Portfolio Sustainability. Portfolio Beta. Market return.

После локального пика провала рыночных индексов США 24 января, чувствуется продолжение коррекции, общий негативный сентимент во всех индексах продолжился, поэтому посмотрел как выглядит portfolio return YTD (c цен закрытия на 31.12.2022г.) по сравнению с фондовыми индексами (т.е. сравнение портфельной beta с альфой).

Market Indexes (ETF) return YTD 2022




Падение по портфелю четырех индексов с начала года составило -9,1%
Пик снижения пришелся на 24 января -12,5%

Value Portfolio#1 return YTD






Рост доходности восстанавливается, текущая доходность составила+3,4%
Максимальный drowdown пришелся на 24 января с отрицательной доходностью-5,5%
NB! В portfolio return не учтена дивидендная доходность. Многие эмитенты уже выплачивали дивиденды в текущем квартале.
Разница доходности на графике и в таблице обусловлена не корректным подсчетом двух закрытых позиций Activision Blizzard Inc. (ATVI) и Innoviva Inc.(INVA).
Колонка Price Cost — цена актива на закрытие 31 декабря 2021г.

Похоже Value Portfolio#1, хоть и не составлялся из эмитентов с минимальной бетой, но судя по market performance, портфель оправдывает ожидания по высокой стабильности к рыночной волатильности. Для сравнения, на закрытие 24 января 2022г. фондовые индексы США (в среднем по четырем) показывали снижение -9,2%, Value Portfolio#1 просел на -1,2%. Таким образом, в целом портфельная бета оправдала ожидания по Sustainability.

Другие наши портфели:

Value Big Portfolio -3,2% current,  -5,7% на 24 jan. 2022
Value Portfolio#2  -7,1%  current, -4,1% на 24 jan. 2022
Venture Portfolio   -15,1% current, -14,1% на 24 jan. 2022 
Еще одно сравнение, модный FANGMAN индекс на сегодняшнюю дату YTD 2022 -19,7%
Пост о доходности наших портфелей за 2021г. здесь https://smart-lab.ru/search/topics/?user=xaxoL&q=Portfolio+return+2021