Конкурс портфельных Инвесторов (14)

07 мая 2021, 18:49
|
FZF

Прошла 14 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 7 мая

Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.

Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

спецраздел:
Акции

Ключевые слова:
конкурс отчёт,
акции

2.7К

8 комментариев

Мне кажется хорошо.

Ветерок

07 мая 2021, 19:04
Ответить

Вырос только индекс. Биотехнолог половину вложил в валюты, которые все упали. Почему он лидер списка?

MPlus

07 мая 2021, 23:39
Ответить

MPlus, потому что лидера определяют по синтетическому параметру включающему риск/доходность.

Ветерок

08 мая 2021, 01:01
Ответить

Измените итогов, если он работают наоборот и считают укрепление руля проигрышем в рулях

MPlus

08 мая 2021, 06:51
Ответить

MPlus, В эту пятницу показания я снимал в 18 часов

Призовое место зависит от доходности и волатильности портфеля за весь период.
Ссылку на файл Excel с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/

FZF

08 мая 2021, 09:12
Ответить

в вашей таблице сегодня доход «победителя» 51тыс вместо 122тыс у «проигравшего» Владимира.

FZF, раз уж вы здесь публикуетесь, Потрудитесь пояснить своими словами «итог» — показатель по которому будет определяться победитель. Полагаю, у вас, поднявшийся на бирже Владимир не имеет права спать спокойно и к финалу должен всё доходы растерять.

MPlus

08 мая 2021, 18:21
Ответить

MPlus, По условию конкурса

Победителем будет тот, у кого показатель (доходность(руб.))/(волатильность портфеля) будет наибольший. Если никто из участников не получит прибыль, то победителем будет тот, кто получит наименьший убыток.

Доходность определяется в рублях.
Волатильность:

Волатильность портфеля будет рассчитываться следующим образом:
— На конец каждой недели (закрытие дневной сессии в пятницу) будет определяться стоимость портфеля.
— Будет фиксироваться разница между полученной ценой портфеля и ценой портфеля в предыдущую неделю.
— Исходя их данных недельных изменений портфеля, будет вычисляться дисперсия. Квадратный корень из полученной дисперсии будет считаться «волатильностью портфеля»

Каждую неделю публикуется таблица со значением «волатильность», «доход» и «итог»
итог=доход/волатильность

FZF