Блог им. AlexeyPetrushin

Виды ребалансировки? Деньги с волатильности.

Ребалансировка превращает энергию «волн» рынка в деньги.

Но у нее своя цена, нужно иметь (купить) точку опоры, соотв. при чистом росте без волн она менее эффективна. И поэтому нужно подумать над ее вариантами, иногда один лучше иногда другой.

Я знаю несколько вариантов, было бы интересно узнать, какие есть еще? 

Во всех случаях будет два (может быть больше) компонента, в некоторой пропорции (постоянной или может нет) X/Y, при колебаниях рынка (отслеживаемых по временному интервалу либо % разбалансировки) пропорция меняется, и мы ее восстанавливаем. Компоненты могут быть следущими:

1) Акции / деньги (классика, всепогодный портфель).
2) Акция А / Акция Б.
3) Акция А / Пут на А (страховка пут опционами).
4) Акция А / Колл на А или Фьючерс на А (две однонаправленные позиции, но одна с маржой)

Какие еще могут быть варианты?
231

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
📈 Новый выпуск облигаций МГКЛ уже торгуется на рынке
Биржевые облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-02 начали торговаться на вторичном рынке после размещения. 💼 Выпуск доступен для неквалифицированных...
Как устроен бизнес ДОМ.PФ? Рассказываем в интервью
☝️ Говорим на сложные темы простым языком   🔵Как устроен бизнес ДОМ.PФ? 🔵Кто сегодня инвестирует в компанию? 🔵Что в планах на ближайшее...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн