Блог им. A2format

Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески

Простота стратегий или парадокс Собещански-Собески
На Смартлабе вчера поднимался вопрос о простоте стратегий… не надо ничего придумывать, это уже придумано 40 лет назад.

Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат.

J. Sobieszczanski-Sobieski
A linear decomposition method for large optimisation problems – blueprint for development NASA TM-83248 (1982) https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19820014371/downloads/19820014371.pdf?fbclid=IwAR00piF-uliDRlDoirDuSU3j-3TK_J1yBY7oQBMP9q5k94OZ2Rg6DyoNEd8

J. Sobieszczanski-Sobieski
Optimisation by decomposition: a step from hierarchic to non-hierarchic systems NASA Technical Report: N89-25149 (1988) https://core.ac.uk/download/pdf/42830639.pdf?fbclid=IwAR09h9vnBa87qdLkJh2cbGaJaqfU1hIibZ7zaj7tuP8bz1FUGwc2-jENC74

Для желающих погуглить подробнее на русском языке, вы найдете ровно — 0 ссылок. На английском найдете чуть больше, но это не точно. Правда, упираться вы будете в аэронавтику и аэродинамику, а не фондовый рынок.
★5
11 комментариев
Спасибо что подтвердил. Не только туда. Я уже думал, что я один такой ненормальный.
avatar
Имхо… 16 лет активной торговли ботами...
Все решает философия… т.е основной подход а техническая реализация дело глубоко вторичное…
avatar
ves2010, не скажите.
Все имеет примерно равные веса.
avatar
ves2010, во всех автоматах (которые пулями стреляют), философия одна, но почему-то именно Калаш, простой и неприхотливый, оказался самым-самым.
Наверное, именно потому что там параметров меньше всего.
Если в этом разбираешься. Написал бы смысл. А так имеем очередную философию. 
В трейдинге все переменные технически или влияют на доходность. Или нет. Отсутствие влияние переменной связано с тупой выборкой. Когда некая средняя доходность разносится на N количество доходностей по некоему бессмысленному математическому правилу. Каждая из которых не имеет прямой зависимости от истории. Т.е выборка лучших на До, не приводит к лучшим на После. И носит только случайный характер получаемой доходности в реальности.
avatar
Талеб написал Антихрупкость. Одна из мыслей в ней примерно та же: чем сложнее система (больше в ней элементов) тем хуже у нее управляемость.
avatar
На рынке нет простых стратегий

IMHO

С уважением

P.S. Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01% )))
avatar
Мальчик Buybuy, 

Не соглашусь. Есть, в пару коротких строчек кода, прибыльные (не за год, и не за 10). Есть даже в одну строчку, прибыльная (естественно, не считая строчек авторизации, работы с API, проверок на ошибки, сбои связи, обработку ордеров и т.п.).

Для желающих могу привести пример 2-х стратегий, одна из которых колбасит в плюс, как не в себя, а другая сливает. Разница в параметрах у них — в среднем меньше 0.01% 

Странная чувствительность системы, до 1/10000.
Приведите пример, если не сложно.
avatar
A2format, с примером сложно — это не 2 строки кода. Если будет очень уж интересно, то в личку.

В 1 строку прибыльную я и сам знаю.
Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом, т.е. денег без жутких ухищрений она просто так нести не будет.

В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.

С уважением

P.S. Ну т.е. порассуждать то можно, но в оконцовке получается как в старом криминальном анекдоте («Что-то я среди вас одноглазых не вижу»)
avatar
Мальчик Buybuy, 
В 1 строку прибыльную я и сам знаю.Но на малом таймфрейме ее профит будет сравним со спрэдом

Но это же не значит, что мы знаем одну и туже стратегию.

Стратегии, которые не отбивают спред/проскальзывания/комиссии я даже стратегией не называю, т.к. толку от неё — 0 (в 0 или убыток — это не стратегия).

В одну строчку — отбивающая все спреды/комиссии и в +.

В простые системы, работающие на долгосроке, тоже не верю. В противном случае все их обладатели давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ.

Это правило работает и в обратную сторону. Обладатели сложных систем «давно стали бы миллиардерами и перестали писать на СЛ». Но мы таких не видим.

И ведь здесь всего два фактора:
а) прибыльность системы (% в год)
б) стартовый капитал

Например, человек создает стратегию с 25% в год (немного, но и немало, но гораздо выше рынка). Отлично. Стартовый капитал у него не 1 000 000, а, скажем средний депозит в 5 000. Ему дойти до миллиарда — 55 лет надо. Смартлаб скорее загнется или этот средний человек откинет копыта, чем он до того миллиарда дойдет (и это еще без инфляции, да еще не факт, что не упрется где-то в ликвидность), чтобы успеть написать на Смартлабе. А ведь вроде бы все есть для успеха — высокоприбыльная стратегия.

«Что-то я среди вас одноглазых не вижу»

Вот… как и обладателей миллиардов и сложных систем не видно на Смартлабе.

PS Я не противник сложных систем, есть у меня и такие (и не только про фондовый рынок, и в сложных системах интересно копаться). Но, как ни странно, простые работают лучше (а вот здесь именно про фондовый рынок).
avatar

теги блога A2format

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн