Блог им. AlexeyPetrushin

Виды ребалансировки? Деньги с волатильности.

Ребалансировка превращает энергию «волн» рынка в деньги.

Но у нее своя цена, нужно иметь (купить) точку опоры, соотв. при чистом росте без волн она менее эффективна. И поэтому нужно подумать над ее вариантами, иногда один лучше иногда другой.

Я знаю несколько вариантов, было бы интересно узнать, какие есть еще? 

Во всех случаях будет два (может быть больше) компонента, в некоторой пропорции (постоянной или может нет) X/Y, при колебаниях рынка (отслеживаемых по временному интервалу либо % разбалансировки) пропорция меняется, и мы ее восстанавливаем. Компоненты могут быть следущими:

1) Акции / деньги (классика, всепогодный портфель).
2) Акция А / Акция Б.
3) Акция А / Пут на А (страховка пут опционами).
4) Акция А / Колл на А или Фьючерс на А (две однонаправленные позиции, но одна с маржой)

Какие еще могут быть варианты?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
296

Читайте на SMART-LAB:
SOFL — три года на Московской бирже 🎉
26 сентября исполнилось три года с начала торгов акциями Софтлайн. За это время мы продвинулись по многим направлениям — развивали собственные...
Инвестиции со звездочкой: налоговые изменения давят на российские акции
Налоговые изменения давят на российские акции — теперь участникам рынка предстоит решать задачи повышенной сложности. Что будет с металлургами и...
Фото
Почему инвестиции важны и в эпоху искусственного интеллекта?
Ждали после выборов м…ю? Получайте донастройку налоговой системы. Для инвесторов особенно чувствительную. Плюс о практике внедрения ИИ в...
Фото
ДВМП: ожидаемо плохой отчет, но впереди рост прибыли и возможное СП c DP World

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн