Робот на портфеле акций

ICEDONE, Это зависит от того как долго держите, и в каком месте. На максимумах дня или близких к нему лимитка на покупку по соотношению к лимитки в случайном месте имеют разную вероятность исполнится на весь объем. А дальше прямая зависимость от объема. Где то и не заметят а для кого то это существенный и вам не будут давать специально. Мой опыт что до 250К в любой бумажке со временем удержания входа в течении нескольких часов при условии что вход не на экстремумах дня — нальют везде, в первых 30 акциях по ликвидности точно. 

Дмитрий Овчинников,  в целом согласен, но немного не понял твоей арифметики. ТС написал про 0,1% на сделку, т.е. если складывать то, 0,2% на размер позиции. Разве это не больше чем 0,057%? Или базы % все же разные?

ICEDONE, если говорить про 1ю минуту, имхо, тут вообще другой мир. Посмотрите размеры первых свечей. Думаю, что вас будут отоваривать по худшей цене (ну разве что дадут 5% «скидки» тела свечи от худшего края). Чтобы это примерно оценить -  откройте этот бар в тиках — и гляньте через сколько миллисекунд цена улетает из «зоны комфорта». Ну или, как правильно сказал Дмитрий, тест на тиках. Короче, в большинстве случаев — 1я минута — это даже не лоторейка, а шансоньетка. Для обычных ТС я 1ю минуту тупо пропускаю. Но детально в ликвидных акциях я этот вопрос не изучал. Буду только рад, если ошибаюсь.

ЗЫ. Тоже немного разочарован в сишке (чуть-чуть), и тоже смотрю в сторону акций. Так что Привет! рыбаку от рыбака :)

Носорог, 

ТС написал про 0,1% на сделку, т.е. если складывать то, 0,2% на размер позиции. Разве это не больше чем 0,057%? Или базы % все же разные?

Да, это я ошибся явно. Привычка считать расходы по срочному рынку в одну сторону :)

ICEDONE, немного не понял.
Если ваш робот за первые 60 секунд с начала торгов точно успевает выставить лимитную заявку (а иначе это не робот, а не знаю что), то если на тестах лимитка исполняется, то и в реале она исполнится. Я не про то, что будущее повторяет прошлое, а исключительно про то, что у лимиток нет проскальзывания — ведь они исполняются по свой цене и ни по какой больше. Поэтому для лимиток считаем только комиссию, которая известна заранее из тарифа брокера.

Ну а если насчет ликвидности — я думаю, что для ликвидных инструментов на первых порах можете считать ее достаточной. Запускать то все равно будете, надеюсь, не сразу на все 5 млрд. :) В общем, если ваш оборот  ТС менее 1% от дневного оборота инструмента — я бы лично не парился. Думаю, съедят даже за минуту. Могу ошибаться.