будет приносить прибыль. Просто рутинно работать на прибыль. » >>>> Здесь есть место «искусству»? ))

«Высокорисковая позиция может дать прибыль в 300% в день, но и забрать все.» >>> Давайте поясним такому читателю, как я — вы же прибыль в %% считаете от величины вложенных средств в вашу опционную позицию? Например, ваша опционная позиция стоит 100 йен, в случае неблагоприятного развития событий вы потереяете 60 йен, останется 40. А прибыль, которую вы называете «300% в день» это 300 йен? А «забрать всё» — это забрать 100 йен?

P.S. При разрешённой скорости в 90 км/ч, _оптимальнее_ всего ехать 105-108 ))

margin, то что «шаблон», точнее его создание — это искусство, с этим я полностью согласен. Но исполнение шаблона это уже спорт. Может ли спортсмент генерировать искусство?

margin, люблю чувствовать себя «буратиной» — смотреть на привычный холст с ожиданием чуда… Вы рассказываете потрясающие моё воображение вещи, сравнивая трейдинг с не только сочинением музыки, но и с её исполнением. Вот что-что, так меньше всего я вижу в своём трединге сходства с творчеством и ремеслом Баха. Я, несомненно, помню ваши слова «будешь творить — получишь искусство, будешь ремесленничать — ремесло». «Смотрюсь в себя, как в зеркало, до изнеможения...» пытаясь понять где тут у меня «искусство». Конечно, может быть, очки у меня на голове, но я же смотрю в зеркало ))… Ваше сравнение трейдинга с музыкой для меня загадочно — ведь, опираясь на «филосовское измышление Сороса» о различии естественных и социальных наук, необходимо констатировать, в основе трейдинга, как спекуляции на колебаниях цен, лежит не абстрактное вкусовое понимание гармонии, а психология алчных масс. Т.е. по сути рынок представляет собой сложный набор одновременных «игр». На мой взгляд, боьшая ошибка рассматривать график как нечто единое целое и олицетворять его непрерывную сущность. График цен это набор входов-выходов различныз игр. Веь если мы вошли в позу вчера и вчера вышли, то сгодня смотря на график глупо вязывать наши вчерашние цены с сегодняшними — это же не единое целое. Вчерашние сделки, сформировавшие рисунок графика и закрывшиеся вчера уже не окажут на сегодня никакого влияния. Поэтому, на мой взгляд, к трейдингу ближе не Бах, а покер, как разновидность игры, основаной на смеси интелекта и вероятности. Отсюда напрашивается тот же самый вопрос, что и про спортсмена, на который вы не ответили, — может ли деятельность игрока, в частности, в покер, быть искусной? Или может быть сторонние люди называют «искусным» то что не до конца понимают как делает профессионал? Может быть и сам профессионал до конца не понимает что и как он делает, например, стрелок, у которого замешана не столько умственная деятельность, сколько чувства и физиогномика, т не может объяснить как так он «творит» искусство? Вопрос то мой звучит по-прежнему: могут ли спортсмен, карточный игрок, водитель творить «искусство» своей деятельностью?

«Формула прибыли», на мой взгляд, весьма проста — умение правильно пнуть мячик в правильный момент, т.е. уменеие играть в эту игру. Можно ли ребёнка, играющего в любую игру назвать творцом? Наверно можно. Скжаем ли мы что все дети, играя в игры, создают искусство? Наверно, нет.

Конечно мне известна цепочка «знание-понимание-умение», более того, почему-то я уверен что я её придумал/осознал/понял сам )) Конечно, наверняка, это моё заблуждение, но проверить это я не могу )) И, по моему, не Лиссон придумал эту мудрость. Её придумали за векка до нас. Причём придумывало каждое поколение… Как ни страно, я отчётливо понимаю эту мысль и, более того, понимаю что «понимать» это не значит ещё «уметь». Именно переход к «умению» второй краеугольный переход, на котором надо убить свою творчески академическую сущность учёного и стать добросовестным безтворческим солдатом-исполнителем. Лиссон, кстати, пример того что говорить о трейдинге и учить «что надо делать» может любой. А ещё «любее» может учить ошибкам и «чего делать не надо». Вопрос не в том что надо знать и понимать чего делать где и как, а ещё и приучить себя, свой организм, свой мозг делать это. И именно здесь возникает рубикон достоверности знаний и учений. Если ты не просто умеешь «стрелять от бедра», но ещё и можешь научить другого, то тогда ты «учитель» и твои знания чего-то стоят. А, если научить не можешь, то значит и грош цена твоим знаниям в силу ин уникальной индивидуальности и неспособности к трансферингу.

margin, когда не хочется можно много чего не делать ))

margin, что я вижу с точки зрения практики и БЕЗ сложной математики (то бишь расчет ИВ).
Упали цены на колы и путы — значит надо продавать центральные стреддлы и стренглы в четверг на недельных. Да еще как! 600 колл на -$17 когда сама акция — на -$8. Почему этот колл в четверг (за день до истечения!) был на $12 временной премии, когда внутренняя была $9 ($2100 на один контракт)?
Процентная ставка могла за сутки вырасти?
Понятно, что из-за ИВ, но считать ее не будем, а посмотрим три клоуз-то-клоуз = +$3;-$5;-$5, а внутри дня = $16;$17;$23.
Ой мутит кто-то внутри дня — не продавец ли дорогих временных премий.
Смотрим дальше 12:30 — время ланча — рибай ждет — ан нет наш флагман уже глумиться над трупами покупателей начинает — только с 615 пута и выше появляются плюсы.
А что наш 6-и сотый — старичок Розенбон тоже удивляет — страйк на $6 выше спота, а он $0.94 стоит? Лафа для спекулянта — налетай — подешевело.
Опять треклятая ИВ в два раза выросла — уже опциону помирать скоро, а он все обесцениться не хочет.
Кто же его покупает — не продавцы ли вчерашних стреддлов.
Но мы то знаем — правильные ребята смотрят клоуз-ту-клоуз — чуда не происходит — рибай съеден, наш 6-и сотый возвращает смелым покупателям $4 и только 635 пут, купленный вчера остался при своих. Обо всех других и не вчера и думать не хочется.
Можно конечно еще и внутри дня играться, но чувствую, что тут и без расчетов ясно, что валить скорее надо.
Осталось только несколько вопросов — а причем здесь вообще отчетность и почему ИВ на яблочные опционы такая большая?
Может формулы у них неадекватные?
И на что надеются покупатели яблочных стреддлов?
Ведь сезон сбора урожая вроде закончился.

margin, насчет «рынок закладывал» я бы выразился не так — это предполагали трейдеры, а они все разные и у каждого свой информационный горизонт.
Поднимите давление в бутылке и обычное горлышко становится соплом. А если процесс ещё и самоусиливающийся, то совсем немного надо для его запуска.
Кто считает IV внутри дня я не знаю и как ее считать от часа к часу или через 1 минуту. Вернее можно считать на коленках, а зачем, чтобы знать теоретическую цену опциона.
И если Вы уже «умеете готовить» — значит собрана неплохая база по T&S центральных страйков?

margin, без понимания почему 2+2 = 4 любая деятельность с опционами это путь в АД

margin, ежедневно) Но конечно там есть определенные нюансы