Рецензии на книги | Математические рассуждения о неправильности "риска собственной шкуры"

Читая различные топики авторов на Смарт-лабе складывается впечатление, что секрет получения значительных состояний состоит в удачном использовании уникальных ситуаций. При этом необходимо максимально «рисковать собственной шкурой». Для меня это выглядит неверным, ибо в лотерее гарантированно выигрывает только организатор. Система всегда побеждает одиночек. А что бывает, когда игра ведется без комиссии?

Представим себе абсолютно честную игру с вероятность получить выигрыш 50/50 — орлянку. Игроки выбирают сторону монеты и проигравший платит выигравшему 1 млн. руб. В эту игру решили сыграть богатый и бедный. Богатый начинает с 30 млн. рублей, а бедный с 10 млн рублей. Если у игрока заканчиваются деньги, то игра для него заканчивается. 
Игра с двумя исходами является биномиальной и подчиняется законам распределения вероятностей. 
Стандартное отклонение (степень изменения показателя выигрыша) составляет: 2 х Корень (100 х 0,5 х0,5 ) = 10 млн. руб.

Согласно нормальному распределению вероятность получить результат после 100 сеансов игры (бросков монеты) выигрыш или проигрыш в 10 млн. руб. составляет 68%. Вероятность выигрыша или проигрыша в 30 млн. руб. составляет 99,7%.
Из этого следует, что вероятность разорения бедняка в нашей игре «орлянке» составляет 32%, а богатого 0,3%. Т.е. шансы богача не разориться несравненно лучше, чем у бедняка, даже в условиях абсолютно честной «орлянки» без потерей на комиссию.

Какие выводы из это истории должен сделать трейдер? Совет «рискнуть собственной шкурой» является неверным и ведет к разорению. Правильной жизненной стратегией является управление риском в которой (в том числе) необходимо соизмерять размеры ставок и значимость потерей.

Спасибо! Всем хороших выходных и удачного формирования состояния!