Блог им. StockGamblers

VWAP. Нестандартные подходы.

Любому очевидно, что VWAP намертво связан с объемом. Еще бы, ведь даже сама расшифровка говорит об этом — volume-weighted average price или средневзвешенная цена, если на русском.

И эта штука — оценка по объему — имеет достаточно большой недостаток. Его можно наблюдать на этом скрине:

VWAP. Нестандартные подходы.
Это новый контракт РИ, часовик. Наш стандартный «объемный» VWAP — розовый.
На текущей неделе в контракт начали заходить деньги, т.е. объем. И VWAP немедленно стал на это реагировать.

Подобную штуку можно наблюдать на вечерке. VWAP, запущенный под конец основной сессии, будет слабо реагировать на ценовые движения в рамках вечерней сессии. Объяснение банальное — абсолютные значения объема резко падают и не могут оказывать существенное влияние в расчетах.

Поэтому лично я давным давно использую VWAP, который не имеет в своих расчетах и намека на объем.

P.S. Пользуюсь таким: https://www.mql5.com/ru/market/product/61807

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!




★2
7 комментариев
На текущей неделе в контракт начали заходить деньги, т.е. объем. И VWAP немедленно стал на это реагировать.
  ну вот он вас и обманывает как всегда… На этой неделе идет рутинная перекладка из сентябрьских контрактов… Из старых выходят, в новые заходят… Никаких денег там не приходит…
Активный Инвестор, я вроде как и обращаю на это внимание. Что приток объема (который в данном случае является перекладкой) вносит совершенно лишнее влияние в поведение VWAP.
avatar
А чем он помогает? Я сколько не старался, так и не смог найти ему применение 
avatar
Даниил Лазарев, ну здесь уж каждому свое.
avatar
StockGamblers, так я и спрашиваю как применять?
avatar
Даниил Лазарев, ну про работу с помощью VWAP куча топиков на всех мировых околорыночных площадках. Также могу порекомендовать книжку под названием «Midas Technical Analysis» за авторством Andrew Coles и David G. Hawkins
avatar
StockGamblers, ну ясно 😀
avatar

теги блога StockGamblers

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн